يعرض 1 - 1 نتائج من 1 نتيجة بحث عن '"leisen reimer (lr) tree"', وقت الاستعلام: 0.34s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
    The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination

    المؤلفون: Anna Botasso, Lorenzo Bruno, Pier Giuseppe Giribone

    المصدر: Risk Management Magazine, Vol 17, Iss 3, Pp 25-41 (2022)

    مصطلحات موضوعية: negative interest rates, american option pricing, early-exercise valuation, extreme market conditions, sensitivity measures, lattice models, cox-ross-rubinstein (crr) tree, leisen reimer (lr) tree, jarrow-rudd (jr) tree, tian tree, crr trinomial tree, finite difference method (fdm), stochastic differential equation (sde), Risk in industry. Risk management, HD61

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://www.aifirm.it/wp-content/uploads/2022/11/RMM-2022-03-Excerpt-3.pdf; https://doaj.org/toc/2612-3665; https://doaj.org/toc/2724-2153

    URL الوصول: https://doaj.org/article/23ced254478a437da976157684114d86

    View record in DOAJ

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء