المؤلفون: Jean-Marie Dufour, Abdeljelil Farhat, Lynda Khalaf

المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques

المصدر: Articles. 80:501-522

مصطلحات موضوعية: régression linéaire, Environmental Engineering, combinaison de tests, test de normalité, ajustement, asymétrie, aatissement, moments d’ordre surieur, Monte Carlo, test induit, inférence simultanée, Tiett, Fisher, Pearson, SURE, test d’hétéroscédasticité, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, jel:C21, jel:C22, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, 01 natural sciences, [JEL:C1] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General, [JEL:C2] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique, 010104 statistics & probability, Normality test, [JEL:C2] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables, 0502 economics and business, [JEL:C52] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling - Model Evaluation and Selection, jel:C1, jel:C2, 0101 mathematics, [JEL:C1] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités, 050205 econometrics, Mathematics, linear regression, normality test, goodness of fit, skewness, kurtosis, higher moments, Monte Carlo, induced test, test combination, simultaneous inference, Tippett, Fisher, Pearson, SURE, heteroskedasticity test, jel:C52, [JEL:C52] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique - Évaluation de modèles et tests, 05 social sciences, jel:C12, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, Tippett, jel:C15, moments d’ordre supérieur, [JEL:C21] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables - Cross-Sectional Models, Spatial Models, Treatment Effect Models, aplatissement, [JEL:C21] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique - Modèles de coupes instantanées, Humanities

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URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7f65b9ab6f9ed17c79e6f3a33b3a2729
https://doi.org/10.7202/011397ar

المؤلفون: Lynda Khalaf, Jean-Marie Dufour

المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques

المصدر: Journal of Econometrics. 106:143-170

مصطلحات موضوعية: jel:C20, macroéconomie, Monte Carlo method, test de spécification, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, test induit, quotient de vraisemblance, corrélation contemporaine, induced test, Mathematics, test exact, Applied Mathematics, Regression analysis, test d'indépendance, likelihood ratio test, [JEL:C20] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique - Généralités, macroeconomics, jel:C15, Exact test, seemingly unrelated regressions, SURE system, multivariate linear regression, contemraneous correlation, exact test, finite-same test, Monte Carlo test, bootstra induced test, LM test, likelihood ratio test, scification test, macroeconomics, growth, symbols, finite-sample test, test à distance finie, Economics and Econometrics, régressions empilées, jel:C42, growth, Generalized least squares, Seemingly unrelated regressions, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, SURE system, [JEL:C42] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes statistiques et économétriques: sujets spéciaux - Méthodes d'enquête, symbols.namesake, exact test, système SURE, Applied mathematics, test de Monte Carlo, bootstrap, contemporaneous correlation, [JEL:C20] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables - General, Statistical hypothesis testing, LM test, Monte Carlo test, régression linéaire multivariée, croissance, test LM, [JEL:C42] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - Survey Methods, specification test, seemingly unrelated regressions, Bonferroni correction, Likelihood-ratio test

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URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::446edff2f2a6c06720172c1071168060
https://doi.org/10.1016/s0304-4076(01)00093-8

المؤلفون: Jean-Marie Dufour, Malika Neifar

المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques

مصطلحات موضوعية: régression linéaire, autocorrélation, AR(2), test exact, région de confiance exacte, test induit, test à borne généralisé, ojection, masse monétaire, M2, niveau des ix, Environmental Engineering, projection, niveau des prix

وصف الملف: application/pdf; application/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ebea23d7a2cf8a58d5e052dd300b5664
https://hdl.handle.net/1866/500

المؤلفون: DUFOUR, Jean-Marie, NEIFAR, Malika

مصطلحات موضوعية: Régression linéaire, autocorrélation, AR(2), test exact, région de confiance exacte, test induit, teste à borne généralisé, projection, masse monétaire, M2, niveau des prix

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::f3bfbea681adf335518efcf4c729be90
http://www.cireqmontreal.com/wp-content/uploads/cahiers/09-2003-cah.pdf

المؤلفون: DUFOUR, Jean-Marie, FARHAT, Abdeljelil

المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques

مصطلحات موضوعية: problème des deux échantillons, [JEL:C50] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling - General, kernel density estimator, distribution discontinue, test induit, two-sample problem, [JEL:C51] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling - Model Construction and Estimation, exact test, estimateur à noyau pour une densité, [JEL:C52] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling - Model Evaluation and Selection, discontinuous distribution, méthodes non paramétriques, Cramér-von Mises, test de Monte Carlo, test d’ajustement, bootstrap, induced test, discrete distribution, distribution discrète, jel:C52, test exact, [JEL:C52] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique - Évaluation de modèles et tests, jel:C50, Monte Carlo test, jel:C51, nonrametric methods, two-same oblem, discrete distribution, discontinuous distribution, goodness-of-fit test, Kolmogorov-Smirnov test, Cramér-von Mises, kernel density estimator, exact test, rmutation test, Monte Carlo test, bootstra combined test ocedure, induced test, test de Kolmogorov-Smirnov, test combiné, [JEL:C51] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique - Construction et estimation de modèles, [JEL:C50] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique - Généralités, combined test procedure, Kolmogorov-Smirnov test, nonparametric methods, goodness-of-fit test, test de permutations, permutation test

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URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::3f9db5a07359b75c7244adad75247bc3
https://hdl.handle.net/1866/362