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1Academic Journal
المؤلفون: Cacho Pérez, Mariano
مصطلحات موضوعية: Dynamic system identification, Residues and poles form, Frequency response function (FRFs) rational approximation, Frequency domain analysis, Real and imaginary FRFs parts fitting, Analytic complex functions residues, 1202.09 Funciones de Una Variable Compleja, 1202.16 Transformadas Integrales, 3305.32 Ingeniería de Estructuras, 3305.33 Resistencia de Estructuras, 2205.09 Mecánica de Sólidos
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352012424019143; https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.107761; Structures, diciembre 2024, vol. 70, 107761; https://uvadoc.uva.es/handle/10324/72748; 107761; Structures; 70
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2Academic Journal
المؤلفون: Ammar, Aymen, Jeribi, Aref, Mahfoudhi, Kamel
المساهمون: Université de Sfax. Túnez
مصطلحات موضوعية: Pseudospectrum, Browder essential approximate pseudospectrum, Defect pseudospectrum, Pseudoespectro, Pseudoespectro aproximado, Pseudoespectro del defecto, Navegador esencial, 1202.03 Álgebra y Espacios de Banach, 1202.14 Espacio de Hilbert, 1202.16 Transformadas Integrales
وصف الملف: 12 p.; application/pdf
Relation: http://hdl.handle.net/10662/9840; Ammar, A., Jeribi, A., Mahfoudhi, K. (2019). Browder essential approximate pseudospectrum and defect pseudospectrum on a Banach space. Extracta Mathematicae 34 (1), 29-40. E-ISSN 2605-5686; Extracta Mathematicae; 29; 40; 34
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3Academic Journal
المؤلفون: León Nieto, Diego Ismael
مصطلحات موضوعية: opciones, valoración, transformadas integrales
Relation: Núm. 10 , Año 2016 : Enero-Junio; 156; 10; 117; Odeon; AitSahlia, F. y Lai, T. L. (1997). Valuation of discrete barrier and hindsight options. Journal of Financial Engineering, 6 (2), 169-177.; Babbs, S. (2000). Binomial valuation of lookback options. Journal of Economic Dynamics and Control, 24 (11), 1499-1525.; Beckers, S. (1980). The constant elasticity of variance model and its implications for option pricing. The Journal of Finance, 35 (3), 661-673.; Black, F. y Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. The journal of political economy, 637-654.; Borovkov, K. y Novikov, A. (2002). On a new approach to calculating expectations for option pricing. Journal of Applied Probability, 39 (4), 889-895.; Boyle, P. P. (1999). Pricing lookback and barrier options under the CEV process. Journal of financial and quantitative analysis, 34 (02), 241-264.; Broadie, M., Glasserman, P. y Kou, S. G. (1999). Connecting discrete and continuous path-dependent options. Finance and Stochastics, 3 (1), 55-82.; Brychkov, Y. A., Glaeske, H. J., Prudnikov, A. P. y Tuan, V. K. (1992). Multidimensional Integral Transformations. Gordon and Breach Science Publishers.; Cahen, E. (1894). Sur la fonction ζ(s) de Riemann et sur des functions analogues, In Annales scientifiques de l’École Normale Supérieure (vol. 11, pp. 75-164). Société mathématique de France.; Cai, N. y Kou, S. G. (2011). Option pricing under a mixed-exponential jump diffusion model. Management Science, 57 (11), 2067-2081.; Chandra, S. R. y Mukherjee, D. (2016). Barrier Option Under Lévy Model: A PIDE and Mellin Transform Approach. Mathematics, 4 (1), 2.; Chandra, S. R., Mukherjee, D. y SenGupta, I. (2014). Mellin Transform Approach for Pricing of Lookback Option Under Levy Process with Minimal Martingale Measure. Available at SSRN 2232509.; Conze, A. y R. Vishwanathan (1991). Path-dependent options: The case of Look- back options. Journal Finance, 46, 1893-1907.; Debnath, L. y Bhatta, D. (2014). Integral Transforms and Their Applications (2 ed.). Chapman and Hall/CRC Press.; Dewynne, J. N. y Shaw, W. T. (2008). Differential equations and asymptotic solutions for arithmetic Asian options: ‘Black–Scholes formulae’ for Asian rate calls. European Journal of Applied Mathematics, 19 (04), 353-391.; Elshegmani, Z. A. y Ahmed, R. R. (2011). Analytical solution for an arithmetic Asian option using Mellin transforms. International Journal of Mathematical Analysis, 5 (25-28), 1259-1265.; Elshegmani, Z. A., Ahmad, R. R. y Zakaria, R. H. (2011). New pricing formula for arithmetic Asian options using PDE approach. Appl. Math. Sci., Ruse, 5 (77-80), 3801-3809.; Eltayeb, H. y Kilicman, A. (2007). A note on Mellin transform and partial differential equations. