CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE BANK’S FINANCIAL STABILITY SYSTEM
| العنوان: | CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE BANK’S FINANCIAL STABILITY SYSTEM |
|---|---|
| المؤلفون: | Samorodov, B. V., Azarenkova, G. M., Golovko, O. G., Miroshnik, O. Yu., Babenko, M. V. |
| المصدر: | Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 4, № 31 (2019); 301-310 Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 4, № 31 (2019); 301-310 Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 4, № 31 (2019); 301-310 |
| بيانات النشر: | University of banking, 2019. |
| سنة النشر: | 2019 |
| مصطلحات موضوعية: | кредитные риски, банк, финансовая стабильность банка, модель оценивания, кредитный портфель, интегральный показатель, credit risks, bank, bank financial stability, valuation model, loan portfolio, integral indicator, кредитні ризики, фінансова стабільність банку, модель оцінювання, кредитний портфель, інтегральний показник, 336.71:65.012.32 |
| الوصف: | Розглянута та модернізована модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку. Головними параметрами кредитного портфеля банку виступають дохідність і ризик. Співвідношення вказаних показників характеризує ефективність кредитної та загальної діяльності банку. Метою управління кредитним портфелем банку є забезпечення найбільшої дохідності за припустимого рівня ризику. Оцінювання ризику кредитного портфеля доцільно здійснювати в три етапи. Перший етап полягає у використанні дев’яти показників, які безпосередньо пов’язані з виникненням кредитного ризику: коефіцієнт кредитної активності, коефіцієнт достатності резервів, коефіцієнт якості кредитів, коефіцієнт прострочених кредитів, максимальний розмір ризику на одного позичальника (або групу пов’язаних позичальників), рівень концентрації великих кредитних ризиків, рівень концентрації кредитних ризиків на одного інсайдера, коефіцієнт кредитів, списаних із резерву, коефіцієнт прибутковості кредитних операцій. На другому етапі оцінювання кредитного ризику виконується бальне оцінювання, необхідне для визначення інтегрального показника кредитного ризику. Залежно від того, чи потрапляє розрахований показник у проміжок оптимального значення, його бальна оцінка здійснюється за однією з чотирьох формул. На третьому етапі визначається інтегральний показник ризику та ступінь кредитного ризику. Розрахунок інтегрального показника кредитного ризику доцільно використовувати для оцінки кредитного ризику в динаміці. Порівнюючи результати оцінювання цього показника впродовж кількох періодів, можна зробити висновок про тенденцію до зміни рівня кредитного ризику банку. Проаналізовано показники кредитного ризику АТ КБ «ПриватБанк» за 2016—2018 рр. За результатами оцінки інтегрального показника зроблено висновок щодо поліпшення рівня управління кредитним ризиком у банку. Але значення не досягали максимуму балів, тому АТ КБ «ПриватБанк» наражається на кредитні ризики. Запропоновано низку заходів для оптимізації управління кредитними ризиками банку. Рассмотрена и модернизирована модель оценки риска кредитного портфеля банка. Главными параметрами кредитного портфеля банка выступают доходность и риск. Соотношение указанных показателей характеризует эффективность кредитной и общей деятельности банка. Целью управления кредитным портфелем банка является обеспечение наибольшей доходности по допустимому уровню риска. По результатам оценки интегрального показателя сделан вывод по улучшению уровня управления кредитным риском в банке. Предложен ряд мер по оптимизации управления кредитными рисками банка. It is considered and updated the model of risk assessment of bank credit portfolio in the article. The profitability and risk are the main parameters of a bank loan portfolio. The ratio of these indicators characterizes the effectiveness of credit and general activity of the bank. The purpose of credit bank portfolio’s management is to ensure the highest yield at an acceptable risk of level. It is advisable to carry out the credit portfolio risk assessment in three stages. The first stage consist of using 9 indicators that are directly related to the occurrence of credit risk: credit activity ratio, reserve adequacy ratio, loan quality ratio, overdue loan ratio, maximum risk per one borrower (or group of borrowers), the concentration level of large credit risks, the concentration level of credit risk per one insider, loan ratio of written off from the reserve, the rate of return on credit operations. On the second stage of credit risk assessment, it is performed the scored assessment required to determine the integral credit risk indicator. Depending on whether the calculated indicator falls within the optimal value range, its scores are based on one of four formulas. On the third stage, there is determined the integral risk indicator and the degree of credit risk. The calculation of the integral credit risk indicator is advisable to use for assessment of credit risk in dynamics. Comparing the results of evaluating this indicator during several periods, we can conclude that there is a tendency to change the level of credit risk of a bank. It is analysed the credit risk indicators of JSC CB PrivatBank for 2016—2018 years. According to the evaluation results of the integral index, the authors concluded that the level of credit risk management in the bank was improved. But the values did not reach the maximum scores, so JSC CB PrivatBank is exposed to credit risks. It is proposed in the research a number of measures to optimize the credit risk management of bank. |
| وصف الملف: | application/pdf |
| اللغة: | English |
| تدمد: | 2306-4994 2310-8770 |
| URL الوصول: | https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::3cb06e113155ca66a890e5f7f20f1d89 http://fkd.org.ua/article/view/190920 |
| Rights: | OPEN |
| رقم الانضمام: | edsair.scientific.p..3cb06e113155ca66a890e5f7f20f1d89 |
| قاعدة البيانات: | OpenAIRE |
| تدمد: | 23064994 23108770 |
|---|