التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
Estratégias para o desenvolvimento de modelos de credit score com inferência de rejeitados. ; Strategies for the development of credit score with the inference rejected |
| المؤلفون: |
Alves, Mauro Correia |
| المساهمون: |
Barroso, Lúcia Pereira |
| بيانات النشر: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP |
| سنة النشر: |
2008 |
| المجموعة: |
University of São Paulo: Digital Library of Theses and Dissertations / Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| مصطلحات موضوعية: |
credit score, credit risk, inferência de rejeitados, logistic regression., regresão logística., reject inference, risco de crédito |
| الوصف: |
Modelos de credit score são usualmente desenvolvidos somente com informações dos proponentes aceitos. Neste trabalho foram consideradas estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de modelos de credit score com a inclusão das informações dos rejeitados. Foram avaliadas as seguintes técnicas de inferência de rejeitados: classificação dos rejeitados como clientes Maus, parcelamento, dados aumentados, uso de informações de mercado e ainda a estratégia de aceitar proponentes rejeitados para acompanhamento e desenvolvimento de novos modelos de risco de crédito. Para a avaliação e comparação dos modelos foram utilizadas as medidas de desempenho: estatística de Kolmogorov-Smirnov (KS), área sob a curva de Lorentz (ROC), área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores (AEC), diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis e coeficiente de Gini. Concluiu-se que dentre as quatro primeiras técnicas avaliadas, o uso de informaçõoes de mercado foi a que apresentou melhor desempenho. Quanto à estratégia de aceitar proponentes rejeitados, observou-se que há um ganho em relação ao modelo ajustado só com base nos proponentes aceitos. ; Credit scoring models are usually built using only information of accepted applicants. This text considered strategies that can be used to develop credit score models with inclusion of the information of the rejects. We evaluated the techniques of reject inference: classification of rejected customers as bad, parceling, augmentation, use of market information and the strategy of accepting rejected proponents for monitoring and developing new models of credit risk. For the evaluation and comparison between models were used performance measures: Kolmogorov-Smirnov statistics (KS), the area under the Lorentz Curve (ROC), area between cumulative distribution curves of the scores (AEC), difference among the delinquency rate in the score buckets based on deciles (DTI) and the Gini coefficient. We concluded that among the first four ... |
| نوع الوثيقة: |
master thesis |
| وصف الملف: |
application/pdf |
| اللغة: |
Portuguese |
| الاتاحة: |
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14102008-204609/ |
| Rights: |
Liberar o conteúdo para acesso público. |
| رقم الانضمام: |
edsbas.F8FF98E6 |
| قاعدة البيانات: |
BASE |