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1Dissertation/ Thesis
المؤلفون: M'Rad, Mohamed
مصطلحات موضوعية: [MATH] Mathematics, Utilités progressives dynamiques, Représentation numérique des préférences d'un agent, Optimisation de portefuilles dans un marché incomplet, Approche des problèmes d'optimisation de portefeuilles par dualité, Contraintes de portefuilles de type cônes convexes, Martingale et martingale locale équivalente, Equations de Hamilton-Jacobi-Bellman, EDP stochastiques du second ordre complettement non linéaires, solutions de viscosités, Èlasticité asympto- tique, Formule d'Itô généralisée (lemme d'Itô-Ventzell), EDP, équations différen- tielles stochastiques, Semimartingale avec paramètres Spatials, Flots stochas- tiques
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المؤلفون: Mrad, Mohamed
المساهمون: Polytechnique, Ecole
مصطلحات موضوعية: Utilités progressives dynamiques, Stochastic flows, Optimisation de portefuilles dans un marché incomplet, Flots stochas- tiques, Semimartingale avec paramètres Spatials, Viscosity solution, Èlasticité asympto- tique, Formule d'Itô généralisée (lemme d'Itô-Ventzell), Contraintes de portefuilles de type cônes convexes, Symptotic Elasticity, Generalized Itô formula (Itô-Ventzell Formula), Stochastic Partial Differential equations, [MATH] Mathematics [math], Duality approach to portfolio optimization problem's, EDP, Représentation numérique des préférences d'un agent, EDP stochastiques du second ordre complettement non linéaires, Forward Dynamic Utilities, Cone constraint, équations différen- tielles stochastiques, Portfolio Optimisation in Incomplet Market, Equivalent martingal, Stochastic Differential equations, Martingale et martingale locale équivalente, Approche des problèmes d'optimisation de portefeuilles par dualité, Hamilton- Jacobi-Bellman equation, Semimartingal with Spatial Parameters, Equations de Hamilton-Jacobi-Bellman, Second order fully non linear PDE's, Preferences and Numerical Representation, solutions de viscosités
وصف الملف: application/pdf
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3Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Mrad, Mohamed
المساهمون: Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique (CMAP), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École polytechnique (X), Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Polytechnique X, Nicole El karoui
المصدر: https://pastel.hal.science/pastel-00005815 ; Mathématiques [math]. Ecole Polytechnique X, 2009. Français. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Duality approach to portfolio optimization problem's, Stochastic flows, Preferences and Numerical Representation, Portfolio Optimisation in Incomplet Market, Equivalent martingal, Hamilton- Jacobi-Bellman equation, Second order fully non linear PDE's, Viscosity solution, Symptotic Elasticity, Forward Dynamic Utilities, Generalized Itô formula (Itô-Ventzell Formula), Stochastic Partial Differential equations, Stochastic Differential equations, Semimartingal with Spatial Parameters, Cone constraint, Contraintes de portefuilles de type cônes convexes, Utilités progressives dynamiques, EDP stochastiques du second ordre complettement non linéaires, Optimisation de portefuilles dans un marché incomplet, Approche des problèmes d'optimisation de portefeuilles par dualité, solutions de viscosités, Martingale et martingale locale équivalente, Equations de Hamilton-Jacobi-Bellman, Èlasticité asympto- tique, Formule d'Itô généralisée (lemme d'Itô-Ventzell), Flots stochas- tiques, EDP, équations différen- tielles stochastiques, Semimartingale avec paramètres Spatials, Représentation numérique des préférences d'un agent