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المؤلفون: Ferreira, Valéria Andreia Reyes
المساهمون: Garcia, Maria Teresa, Repositório da Universidade de Lisboa
مصطلحات موضوعية: Teoria da Carteira de Markowitz, Teoria da Variance Média, Fronteira Eficiente, Linha de Mercado de Capitais, IBEX35, DAX30, Markowitz Portfolio Optimization, Mean Variance Theory, Efficient Frontier, Capital Market Line
وصف الملف: application/pdf
Relation: Ferreira, Valéria Andreia Reyes (2017). "Efficient frontier and the optimal risky portfolio : evidence from DAX30 and IBEX35 before and after the financial crisis of 2008". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.5/14502
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المساهمون: Garcia, Maria Teresa, Repositório da Universidade de Lisboa
مصطلحات موضوعية: Fundos de Cobertura de Risco, Fundos de Retorno Absoluto, Rácio de Sharpe, Carteiras globais de ações e obrigações, Teoria da Carteira de Markowitz, Carteira de variância mínima, Índices de Hedge Funds Investíveis, Avaliação de performance, Hedge Funds, Absolute Return, Sharpe Ratio, Global Equity-Bond portfolios, Markowitz Portfolio Theory, Minimum-variance Portfolio, Investable Hedge Fund Index, Performance Evaluation
وصف الملف: application/pdf
Relation: Liberal, Gonçalo Maria Oliveira Dá Mesquita (2016). "Do hedge fund indices enhance portfolio performance?". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.5/12550