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    Academic Journal
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    Academic Journal

    المؤلفون: Hantsiak, Mykhailo

    المصدر: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series; No. 26(54) (2022): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series; 65-70 ; Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»; № 26(54) (2022): Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»; 65-70 ; 2311-5149 ; 10.25264/2311-5149-2022-26(54)

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    جغرافية الموضوع: Bogotá

    وصف الملف: 8 páginas : gráficas, tablas; PDF; application/pdf

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    Academic Journal

    المؤلفون: Hantsiak, Mykhailo

    المصدر: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series; No. 19(47) (2020): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series; 80-85 ; Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»; № 19(47) (2020): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series; 80-85 ; 2311-5149 ; 10.25264/2311-5149-2020-19(47)

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    المصدر: Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007). Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576. ; Gamba S., J.E.G´omez,J.Hurtado, L. F. Melo (2017). Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects. Borradores de Economía- núm, 983, Enero. ; Gamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.

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    Relation: Reportes, Boletines e Informes; Informes Especiales de Estabilidad Financiera; Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Diciembre de 2017.; http://hdl.handle.net/20.500.12134/8983; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8983; Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007). Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.; Gamba S., J.E.G´omez,J.Hurtado, L. F. Melo (2017). Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects. Borradores de Economía- núm, 983, Enero.; Gamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.

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    المصدر: Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007): "Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations". Journal of Econometrics, 137(2), 556-576. ; Gamba S., O. Jaul´ın, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): "Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk". Borradores de Economía-núm, 927, Febrero. ; RiskMetrics (2016): "Technical Document". JPMorgan/Reuters- ed., 4, Diciembre. ; Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007):’Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations’. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576. ; Gamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): ’Comparison of ....

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    Relation: Reportes, Boletines e Informes; Informes Especiales de Estabilidad Financiera; Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2017.; http://hdl.handle.net/20.500.12134/8993; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8993; Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007): "Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations". Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.; Gamba S., O. Jaul´ın, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): "Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk". Borradores de Economía-núm, 927, Febrero.; RiskMetrics (2016): "Technical Document". JPMorgan/Reuters- ed., 4, Diciembre.; Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007):’Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations’. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.; Gamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): ’Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk’. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.; RiskMetrics (2016): ’Technical Document’. JPMorgan/Reuters- ed., 4, Diciembre.

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    المصدر: Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2016): ““Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations”. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576. ; Gamba S., O. Jaul´ın, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): “Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk”. Borradores de economía núm, 927, Febrero

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    Relation: Reportes, Boletines e Informes; Informes Especiales de Estabilidad Financiera; Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Agosto de 2016.; http://hdl.handle.net/20.500.12134/8964; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8964; Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2016): ““Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations”. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.; Gamba S., O. Jaul´ın, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): “Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk”. Borradores de economía núm, 927, Febrero

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    المصدر: Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2016): “Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations”. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576. ; Gamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): “Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk”. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.

    جغرافية الموضوع: Bogotá

    وصف الملف: 9 páginas : gráficas, tablas; PDF; application/pdf

    Relation: Reportes, Boletines e Informes; Informes Especiales de Estabilidad Financiera; Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2016.; http://hdl.handle.net/20.500.12134/8976; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8976; Chan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2016): “Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations”. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.; Gamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): “Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk”. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.

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    Dissertation/ Thesis
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    المصدر: Basel Committee on Banking Supervision (2004). “Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk”. Bank for International Settlements paper, July. ; JP Morgan (1996) “Technical Document”. JP Morgan, cuarta edición, diciembre. ; Nathali Cardozo, Alfredo Hincapie, Kimberly Rojas (2014)., “Análisis del impacto en Colombia de la recomposición de los índices de JP Morgan de deuda local de países emergentes”. Reportes del emisor núm, 179, Abril.

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    Relation: Reportes, Boletines e Informes; Informes Especiales de Estabilidad Financiera; Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2015.; http://hdl.handle.net/20.500.12134/8962; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8962; Basel Committee on Banking Supervision (2004). “Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk”. Bank for International Settlements paper, July.; JP Morgan (1996) “Technical Document”. JP Morgan, cuarta edición, diciembre.; Nathali Cardozo, Alfredo Hincapie, Kimberly Rojas (2014)., “Análisis del impacto en Colombia de la recomposición de los índices de JP Morgan de deuda local de países emergentes”. Reportes del emisor núm, 179, Abril.

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