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المؤلفون: El Rahouli, Sami
المساهمون: Dozzi, Marco
مصطلحات موضوعية: credit risk models, [MATH.MATH-PR] Mathematics [math]/Probability [math.PR], Heath-Jarrow-Morton, processus de Lévy filtré doublement stochastique, fractional Lévy process, modèles de taux d'intérêt, fractional Brownian motion, noyau de semimartingale, formule d'Itô, Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, formule de Clark-Ocone, processus de Lévy fractionnaire, modèle du risque de crédit, Itô formula, filtered doubly stochastic Lévy process, Clark-Ocone formula, modèle de Black-Scholes fractionnaire avec sauts, interest rate models, mouvement Brownien fractionnaire, fractional Black-Scholes model with jumps, semimartingale kernel
وصف الملف: application/pdf
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المؤلفون: El Rahouli, Sami
المساهمون: Dozzi, Marco, Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Marco Dozzi, Anton Thalmaier, UL, Thèses
المصدر: General Mathematics [math.GM]. Université de Lorraine, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩
مصطلحات موضوعية: Volterra, credit risk models, [MATH.MATH-PR] Mathematics [math]/Probability [math.PR], processus de Lévy filtré doublement stochastique, fractional Brownian motion, noyau de semimartingale, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, formule de Clark-Ocone, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, modèle du risque de crédit, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Black-Scholes fractionnaire, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM], Fractional Black-Scholes, Itô formula, Clark-Ocone formula, Options (finances)-Modèles mathématiques, modèle de Black-Scholes fractionnaire avec sauts, interest rate models, mouvement Brownien fractionnaire, Équations de, semimartingale kernel, Heath-Jarrow-Morton, fractional Lévy process, modèles de taux d'intérêt, formule d'Itô, [MATH.MATH-GM] Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM], Modèles du risque de crédit, Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, processus de Lévy fractionnaire, filtered doubly stochastic Lévy process, fractional Black-Scholes model with jumps
وصف الملف: application/pdf
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3Dissertation/ Thesis
المؤلفون: El Rahouli, Sami
المساهمون: Université de Lorraine (UL), Université du Luxembourg (Uni.lu), Bourse de doctorat de l'Université du Luxembourg, Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Marco Dozzi, Anton Thalmaier
المصدر: https://hal.science/tel-01303063 ; Probability [math.PR]. Université de Lorraine, Université du Luxembourg, 2014. English. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: fractional Brownian motion, semimartingale kernel, fractional Lévy process, filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, fractional Black-Scholes model with jumps, interest rate models, Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Heath-Jarrow-Morton, credit risk models, mouvement Brownien fractionnaire, noyau de semimartingale, processus de Lévy fractionnaire, processus de Lévy filtré doublement stochastique, formule d'Itô, formule de Clark-Ocone, modèle de Black-Scholes fractionnaire avec sauts, modèles de taux d'intérêt, modèle du risque de crédit, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: tel-01303063; https://hal.science/tel-01303063; https://hal.science/tel-01303063/document; https://hal.science/tel-01303063/file/These_El_Rahouli_Sami.pdf