المؤلفون: Antanas Lenkšas, Vigirdas Mackevičius

المصدر: Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol 54, Iss A (2013)

مصطلحات موضوعية: Heston model, simulation, weak approximations, split-step approximations, call and put options, Mathematics, QA1-939

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://www.journals.vu.lt/LMR/article/view/14883; https://doaj.org/toc/0132-2818; https://doaj.org/toc/2335-898X

URL الوصول: https://doaj.org/article/58e754fb0eed46a4a9bdbd35b0cdc559

المؤلفون: Lenkšas, Antanas, Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A., Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013, t. 54, p. 27-32. ; ISSN 0132-2818 ; eISSN 2335-898X

مصطلحات موضوعية: Heston model, simulation, weak approximations, split-step approximations, call and put options

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://epublications.vu.lt/object/elaba:4854780/4854780.pdf; https://repository.vu.lt/VU:ELABAPDB4854780&prefLang=en_US

الاتاحة: https://repository.vu.lt/VU:ELABAPDB4854780&prefLang=en_US

المؤلفون: Lileika, Gytenis, Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Lithuanian mathematical journal, New York : Springer, 2020, vol. 60, iss. 2, p. 208-224 ; ISSN 0363-1672 ; eISSN 1573-8825

مصطلحات موضوعية: CKLS, CEV, weak approximations, split-step approximations

Relation: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB78217534&prefLang=en_US

الاتاحة: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB78217534&prefLang=en_US

المؤلفون: Lenkšas, Antanas, Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Lithuanian mathematical journal, New York : Springer, 2015, Vol. 55, no 4, p. 555-572 ; ISSN 0363-1672

مصطلحات موضوعية: Heston model, CIR, weak approximations, split-step approximations, option pricing

Relation: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB13608682&prefLang=en_US

الاتاحة: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB13608682&prefLang=en_US

المؤلفون: Lenkšas, Antanas, Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Mathematics and computers in simulation, Amsterdam : Elsevier Science B.V., 2015, Vol. 113, p. 1-15 ; ISSN 0378-4754

مصطلحات موضوعية: Heston model, CIR, Weak approximations, Split-step approximations, Option pricing

Relation: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB8204853&prefLang=en_US

الاتاحة: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB8204853&prefLang=en_US

المؤلفون: Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Lithuanian mathematical journal, New York : Springer, 2015, Vol. 55, no. 1, p. 119-133 ; ISSN 0363-1672

مصطلحات موضوعية: Verhulst equation, CIR equation, Simulation, Strong and weak approximations, Split-step approximations, Moments of a process, Moment-closure condition

Relation: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB8186151&prefLang=en_US

الاتاحة: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB8186151&prefLang=en_US

المؤلفون: Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Lithuanian mathematical journal, New York : Springer, 2011, vol. 51, no. 3, p. 385-401 ; ISSN 0363-1672

مصطلحات موضوعية: CIR equation, Simulation, Weak approximations, Split-step approximations

Relation: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB4429945&prefLang=en_US

الاتاحة: http://vu.lvb.lt/VU:ELABAPDB4429945&prefLang=en_US

المؤلفون: Lenkšas, Antanas, Mackevičius, Vigirdas

المصدر: Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013, t. 54, p. 27-32

مصطلحات موضوعية: Computer Science::Computational Engineering, Finance, and Science, Heston model, simulation, weak approximations, split-step approximations, call and put options, Mathematics::Numerical Analysis

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1e217f07ad5c4170dd53de591d854588
https://repository.vu.lt/VU:ELABAPDB4854780&prefLang=en_US