المؤلفون: Aragón Urrego, Daniel

المصدر: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638.

مصطلحات موضوعية: Fractional brownian motion, stochastic mesh method, Hurst coefficient, american option pricing, movimiento Browniano fraccional, método de malla estocástica, coeficiente de Hurst, valoración de opciones americanas

وصف الملف: application/pdf; text/html

Relation: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/5638/7038; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/5638/7453; Núm. 14 , Año 2018 : Enero-Junio; 161; 14; 131; Odeon; Al`os, E., Mazet, O., y Nualart, D. (2000). Stochastic calculus with respect to fractional brownian motion with hurst parameter lesser than 12. Stochasticprocesses and their applications, 86(1), 121-139.; Ardila, E., Luengas, D., y Moreno, J. (2010). Metodología e interpretación del coeficiente de hurst. ODEON, 5, 265-290.; Broadie, M., y Glasserman, P. (1997). Pricing american-style securities using simulation. Journal of economic dynamics and control, 21(8-9), 1323-1352.; Broadie, M., Glasserman, P., y et al. (2004). A stochastic mesh method for pricing high-dimensional american options. Journal of Computational Finance, 7, 35-72.; Broadie, M., Glasserman, P., y Ha, Z. (2000). Pricing american options by simulation using a stochastic mesh with optimized weights. En Probabilistic constrained optimization (p. 26-44). Springer.; Cavanzo Nisso, A., y Blanco Castañeda, L. (2004). El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos. Revista Colombiana de Estadıstica; 28(2), 173-191.; Cheridito, P. (2001). Regularizing fractional brownian motion with a view towards stock price modelling (Tesis Doctoral no publicada). ETH Zurich.; Conrad, K. (2004). Probability distributions and maximum entropy. Entropy, 6(452), 10.; Delgado, O. Y. Q., y Delgado, J. R. (2011). Estimación del exponente de Hurst y la dimensión fractal de una superficie topográfica a través de la extracción de perfiles. UD y la geomática (5), 84-91.; Dieker, T. (2004). Simulation of fractional brownian motion (Tesis de Master no publicada). University of Twente, Amsterdam, The Netherlands.; Einstein, A. (1905). On the motion required by the molecular kinetic theory of heat of small particles suspended in a stationary liquid. Annalen der Physik, 17(8), 549-560.; Elliott, R. J., y van der Hoek, J. (2003). A general fractional white noise theory and applications to finance. Mathematical Finance, 13(2), 301-330.; Escot Mangas, L. (2000). Dinámica económica caótica: una aplicación al estudio del ciclo y el crecimiento económico. Universidad Complutense de Madrid: Servicio de Publicaciones.; Flórez Ríos, L. S. (2008). Evolución de la teoría financiera en el siglo xx. Ecos de economía, 12(27).; Guennoun, H., Jacquier, A., Roome, P., y Shi, F. (2014). Asymptotic behavior of the fractional heston model. arXiv preprint arXiv:1411.7653.; Hu, Y., y Øksendal, B. (2003). Fractional white noise calculus and applications to finance. Infinite dimensional analysis, quantum probability and related topics, 6(01), 1-32.; Hurst, H. E. (1951). Long term storage capacity of reservoirs. ASCE Transactions, 116(776), 770-808.; Jean-Francois, C. (2000). Simulation and identification of the franctional Brownian motion: A bibliographical and comparative study. Journal of statistical software, 5, 1-53.; Jondeau, E., Poon, S.-H., y Rockinger, M. (2007). Financial modeling under non-gaussian distributions. Springer Science & Business Media.; Juárez, G. S., y et al. (2007). Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales. Revista de Administración, Finanzas y Economıa, 1(1), 1-21.; Mandelbrot, B. B. (2013). Fractals and scaling in finance: Discontinuity, concentration, risk. selecta volume e. Springer Science & Business Media.; Mandelbrot, B. B., y Van Ness, J. W. (1968). Fractional brownian motions, fractional noises and applications. SIAM review, 10(4), 422-437.; Martínez, F. V. (2008). Riesgos financieros y economicos/financial and economical risks: Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre. Cengage Learning Editores.; Necula, C. (2002). Option pricing in a fractional brownian motion environment. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1286833.; Norros, I. (1994). A storage model with self-similar input. Queueing systems, 16(3-4), 387-396.; Nualart, D. (2003). Stochastic integration with respect to fractional Brownian motion and applications. Contemporary Mathematics, 336, 3-40.; Ortega Andrade, J. F., y et al. (2006). Simulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzas (B.S. thesis). Quito: USFQ, 2006.; Ostaszewicz, A. J., y et al. (2013). The hurst parameter and option pricing with fractional brownian motion (Tesis Doctoral no publicada). University of Pretoria.; Ramírez, J. C., y Chacón Arias, O. (2013). Los riesgos de no ser normal en finanzas: un ensayo sobre el comportamiento leptocurtico de las series accionarias de Colombia. Economía Mexicana. Nueva Época, 1.; Rogers, L. C. G. (1997). Arbitrage with fractional brownian motion. Mathematical Finance, 7(1), 95-105.; Salazar-Núñez, H. F., Venegas-Martínez, F., y Calderón-Villareal, C. (2017). ¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? Ensayos. Revista de economía, 36(1), 1-24.; Shannon, C. E. (2001). A mathematical theory of communication. ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, 5(1), 3-55.; Shea, J., Zachariou, I., y Pasik-Duncan, B. (2011). Computational methods for stochastic differential equations and stochastic partial differential equations involving standard brownian and fractional brownian motion. Challenges of Modern Technology, 2.; Shevchenko, G. (2015). Fractional brownian motion in a nutshell. En International journal of modern physics: Conference series (Vol. 36, p. 1560002).; Sottinen, T., y Valkeila, E. (2001). Fractional brownian motion as a model in finance. Helsinki: Department of Mathematics, University of Helsinki.; Tié, F. R. D. (2007). La hipótesis fractal como marco para la investigación de los mercados financieros: aplicación del análisis r/s al caso español. En El comportamiento de la empresa ante entornos dinámicos: Xix congreso anual y xv congreso hispano francés de aedem (p. 15).; Xu, L., Shen, G., y Yao, D. (2014). Pricing of equity indexed annuity under fractional brownian motion model. , 1-9; https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7728; https://doi.org/10.18601/17941113.n14.06

الاتاحة: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7728
https://doi.org/10.18601/17941113.n14.06

المؤلفون: Aragón Urrego, Daniel

المصدر: ODEON; Núm. 14 (2018): Enero-Junio; 131-161 ; 2346-2140 ; 1794-1113

مصطلحات موضوعية: Fractional brownian motion, stochastic mesh method, Hurst coefficient, american option pricing, movimiento Browniano fraccional, método de malla estocástica, coeficiente de Hurst, valoración de opciones americanas

وصف الملف: application/pdf; text/html

Relation: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638/7038; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638/7453; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638

الاتاحة: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638