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  1. 1
    Academic Journal
    Precificação de Opções com Volatilidade EstocásticaOption pricing with stochastic volatilityPrecificación de Opciones con Volatilidad Estocástica

    المؤلفون: MARTIN, Diógenes Manoel Leiva

    المصدر: Revista Brasileira de Gestão De Negócios, Vol 6, Iss 14, Pp 34-41 (2004)

    مصطلحات موضوعية: Modelo de Black-Scholes-Merton, Opção de preço, Volatilidade estocástica, Processo estocástico, Processo ARCH, Equilíbrio geralBlack-Scholes-Merton model, Option pricing, Stochastic volatility, Call pricing, ARCH process, Stochastic process, General equilibriumModelo de Black-Scholes-Merton, Opción de precio, Volatilidad estocástica, Proceso estocástico, Proceso ARCH, Equilibrio general, Commerce, HF1-6182, Business, HF5001-6182

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: http://200.169.97.104/seer/index.php/RBGN/article/view/15/14; https://doaj.org/toc/1806-4892

    URL الوصول: https://doaj.org/article/299d986a5e26442d8c86ac561468e5c5

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  2. 2
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    Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica Option pricing with stochastic volatility Precificación de Opciones con Volatilidad Estocástica

    المؤلفون: MARTIN, Diógenes Manoel Leiva

    المصدر: Revista Brasileira de Gestão De Negócios, Vol 6, Iss 14, Pp 34-41 (2004)

    مصطلحات موضوعية: Modelo de Black-Scholes-Merton, Opção de preço, Volatilidade estocástica, Processo estocástico, Processo ARCH, Equilíbrio geral Black-Scholes-Merton model, Option pricing, Stochastic volatility, Call pricing, ARCH process, Stochastic process, General equilibrium Modelo de Black-Scholes-Merton, Opción de precio, Volatilidad estocástica, Proceso estocástico, Proceso ARCH, Equilibrio general, Commerce, HF1-6182, Business, HF5001-6182

    Relation: http://200.169.97.104/seer/index.php/RBGN/article/view/15/14; https://doaj.org/toc/1806-4892; https://doaj.org/article/299d986a5e26442d8c86ac561468e5c5

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  3. 3
    Academic Journal
    Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica

    المؤلفون: Leiva Martin, Diogenes Manoel

    المصدر: RBGN: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, ISSN 1806-4892, Vol. 6, Nº. 14, 2004, pags. 34-41

    مصطلحات موضوعية: Modelo de Black-Scholes-Merton, Opção de preço, Volatilidade estocástica, Processo estocástico, Processo ARCH, Equilíbrio geral, Opción de precio, Volatilidad estocástica, Proceso estocástico, Proceso ARCH, Equilibrio general, Black-Scholes-Merton model, Option pricing, Stochastic volatility, Call pricing, ARCH process, Stochastic process, General equilibrium

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7842429; (Revista) ISSN 1806-4892

    الاتاحة: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7842429

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