التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
Υπολογισμός του Value-at-Risk με την χρήση γενικευμένων αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγμάτων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο ; Estimation of Value at Risk using generalized autoregressive conditional heteroskedastic models in european banking sector |
| المؤلفون: |
Μαρκάκης, Μάριος |
| المساهمون: |
Αγιακλόγλου, Χρήστος, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Εφαρμοσμένη Στατιστική |
| بيانات النشر: |
Πανεπιστήμιο Πειραιώς |
| سنة النشر: |
2015 |
| المجموعة: |
University of Piraeus: Dione / Πανεπιστημίο Πειραιώς: Διώνη |
| مصطلحات موضوعية: |
Τραπεζικός χώρος, Μετοχικές αποδόσεις, Τραπεζική οικονομική, Value at Risk, Διαχείριση κινδύνου, Μετοχές |
| الوصف: |
Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν οι έννοιες του Τραπεζικού συστήματος και του κινδύνου καθώς και ο υπολογισμός του με την μεθοδό Value at Risk (VAR).Με την μέθοδο αυτη, υπολογίζεται ένας αριθμός, ο οποίος εκφράζει την μέγιστη αναμενόμενη απώλεια για δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης και για δεδομένη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, το VAR υπολογίζεται συνδιάζοντας ανάλυση χρονοσειρών (ARIMA) και αυτοπαλίνδρομα υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδειγματα (GARCH). Τέλος, γίνεται εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου στις αποδόσεις των μετοχών συγκεκριμένων Ευρωπαικών Τραπεζών με απώτερο σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπιστούν διαφοροποιήσεις που οφείλονται στα διαφορετικά οικονομικά μεγέθη των χωρών στις οποιες βρίσκονται οι υπο μελέτη τράπεζες. ; Τhis thesis presents the concepts of the Banking System , the Risk and its calculation using the Value At Risk methodology (VAR). This method calculates a number that expresses the maximum expected loss for a given confidence level and given horizon. Specifically, the VAR is calculated by combining time series analysis (ARIMA) and generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models (GARCH). This method is applied to the equity returns of specific European banks trying spoting variations in results, variations due to different economic sizes of the economies in which the under study banks are located. |
| نوع الوثيقة: |
master thesis |
| وصف الملف: |
application/pdf |
| اللغة: |
Greek, Modern (1453-) |
| Relation: |
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8963 |
| الاتاحة: |
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8963 |
| Rights: |
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές ; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| رقم الانضمام: |
edsbas.7D44195A |
| قاعدة البيانات: |
BASE |