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 34 (4), 457.; Fabozzi, F. J. (ed.) (2008). Handbook of Finance, Financial Markets and Instruments (vol. 1). John Wiley & Sons.; Forsyth, P. A., Vetzal, K. R. y Zvan, R. (1999). A finite element approach to the pricing of discrete lookbacks with stochastic volatility. Applied Mathematical Finance, 6 (2), 87-106.; Frontczak, R. (2013). Pricing options in jump diffusion models using Mellin transforms. Journal of Mathematical Finance, 3 (03), 366.; Frontczak, R. y Schöbel, R. (2010). On modified Mellin transforms, Gauss–Laguerre quadrature, and the valuation of American call options. Journal of computational and applied mathematics, 234 (5), 1559-1571.; Frontczak, R. y Schöbel, R. (2008). Pricing American options with Mellin transforms (No. 319). Tübinger Diskussionsbeitrag.; Geman, H. y Yor, M. (1993). Bessel Processes, Asian Options, and Perpetuities. Mathematical Finance, 3 (4), 349-375.; Goldman, M. B., Sosin, H. B. y Gatto, M. A. (1979). Path dependent options: “Buy at the low, sell at the high”. The Journal of Finance, 34 (5), 1111-1127.; Goldman, M. B., Sosin, H. B. y Shepp, L. A. (1979). On contingent claims that insure expost optimal stock market timing. The Journal of Finance, 34 (2), 401-413.; Heynen, R. C. y Kat, H. M. (1995). Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price. Applied Mathematical Finance, 2 (4), 273-284.; Hull, J. C. y White, A. D. (1993). Efficient procedures for valuing European and American path-dependent options. The Journal of Derivatives, 1 (1), 21-31.; Kou, S. G. y Wang, H. (2004). Option pricing under a double exponential jump diffusion model. Management science, 50 (9), 1178-1192.; Kou, S. G. (2002). A jump-diffusion model for option pricing. Management Science, 48 (8), 1086-1101.; Krapivsky, P. L. y Ben-Naim, E. (1994). Scaling and multiscaling in models of fragmentation. Physical Review E, 50 (5), 3502.; Linetsky, V. (2004). Lookback options and diffusion hitting times: A spectral expansion approach. Finance and Stochastics, 8 (3), 373-398.; Mellin, H. (1896). Über die fundamentale Wichtigkeit des Satzes von Cauchy für die Theorien der Gamma-und der hypergeometrischen Functionen (vol. 21). ex officina typographica Societatis litterariae fennicae.; Mellin, H. J. (1902). Über den Zusammenhang zwischen den linearen Differential-und Differenzengleichungen. Acta Mathematica, 25 (1), 139-164.; Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of financial economics, 3 (1-2), 125-144.; Ohgren, A. (2001). A remark on the pricing of discrete lookback options. Journal of computational finance, 4 (3), 141-147.; Panini, R. y Srivastav, R. P. (2004). Option pricing with Mellin transnforms. Mathematical and Computer Modelling, 40 (1), 43-56.; Panini, R. y Srivastav, R. P. (2005). Pricing perpetual options using Mellin transforms. Applied Mathematics Letters, 18 (4), 471-474.; Petrella, G. y Kou, S. (2004). Numerical pricing of discrete barrier and lookback options via Laplace transforms. Journal of Computational Finance, 8, 1-38.; Riemann, B. (1859). Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grosse. Ges. Math. Werke und Wissenschaftlicher Nachlaß, 2, 145-155.; Rogers, L. C. G. y Shi, Z. (1995). The value of an Asian option. Journal of Applied Probability, 1077-1088.; SenGupta, I. (2014). Pricing Asian options in financial markets using Mellin transforms. Electronic Journal of Differential Equations, 2014 (234), 1-9.; Spitzer, F. (1956). A combinatorial lemma and its application to probability theory. Transactions of the American Mathematical Society, 82 (2), 323-339.; Tse, W. M., Li, L. K. y Ng, K. W. (2001). Pricing discrete barrier and hindsight options with the tridiagonal probability algorithm. Management Science, 47 (3), 383-393.; Venegas Martínez, F., (2008). Riesgos financieros y económicos / Financial and Economical Risks: productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre. Cengage Learning Editores.; Wilmott, P., Dewynne, J. y Howison, S. (1993). Option pricing: mathematical models and computation, Oxford Financial Press.; Wilmott, P., Howison, S. y Dewynne, J. (1995). The mathematics of financial derivatives: a student introduction. Cambridge: Cambridge University Press.; Zhang, J. E. (2000). Theory of Continously-sampled Asian Option Pricing (No. 140). City University of Hong Kong, Faculty of Business, Department of Economics and Finance.; https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7570; https://doi.org/10.18601/17941113.n10.06
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4Academic Journal
المؤلفون: Martínez, Marcelo Herrera
المصدر: Teoría y praxis investigativa; Vol. 9 Núm. 1; 72 - 85 ; 1900-9380
مصطلحات موضوعية: Compresor perceptual, MP3, Transformadas Integrales, Wavelets, Modelo Psico acústico, Cuantificación de señales
وصف الملف: application/pdf
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5
المساهمون: Garzón Reyes, Johnson
المصدر: Repositorio Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
