Построение рейтинговых моделей с применением комитетных конструкций

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Построение рейтинговых моделей с применением комитетных конструкций
بيانات النشر: Уральский федеральный университет, 2015.
سنة النشر: 2015
مصطلحات موضوعية: ВНУТРЕННИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, INTERNAL CREDIT RATING, DATA ANALYSIS, АНАЛИЗ ДАННЫХ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, METHOD OF COMMITTEES, DISCRIMINATION ANALYSIS, МЕТОД КОМИТЕТОВ, CLASSIFICATION
الوصف: В работе рассматривается применение метода комитетов для построения модели внутренних кредитных рейтингов по потребительским кредитам. Сформулируем задачу принятия решения о выдаче кредита комитетом из q равноправных членов. Показано построение комитеных конструкций через решение задачи целочисленного программирования. Выдвинута и подтверждена гипотеза о зависимости кредитного риска от числа членов комитета, проголосовавших за дефолт. На основе комитетных построены рейтинговые модели оценки заемщика, произведены расчеты взвешенных по риску кредитных требований. This paper considers the application of the method of committees to build the model of internal credit ratings on consumer loans. We formulate the task of deciding on the loan committee of q equal members. Displaying komitenyh building designs through solving integer programming problems. Nominated and confirmed the hypothesis about the dependence of the credit risk on the number of committee members who voted for the default. On the basis of committee built rating assessment model of the borrower, calculations are made of risk-weighted credit exposures.
وصف الملف: application/pdf
اللغة: Russian
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______917::633048d511cb5e0ddf11047d9adb992b
https://hdl.handle.net/10995/34285
Rights: OPEN
رقم الانضمام: edsair.od.......917..633048d511cb5e0ddf11047d9adb992b
قاعدة البيانات: OpenAIRE