Priorcovmatrix: explorar, visualizar y estimar matrices de covarianzas

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Priorcovmatrix: explorar, visualizar y estimar matrices de covarianzas
المؤلفون: Alvarez Castro, Ignacio
سنة النشر: 2018
المجموعة: Universidad Nacional de La Plata (UNLP): SeDiCI (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual)
مصطلحات موضوعية: Ciencias Informáticas, distribuciones multivariadas, matrices de covarianza
الوصف: La estimación de matrices de covarianza surge en problemas multivariados como la distribución normal multivariada o modelos de regresión generalizados mixtos donde los efectos aleatorios son modelados de forma conjunta. La inferencia Bayesiana sobre una matriz de covarianza requiere especificar una distribución de probabilidades para dicha matriz. Las distribuciones que tienen como dominio las matrices de covarianza no han recibido mucha atención en términos de caracterizar sus propiedades. En este trabajo se presenta el paquete priorcovmatrix permite ajustar, simular y visualizar algunas distribuciones multivariadas utilizadas para modelar matrices de covarianza. La distribución Wishart inversa, Wishart inversa escalada, y otras distribuciones forman parte de la librería. ; Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa
نوع الوثيقة: conference object
وصف الملف: application/pdf; 4-5
اللغة: Spanish; Castilian
Relation: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72043
الاتاحة: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72043
Rights: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ; Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
رقم الانضمام: edsbas.6B372A18
قاعدة البيانات: BASE