Dissertation/ Thesis
Calcul d'Itô étendu
| العنوان: | Calcul d'Itô étendu |
|---|---|
| المؤلفون: | Walsh, Alexander |
| بيانات النشر: | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2011. |
| سنة النشر: | 2011 |
| المجموعة: | CCSD theses-EN-ligne, France |
| مصطلحات موضوعية: | [MATH] Mathematics, Décomposition de Fukushima, Formule d'Itô, Processus de Lévy, Processus de Markov, Processus de energy nulle, Temps local |
| الوصف: | Nos différents résultats consistent principalement à établir des extensions du calcul stochastique classique. Pour (X_t) processus de Markov, il s'agissait à l'origine de donner dans les quatre cas suivants, la décomposition explicite de F(X_t,t) en tant que processus de Dirichlet, sous des conditions minimum sur F fonction déterministe à valeurs réelles. Dans le premier cas, X est un processus de Lévy réel avec composante brownienne. Dans le deuxième cas X est un processus de Lévy symétrique sans composante brownienne mais admettant des temps locaux en tant que processus de Markov. Dans le troisième cas, X est un processus de Markov symétrique général sans condition d'existence de temps locaux mais F(x,t) ne dépend pas de t. Dans le quatrième cas, nous supprimons l'hypothèse de symétrie du troisième cas. Dans chacun des trois premiers cas, on obtient une formule d'Itô à la seule condition que la fonction F admette des dérivées de Radon-Nikodym d'ordre 1 localement bornées. On rappelle que dans l'hypothèse où X est une semi-martingale, la formule d'Itô classique nécessite que F soit C^2. C'est l'hypothèse que nous devons prendre dans le quatrième cas. Le premier cas excepté, chacune des formules d'Itô obtenues s'appuie sur la construction de nouvelles intégrales stochastiques par rapport à des processus aléatoires qui ne sont pas des semi-martingales. |
| Original Identifier: | oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00627558 |
| نوع الوثيقة: | Thesis |
| اللغة: | English |
| الاتاحة: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00627558 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/62/75/58/PDF/TheseImprimir.pdf |
| رقم الانضمام: | edsndl.CCSD.oai.tel.archives.ouvertes.fr.tel.00627558 |
| قاعدة البيانات: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
| الوصف غير متاح. |