Dissertation/ Thesis
Pronóstico del spread de la curva cero cupón : Una aproximación desde las redes neuronales
| العنوان: | Pronóstico del spread de la curva cero cupón : Una aproximación desde las redes neuronales |
|---|---|
| المؤلفون: | Caballero Fernández de Castro, Pedro, Sarmiento Gómez, Nicolás, Misas Arango, Martha Alicia |
| المساهمون: | Pulga Vivas, Fredy Alexander |
| بيانات النشر: | Universidad de La Sabana Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas |
| سنة النشر: | 2022 |
| المجموعة: | Repositorio Universidad de La Sabana |
| مصطلحات موضوعية: | Valores de renta fija, Tasas de interés, Redes neuronales (Computadores) |
| الوصف: | 33 páginas ; El spread de la curva de rendimientos es una variable frecuentemente utilizada como indicador de la realidad económica de un país. Su capacidad predictiva ha sido ampliamente estudiada en la literatura con resultados que apoyan la utilización de esta variable en previsión de recesiones en el corto plazo. Debido a esto, este trabajo se enfoca en la construcción y evaluación de un modelo predictivo como lo son las redes neuronales artificiales para modelar esta variable con una frecuencia diaria. Esta investigación innova sobre el uso de modelos predictivos para el spread de la curva cero cupón en Colombia y compara sus ventajas y desventajas con el de un modelo lineal. ; Economía y Finanzas Internacionales ; Economista con énfasis en Finanzas Internacionales |
| نوع الوثيقة: | bachelor thesis |
| وصف الملف: | application/pdf |
| اللغة: | Spanish; Castilian |
| Relation: | http://hdl.handle.net/10818/50558; 285630; TE11690 |
| الاتاحة: | http://hdl.handle.net/10818/50558 |
| Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional ; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ; openAccess |
| رقم الانضمام: | edsbas.699DFF43 |
| قاعدة البيانات: | BASE |
| الوصف غير متاح. |