المؤلفون: Diniz, Jean Sabino Magalhães, 1996

المساهمون: Hotta, Luiz Koodi, 1952, Zevallos Herencia, Mauricio Enrique, Pereira, Pedro Luiz Valls, Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Programa de Pós-Graduação em Estatística, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

مصطلحات موضوعية: Valores estranhos (Estatistica), Robust statistical methods, Modelos markovianos ocultos, Valor em Risco (VaR), Value at risk (VaR), Modelo de volatilidade multivariada, Hidden Markov models, Multivariate volatility mode, Métodos estatísticos robustos, Outliers (Statistics)

وصف الملف: application/pdf; 1 recurso online (106 p.) : il., digital, arquivo PDF.

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::285281152f9354612953441e59b81164