المؤلفون: Stephen Blyth

Resource Type: eBook.

الموضوعات: Finance--Statistical methods, Business mathematics, Optionspreistheorie, Finanzmathematik

Categories: MATHEMATICS / Applied

المؤلفون: Mörke, Mathis Rudolf Werner

المساهمون: Ammann, Manuel (Prof. Dr.) (Referent), Söderlind, Paul (Prof. PhD.) (Koreferent)

مصطلحات موضوعية: Commodities, Rohstoffe, economics, EDIS-5301, Tail Risk, Machine Learning, Optionsmarkt, Künstliche Intelligenz, Gamma Squeeze, Optionspreistheorie, Vorhersagbarkeit von Optionsrenditen, Aktienmarkt, Rohstoffmarkt, Option Return Predictability

وصف الملف: text

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_________2::3958662ea67372801a7ca7c4938e0599
http://www.alexandria.unisg.ch/269079/

المؤلفون: Ulze, Markus

مصطلحات موضوعية: Optionsmarkt, ddc:330, Optionspreistheorie, Preisbildung, Hochfrequenzhandel

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3341::2a4f0e687a5864bc474ec2608917719b
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/104652

المؤلفون: Krämer, Romy, Richter, Matthias

مصطلحات موضوعية: info:eu-repo/classification/ddc/510, ddc:510, Black-Scholes-Modell, Optionspreistheorie, Black-Scholes formula, financial analysis, generalized Ornstein-Uhlenbeck process, hedging, option pricing

Relation: urn:nbn:de:bsz:ch1-200800505; qucosa:18897

الاتاحة: https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A18903
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A18903/attachment/ATT-0/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A18903/attachment/ATT-1/

المؤلفون: Franzke, Stefanie A., Schlag, Christian

مصطلحات موضوعية: Deutschland, Börsenzulassung, Going Public, Wertpapieremission, Call-Option, Exotic options, Optionsgeschäft, Optionshandel, Optionsmarkt, Put-Option, Optionspreistheorie, Schätzung, Neuer Markt, New Economy, ddc:330

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/35709; urn:nbn:de:hebis:30:3-357093; https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-357093; https://doi.org/10.2139/ssrn.384120; http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/35709/SSRN-id384120.pdf

الاتاحة: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/35709
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-357093
https://doi.org/10.2139/ssrn.384120
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/files/35709/SSRN-id384120.pdf

المؤلفون: Hartmann-Wendels, Thomas

مصطلحات موضوعية: ddc:330, Leasing, Leasinggesellschaft, Leasingvertrag, Optionspreistheorie

Relation: gbv-ppn:718444590; Journal: Leasing - Wissenschaft & Praxis; Volume: 3; Year: 2005; Issue: 1; Pages: 19-27; Köln: Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln; http://hdl.handle.net/10419/60283; RePEc:zbw:uoclwp:60283

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/60283

المؤلفون: Sturn, Raphael Christian Benedikt

المساهمون: Schöbel, Rainer (Prof. Dr.-Ing.)

مصطلحات موضوعية: Default Risk, European Options, Stochastische Zinsen, Optionsbewertung, Ausfallrisiko, Monte Carlo Simulation, Vasicek Model, Bewertungsformel, Option Valuation, Counterparty Risk, Vasicek-Modell, American Options, Optionspreistheorie, Bewertung , Wertpapier , Markt , Kreditmarkt , Differentialgleichung , Liquidität, Amerikanische Optionen, Over-the-Counter, Europäische Optionen, Kontrahentenrisiko, Valuation Formula, Stochastic Interest Rates

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______707::273d42a254942a7954202aaed9e4074f
https://hdl.handle.net/10900/96710

المؤلفون: Söhl, Jakob

مصطلحات موضوعية: ddc:330, G13, C14, European option, jump diffusion, confidence sets, asymptotic normality, nonlinear inverse problem, Optionspreistheorie, Stochastischer Prozess, Nichtparametrisches Verfahren, Schätztheorie, Theorie

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2012-012; gbv-ppn:685026744; http://hdl.handle.net/10419/56716

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56716

المؤلفون: Scalas, Enrico, Politi, Mauro

مصطلحات موضوعية: ddc:330, G13, Option pricing, high-frequency finance, high-frequency trading, computer trading, jump-diffusion models, pure-jump models, continuous time random walks, semi-Markov processes, Optionspreistheorie, Wertpapierhandel, Wirtschaftsmodell, Markovscher Prozess, Theorie

Relation: Series: Economics Discussion Papers; No. 2012-14; gbv-ppn:685572315; http://hdl.handle.net/10419/55515; RePEc:zbw:ifwedp:201214

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/55515

المؤلفون: Söhl, Jakob, Trabs, Mathias

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C14, G13, European option, jump diffusion, self-decomposability, confidence sets, nonlinear inverse problem, spectral cut-off, Optionspreistheorie, Stochastischer Prozess, Schätztheorie, Nichtlineares Verfahren, Theorie, Schätzung, Deutschland

