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المؤلفون: Jean-Marie Dufour
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d`Economique. 36:767-808
مصطلحات موضوعية: [JEL:C5] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique, unit root, Conditional test, pivotal function, split-sample, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, [JEL:C14] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes semiparamétriques et nonparamétriques, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, weak identification, test d’hypothèse, inférence exacte, hypothesis testing, testabilité, Econometrics, Statistical inference, Economics, hythesis testing, confidence set, confidence interval, identification, testability, asymotic theory, exact inference, votal function, nonrametric model, Bahadur-Savage, heteroskedasticity, serial dendence, simultaneous equations, structural model, instrumental variable, weak instrument, simultaneous inference, ojection, sit-same, conditional test, Monte Carlo test, bootstrap, hétéroscédasticité, [JEL:C14] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Semiparametric and Nonparametric Methods, inférence simultanée, équations simultanées, jel:C12, serial dependence, Asymptotic theory (statistics), région de confiance, jel:C14, jel:C15, asymptotic theory, Identification (information), Split sample, instrument faible, modèle non-paramétrique, théorie asymptotique, Hypothesis testing, confidence set, confidence interval, identification, testability, asymptotic theory, exact inference, pivotal function, nonparametric model, Bahadur-Savage, heteroskedasticity, serial dependence, unit root, simultaneous equations, structural model, instrumental variable, weak instrument, weak identification, simultaneous inference, projection, split-sample, conditional test, Monte Carlo test, bootstrap, Economics and Econometrics, Heteroscedasticity, [JEL:C3] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées, intervalle de confiance, projection, test conditionnel, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C1] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General, [JEL:C5] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling, subdivision d’échantillon, jel:C1, variable instrumentale, test de Monte Carlo, jel:C3, jel:C5, racine unitaire, [JEL:C1] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités, Statistical hypothesis testing, modèle structurel, dépendance sérielle, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, Monte carlo test, [JEL:C3] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors, fonction pivotale, nonparametric model
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