Academic Journal
Актуарная оценка поздних убытков: модель цепной лестницы или обобщенная линейная модель нормированных приращений убытков, имеющих распределение Пуассона? ; Actuarial Evaluation of Late Losses: A Chain Ladder Model or a Generalized Linear Model of Rated Loss Increaments with a Poisson Distribution?
| العنوان: | Актуарная оценка поздних убытков: модель цепной лестницы или обобщенная линейная модель нормированных приращений убытков, имеющих распределение Пуассона? ; Actuarial Evaluation of Late Losses: A Chain Ladder Model or a Generalized Linear Model of Rated Loss Increaments with a Poisson Distribution? |
|---|---|
| المؤلفون: | Танюхин Алексей Владимирович, Aleksey V. Tanyukhin |
| المصدر: | Interactive science; № 7(53); 87-91 ; Интерактивная наука; № 7(53); 87-91 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686 |
| بيانات النشر: | TSNS "Interaktiv plus", LLC |
| سنة النشر: | 2020 |
| المجموعة: | Interactive Plus (E-Journal) / Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» |
| مصطلحات موضوعية: | актуарные расчеты, резерв убытков, поздние убытки, цепная лестница, распределение Пуассона, нормированные приращения убытков, обобщенная линейная модель, перекрестная параметризация, actuarial calculations, incurred but not reported, late losses, chain ladder, Poisson distribution, rated loss increments, generalized linear model, cross parameterization |
| الوصف: | Статья акцентирует внимание на равенстве оцениваемых поздних убытков в результате применения модели цепной лестницы оценкам, полученным на основе инкрементального треугольника развития путем перекрестной параметризации нормированных приращений убытков, имеющих распределения Пуассона, с применением обобщенной линейной модели. Автором выводятся формулы модели цепной лестницы путем решения задачи перекрестной параметризации нормированных приращений убытков. В работе делаются выводы о возможных базисах распределения резервов по более мелким учетным группам нежели риск, по которому формируется треугольник развития. Данная проблематика может быть актуальной в целях дальнейшего исчисления актуарных тарифов. ; This article focuses on the equality of the estimated late losses resulting from the application of the chain ladder model to the estimates obtained on the basis of the incremental development triangle by cross-parameterizing the rated increments of losses with Poisson distributions using the generalized linear model. In this article, the formulas of the chain ladder model are derived by solving the problem of cross parameterization of rated increments of losses. Smaller accounting groups than the risk, along which the development triangle is formed, make conclusions about the possible bases for the sharing of reserves. This issue may be relevant for the further calculation of actuarial premiums. |
| نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
| وصف الملف: | text/html |
| اللغة: | Russian |
| Relation: | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 7(53); https://interactive-plus.ru/e-articles/725/Action725-552020.pdf; Мак Т. Математика рискового страхования / Т. Мак. – М.: Олимп-Бизнес, 2005.; Bornhuetter R.L., Ferguson R.E. The Actuary and IBNR. – Proceedings of the CAS, LIX, 1972. – Pp. 181–195.; Jorgensen B. The Theory of Dispersion Models. – Chapman&Hall, 1997.; Mak, T. (2005). Matematika riskovogo strakhovaniia. M.: Olimp-Biznes.; Bornhuetter, R. L., & Ferguson, R. E. (1972). The Actuary and IBNR., 181. LIX.; Jorgensen, B. The Theory of Dispersion Models.; https://interactive-plus.ru/files/Books/5f9fee3c83800.jpeg?req=552020; https://interactive-science.media/article/552020/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-552020 |
| DOI: | 10.21661/r-552020 |
| الاتاحة: | https://interactive-plus.ru/files/Books/5f9fee3c83800.jpeg?req=552020 https://interactive-science.media/article/552020/discussion_platform https://doi.org/10.21661/r-552020 |
| Rights: | cc-by ; info:eu-repo/semantics/openAccess |
| رقم الانضمام: | edsbas.AD010B10 |
| قاعدة البيانات: | BASE |
| DOI: | 10.21661/r-552020 |
|---|