يعرض 1 - 1 نتائج من 1 نتيجة بحث عن '"Two-asset Heston–Hull–White model"', وقت الاستعلام: 0.34s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
    Efficient pricing of spread options with stochastic rates and stochastic volatility

    المؤلفون: Levendis, Alexis Jacques, Mare, Eben

    مصطلحات موضوعية: Spread option, Two-asset Heston–Hull–White model, Discounted characteristic function, Fast Fourier transform (FFT), Stochastic interest rates, Geometric Brownian motion (gBm)

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: 1911-8066 (print); 1911-8074 (online); https://repository.up.ac.za/handle/2263/89468

    الاتاحة: https://doi.org/10.3390/jrfm15110504
    https://repository.up.ac.za/handle/2263/89468

    View record in BASE

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء