التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
趋势与波动相关下的期权定价模型 |
| المؤلفون: |
唐毅南, 陈平 |
| المساهمون: |
复旦大学新政治经济学中心, 北京大学, 国家发展研究院 |
| المصدر: |
知网 |
| بيانات النشر: |
金融评论 |
| سنة النشر: |
2010 |
| المجموعة: |
Peking University Institutional Repository (PKU IR) / 北京大学机构知识库 |
| مصطلحات موضوعية: |
趋势波动相关性, 期权定价, 滤波器, HP |
| الوصف: |
趋势与波动相互作用造成的相关性,是金融市场复杂性的根源。我们引入群体动力学来统一描述平稳市场下的期权定价和金融危机。为此保留资产定价的无套利组合机制,但放弃无风险利率(也即不变趋势)的假设,因为金融危机意味着趋势的瓦解。我们用改进的HP滤波器来识别变化的趋势,得到一般期权定价模型,模型的解包含多重频率。金融衍生品市场崩溃的条件可以理解为危机心理造成的趋势瓦解。Black-Scholes(BS)模型可以视为一般期权模型的一个特例。 ; 0 ; 02 ; 1-11+122 |
| نوع الوثيقة: |
journal/newspaper |
| اللغة: |
Chinese |
| تدمد: |
1674-7690 |
| Relation: |
金融评论.2010,(02),1-11+122.; 932322; http://hdl.handle.net/20.500.11897/244795 |
| الاتاحة: |
https://hdl.handle.net/20.500.11897/244795 |
| رقم الانضمام: |
edsbas.E42DCB22 |
| قاعدة البيانات: |
BASE |