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2012-017; gbv-ppn:687786886; http://hdl.handle.net/10419/56624

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56624

المؤلفون: Härdle, Wolfgang Karl, López-Cabrera, Brenda, Ritter, Matthias

مصطلحات موضوعية: ddc:330, G19, G29, G22, N23, N53, Q59, weather derivatives, seasonal variation, temperature, risk premia, Wetter, Finanzderivat, Börsenkurs, Optionspreistheorie, Meteorologie, Prognoseverfahren, Theorie, Schätzung, USA

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2012-027; gbv-ppn:688865011; http://hdl.handle.net/10419/56760

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56760

المؤلفون: Milstein, Grigori N., Spokoiny, Vladimir

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C58, incomplete markets, martingale measure, generalized self-financing strategy, attainability, self-financing in mean, Optionspreistheorie, Martingale, Markovscher Prozess, Hedging, Theorie

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2011-079; gbv-ppn:675475864; http://hdl.handle.net/10419/56750

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56750

المؤلفون: Härdle, Wolfgang Karl, Osipenko, Maria

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C01, C31, risk premium, weather derivatives, Ornstein-Uhlenbeck process, functional principal components, geographically weighted regression, Wetter, Risikoprämie, Region, Elementarschadenversicherung, Finanzderivat, Optionspreistheorie, Theorie

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2011-013; gbv-ppn:654789924; http://hdl.handle.net/10419/56658

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56658

المؤلفون: Vilsmeier, Johannes

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C51, C52, C61, G12, G24, G32, Option Implied Probability of Default, Risk Neutral Density, Cross Entropy, Insolvenz, Aktienoption, Optionspreistheorie, Statistische Verteilung, Entropie, Bankinsolvenz, Risikomaß, Theorie

Relation: Series: BGPE Discussion Paper; No. 107; gbv-ppn:670178594; http://hdl.handle.net/10419/73447; RePEc:bav:wpaper:107_Vilsmeier

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/73447

المؤلفون: Trabs, Mathias

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C14, G13, adaptation, European option, infinite activity jump process, minimax rates, non linear inverse problem, self-decomposability, Optionspreistheorie, Stochastischer Prozess, Nichtparametrisches Verfahren, Theorie

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2011-073; gbv-ppn:675459400; http://hdl.handle.net/10419/56680

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56680

المؤلفون: Härdle, Wolfgang Karl, Osipenko, Maria

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C22, C51, G13, rainfall derivatives, equilibrium pricing, space-time Markov model, Wetter, Finanzderivat, Region, Optionspreistheorie, Portfolio-Management, China

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2011-055; gbv-ppn:66730407X; http://hdl.handle.net/10419/56693

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56693

المؤلفون: Vorbrink, Jörg

مصطلحات موضوعية: ddc:330, G13, D81, C61, optimal stopping for exotic American options, uncertainty aversion, multiple priors, robustness, (reflected) BSDEs, Optionspreistheorie, Suchtheorie, Analysis, Stochastischer Prozess, Risikoaversion, Theorie

Relation: Series: Working Papers; No. 448; gbv-ppn:657429872; http://hdl.handle.net/10419/81125

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/81125

المؤلفون: Cheridito, Patrick, Horst, Ulrich, Kupper, Michael, Pirvu, Traian A.

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C62, D52, D53, competitive equilibrium, incomplete markets, heterogenous agents, trading constraints, backward stochastic difference equations, Optionspreistheorie, Kapitalmarkttheorie, Unvollkommener Markt, Wertpapierhandel, Gleichgewicht, Analysis, Stochastischer Prozess, Theorie

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2011-083; gbv-ppn:675479959; http://hdl.handle.net/10419/56666

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56666

المؤلفون: Horst, Ulrich, Kupper, Michael, Macrina, Andrea, Mainberger, Christoph

مصطلحات موضوعية: ddc:330, C62, D52, D53, continuous-time equilibrium, CAPM, affine processes, information-based asset pricing, implied volatility, Optionspreistheorie, Kapitalmarkttheorie, Wertpapierhandel, Gleichgewicht, Capital Asset Pricing Model, Volatilität, Theorie

Relation: Series: SFB 649 Discussion Paper; No. 2011-082; gbv-ppn:675479193; http://hdl.handle.net/10419/56695

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10419/56695

المؤلفون: Bauer, Rudolf

المساهمون: Gerhold, Stefan

مصطلحات موضوعية: Heston Modell, Stochastische Volatilität, Asymptotisches Verhalten, Schnelle Kalibrierung, Black-Scholes Modell, Optionspreistheorie, Heston model, Stochastic volatility, Asymptotic behaviour, Fast calibration, Black-Scholes model, Option pricing theory

وصف الملف: XII, 117 S.

Relation: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-54703; http://hdl.handle.net/20.500.12708/11341; AC07812657; urn:nbn:at:at-ubtuw:1-54703

الاتاحة: https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-54703
https://hdl.handle.net/20.500.12708/11341