The Minimum Variance Hedge Ratio under Stochastic Interest Rates

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان:	The Minimum Variance Hedge Ratio under Stochastic Interest Rates
المؤلفون:	Lioui, Abraham, Poncet, Patrice
المصدر:	Management Science, 2000 May 01. 46(5), 658-668.
URL الوصول:	https://www.jstor.org/stable/2661465
قاعدة البيانات:	JSTOR Journals

الوصف
تدمد:	00251909 15265501