التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
多维门限GARCH模型 |
| المؤلفون: |
刘继春, 张静窈 |
| المصدر: |
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XDZK201201002&dbname=CJFQ2012. |
| سنة النشر: |
2012 |
| المجموعة: |
Xiamen University Institutional Repository |
| مصطلحات موضوعية: |
门限GARCH, 严平稳性, 遍历性, 最大似然估计 |
| الوصف: |
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性. |
| نوع الوثيقة: |
article in journal/newspaper |
| اللغة: |
Chinese |
| Relation: |
厦门大学学报(自然科学版), 2012, (01): 1-8; http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/19006 |
| الاتاحة: |
http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/19006 |
| رقم الانضمام: |
edsbas.65430655 |
| قاعدة البيانات: |
BASE |