instacron:Universidad Pontificia Bolivarianaمصطلحات موضوعية: Transformada de Hadamard, Procesamiento digital de señales, Imágenes digitales -- Calidad -- Análisis, Transformadas matemáticas, Transformada de Fourier, Transformadas integrales
وصف الملف: application/pdf
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6
المؤلفون: Pabón Plaza, Francisco Antonio
المساهمون: Pérez Pineda, Ramón Enrique
مصطلحات موضوعية: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRANSFORMADAS INTEGRALES
وصف الملف: application/pdf
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7
المؤلفون: Aguilar Hernández, Tanausú
المساهمون: Méndez Pérez, José Manuel
المصدر: RIULL. Repositorio Institucional de la Universidad de La Laguna
Universidad de La Laguna (ULL)مصطلحات موضوعية: Transformadas Integrales
وصف الملف: application/pdf
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8Dissertation/ Thesis
المؤلفون: González Fariña, Raquel
المساهمون: Rodríguez Mesa, Lourdes
مصطلحات موضوعية: Transformadas Integrales
وصف الملف: application/pdf
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9
المؤلفون: Neira Jiménez, Carolina
المصدر: Séneca: repositorio Uniandes
Universidad de los Andes
instacron:Universidad de los Andesمصطلحات موضوعية: Matemáticas, Transformadas Integrales, Teoría del campo cuántico
وصف الملف: 81 hojas; application/pdf
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10Academic Journal
المساهمون: No ID, 100814
المصدر: Revista de la Academia Canaria de Ciencias: = Folia Canariensis Academiae Scientiarum, [ISSN 1130-4723], v. 12 (1), p. 125-134
مصطلحات موضوعية: 1202 Análisis y análisis funcional, 120218 Calculo operacional, Operadores hiperbesselianos, Cálculo operacional, Funciones de Bessel-Clifford, Ecuaciones integrales de Volterra, Funciones G de Meijer, Transformadas integrales de Poisson
Relation: Revista de la Academia Canaria de Ciencias; Dialnet; http://hdl.handle.net/10553/56748; http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2791202; 134; 125; 12; 2791202ARTREV
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11Academic Journal
المؤلفون: Stempak, Krzysztof
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 12, Nº 1, 1997, pags. 33-40
مصطلحات موضوعية: Transformación de Hankel, Espacios de distribuciones, Automorfismos, Transformadas integrales
وصف الملف: application/pdf
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12Academic Journal
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 9, Nº 2, 1994, pags. 101-104
مصطلحات موضوعية: Transformadas integrales, Polinomios ortogonales, Algebra de operadores, Problemas de momentos, Normas matriciales
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=118439; (Revista) ISSN 0213-8743
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13Academic Journal
المؤلفون: Yakubovich, Semen B.
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 8, Nº 2-3, 1993 (Ejemplar dedicado a: Keynes), pags. 162-164
مصطلحات موضوعية: Transformadas integrales, Operadores de Fock, Kernel
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=118404; (Revista) ISSN 0213-8743
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14Academic Journal
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 6, Nº 1, 1991, pags. 55-57
مصطلحات موضوعية: Transformadas integrales finitas, Transformada de Laplace, Transformación de Kratzel, Distribuciones, Integrabilidad
وصف الملف: application/pdf
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15Academic Journal
المؤلفون: Yakubovich, Semen B., Luchko, Yu F.
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 6, Nº 2-3, 1991, pags. 119-122
مصطلحات موضوعية: Transformadas integrales, Transformada de Laplace, Regla de Leibniz, Convolución, Integrales fraccionarias
وصف الملف: application/pdf
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16Academic Journal
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 6, Nº 1, 1991, pags. 58-60
مصطلحات موضوعية: Transformadas integrales, Transformación de Hankel, Integrales fraccionarias
وصف الملف: application/pdf
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17Academic Journal
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 4, Nº 2, 1989, pags. 96-98
مصطلحات موضوعية: Transformadas integrales finitas, Transformada de Laplace
وصف الملف: application/pdf
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18Academic Journal
المؤلفون: Soria de Diego, Fernando, Canvery, Anthony
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 3, Nº 2, 1988, pags. 55-57
مصطلحات موضوعية: Transformada de Fourier, Transformadas integrales, Convergencia casi segura
وصف الملف: application/pdf
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19Electronic Resource
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20Electronic Resource
المصدر: Extracta mathematicae, ISSN 0213-8743, Vol. 9, Nº 2, 1994, pags. 101-104