يعرض 1 - 20 نتائج من 40 نتيجة بحث عن '"Paridades"', وقت الاستعلام: 0.44s تنقيح النتائج
  1. 1
    Report
  2. 2
    Report
  3. 3
    Report
  4. 4
    Report
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Report
  7. 7
  8. 8

    المؤلفون: Vieira, Carlos

    مصطلحات موضوعية: taxas de juro, paridades das taxas de juro

    Relation: Vieira, C. (2011) Teoria das Taxas de Juro, publicação didáctica no âmbito da unidade curricular de Economia Monetária, Universidade de Évora.; cvieira@uevora.pt; 645

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Ingeniería; Vol. 23 No. 2 (2018): May - August; 166-189 ; Ingeniería; Vol. 23 Núm. 2 (2018): Mayo - Agosto; 166-189 ; 2344-8393 ; 0121-750X

    وصف الملف: application/pdf; text/xml

    Relation: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/reving/article/view/12726/13874; https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/reving/article/view/12726/15075; Zhi-Min Ling, Thao Vo, Siu-May Ho, Ying Shiau, Yeng-Kaung Peng, Yung-Tao Lin,"Real-time in-line defect disposition and yield forecasting system"US 5598341 A 28 de enero 1997."; J.J. Echavarría, D. M. Vásquez y M. Villamizar, "Impacto de las intervenciones cambiarias sobre el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio en Colombia" Revista Borradores de Economía, vol. 561, no. 1, 2009, pp. 12-69."; J. A. Avellaneda, C. M. Ochoa y J. C. Figueroa, "Comparación entre un sistema neuro difuso auto organizado y un modelo arimax en la predicción de series económicas volátiles" Revista Universidad Distrital, vol. 17, no. 2, 2012."; G. Rodríguez, "Modeling Latin-American stock markets volatility: Varying probabilities and mean reversion in a random level shift model." Magazine Review of Development Finance, vol. 6, no. 1, 2016, pp. 26-45." https://doi.org/10.1016/j.rdf.2015.11.002; C. I. Pati-o y J. C. Alonso, "Evaluación de pronósticos para la tasa de cambio en Colombia" Revista Universidad Icesi Colombia, Vol. 96, No. 1, 2005, pp. 13-29."; E. F. Firacative, "Aplicación del modelo CAPM para la valoración de acciones en el mercado integrado latinoamericano MIL." Tesis Maestría, Universidad Nacional, Bogotá, 2015."; E. Cartagena, "METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL DRIFT DE LA TASA DE CAMBIO (USD/COP) A TRAVÉS DE MODELOS BAYESIANOS." Revista en contexto, vol. 1, no. 7, 2017, pp. 36-45."; F. Villada, W. Mu-oz y M. Henao, "Pronóstico de las tasas de cambio. una aplicación al yen japonés mediante redes neuronales artificiales" La Revista Scientia et Technica, vol. 1, no. 30, 2006, pp. 233-238."; G. Benavides y C. Capistran, "Pronóstico de la Volatilidad del Tipo de Cambio: el Desempe-o Superior de Combinaciones Condicionales de Pronósticos de Series de Tiempo y Pronósticos Implícitos en Opciones" Revista Banco de México, vol. 1, no. 1, 2009, pp. 9-28."; A. Ortiz, F. Venegas y M. D. Bustamante, "Valuación de opciones europeas sobre amx-l, walmex-v y gmexico-b" Revista El Trimestre Económico, vol. 4, no. 324, 2014, pp. 943-988." https://doi.org/10.20430/ete.v81i324.135; F. C. Klebaner, Introduction to Stochastic Calculus with Applications, Singapore: Imperial College Press, 2012." https://doi.org/10.1142/p821; S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, New York: Springer-Verlag, 2004." https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4296-1; R. G. Brown, Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series (Dover Phoenix Editions).Dover Publications, 2004."; R. C. Merton, "Theory of Rational Option Pricing The Bell Journal of Economics and Management Science" La Revista RAND Corporation, Vol. 4, no. 1, 1973, pp. 141-183."; F. Black y M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" The Journal of Political Economy, vol. 81, No. 3, 1973, pp. 637-654." https://doi.org/10.1086/260062; A. C. Harvey and N.G. Shephard, "Estimation and Testing of Stochastic Variance Models" Revista Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, vol. 4, no. 268, 1993, pp. 232-345."; J. C. Cox, J. E. Ingersoll and S. A. Ross, "A Theory of the Term Structure of Interest Rates" Revista Econometric Society, vol. 53, no. 2, 1985, pp. 385-407." https://doi.org/10.2307/1911242; D. Heath, R. Jarrow y A. Morton, "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation" Revista Econometric Society, vol. 60, no. 1, 1992, pp. 77-105." https://doi.org/10.2307/2951677; L. Bergomi, Stochastic Volatility Modeling,New York: Chapman and Hall/CRC,2015."; S. L. Heston, "A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options" Revista The Review of Financial Studies, vol. 6, no. 2, 1993, pp. 327-343." https://doi.org/10.1093/rfs/6.2.327; F. X. Diebold y R. S. Mariano, "Comparing Predictive Accuracy" Revista Journal of Business and Economic Statistics, vol. 13, no. 2, 1993, pp. 253-265."; https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/reving/article/view/12726

  10. 10
    Report
  11. 11
    Report
  12. 12
    Report
  13. 13
    Report

    المؤلفون: Santos, José Rodrigues dos

    Relation: Santos, José Rodrigues dos. 2023. 1. Uma interpretação "materialista" da emancipação das mulheres. in Um olhar antropológico. Questões de civilização https://wordpress.com/posts/umolharantropologico.wordpress.com; 3; jsantos@uevora.pt; https://umolharantropologico.wordpress.com/2023/08/31/uma-interpretacao-materialista-da-emancipacao-das-mulheres-1/(opens in a new tab)

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    المؤلفون: Vilas Castro, Aleixo

    المصدر: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, ISSN 2255-5951, Vol. 16, Nº. 1, 2007 (Ejemplar dedicado a: Solo e recursos naturais), pags. 111-130

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2261380; (Revista) ISSN 1132-2799

  19. 19
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Liu, John

    Thesis Advisors: Leme, Maria Carolina da Silva, Nakamura, Wilson Toshiro, Escolas::EESP, Santos, José Evaristo dos

    المصدر: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.

  20. 20