المؤلفون: Palidda, Ernesto

Thesis Advisors: Paris Est, Lapeyre, Bernard

مصطلحات موضوعية: Modèles de taux d'intérêt, Méthodes de Monte Carlo, Processus Affines, Term Structure models, Monte Carlo methods, Affine processes

الاتاحة: http://www.theses.fr/2015PESC1027/document

المؤلفون: Palidda, Ernesto

المساهمون: STAR, ABES

مصطلحات موضوعية: Affine processes, Monte Carlo methods, [MATH.MATH-GM] Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM], Processus Affines, Modèles de taux d'intérêt, Méthodes de Monte Carlo, Term Structure models

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::25583bd1568aa03c9c92bd9ef48de989
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01272433

المؤلفون: Palidda, Ernesto

المساهمون: Paris Est, Lapeyre, Bernard

مصطلحات موضوعية: Modèles de taux d'intérêt, Méthodes de Monte Carlo, Processus Affines, Term Structure models, Monte Carlo methods, Affine processes

Relation: http://www.theses.fr/2015PESC1027/document

الاتاحة: http://www.theses.fr/2015PESC1027/document

المؤلفون: Palidda, Ernesto

المساهمون: Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique (CERMICS), École des Ponts ParisTech (ENPC), Université Paris-Est, Bernard Lapeyre

المصدر: https://pastel.hal.science/tel-01272433 ; General Mathematics [math.GM]. Université Paris-Est, 2015. English. ⟨NNT : 2015PESC1027⟩.

مصطلحات موضوعية: Term Structure models, Monte Carlo methods, Affine processes, Modèles de taux d'intérêt, Méthodes de Monte Carlo, Processus Affines, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM]

Relation: NNT: 2015PESC1027

الاتاحة: https://pastel.hal.science/tel-01272433
https://pastel.hal.science/tel-01272433v1/document
https://pastel.hal.science/tel-01272433v1/file/TH2015PEST1027_archivage.pdf

المؤلفون: Rahouli, Sami El

Thesis Advisors: Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Dozzi, Marco, Thalmaier, Anton

مصطلحات موضوعية: Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, 511.8, 332.015 1

الاتاحة: http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

المؤلفون: El Rahouli, Sami

المساهمون: Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Marco Dozzi, Anton Thalmaier

المصدر: General Mathematics [math.GM]. Université de Lorraine, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩

مصطلحات موضوعية: Volterra, Mouvement Brownien fractionnaire, Modèles du risque de crédit, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, Modèles de taux d'intérêt, Fractional Brownian motion, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, Semimartingale kernel, Formule de Clark-Ocone, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Black-Scholes fractionnaire, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM], Fractional Lévy process, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Options (finances)-Modèles mathématiques, Noyau de semimartingale, Formule d'Itô, Credit risk models, Équations de

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https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

المؤلفون: El Rahouli, Sami

المساهمون: Dozzi, Marco, Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Marco Dozzi, Anton Thalmaier, UL, Thèses

المصدر: General Mathematics [math.GM]. Université de Lorraine, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩

مصطلحات موضوعية: Volterra, credit risk models, [MATH.MATH-PR] Mathematics [math]/Probability [math.PR], processus de Lévy filtré doublement stochastique, fractional Brownian motion, noyau de semimartingale, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, formule de Clark-Ocone, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, modèle du risque de crédit, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Black-Scholes fractionnaire, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM], Fractional Black-Scholes, Itô formula, Clark-Ocone formula, Options (finances)-Modèles mathématiques, modèle de Black-Scholes fractionnaire avec sauts, interest rate models, mouvement Brownien fractionnaire, Équations de, semimartingale kernel, Heath-Jarrow-Morton, fractional Lévy process, modèles de taux d'intérêt, formule d'Itô, [MATH.MATH-GM] Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM], Modèles du risque de crédit, Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, processus de Lévy fractionnaire, filtered doubly stochastic Lévy process, fractional Black-Scholes model with jumps

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https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01303063

المؤلفون: Moungala, Wilfried Paterne

Thesis Advisors: Rennes 1, Moraux, Franck

مصطلحات موضوعية: Modèles de taux d’intérêt à court terme, Volatilités conditionnelle et instantanée, Structure par terme des taux d’intérêt, Short term interest rates models, Instantaneous and conditional volatilities, Term structure of interest rates

الاتاحة: http://www.theses.fr/2013REN1G007/document

المؤلفون: El Rahouli, Sami

المساهمون: Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), University of Luxembourg Luxembourg, Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Marco Dozzi, Anton Thalmaier

المصدر: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699 ; Mathematics [math]. Université de Lorraine; Université du Luxembourg, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩.

مصطلحات موضوعية: Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, Volterra, Équations de, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, Options (finances)-Modèles mathématiques, [MATH]Mathematics [math], [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]

Relation: NNT: 2014LORR0042; tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/document; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

الاتاحة: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/document
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

المؤلفون: Rahouli, Sami El

المساهمون: Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Dozzi, Marco, Thalmaier, Anton

مصطلحات موضوعية: Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, 511.8, 332.015 1

Relation: http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

الاتاحة: http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

المؤلفون: El Rahouli, Sami

المساهمون: Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Marco Dozzi, Anton Thalmaier

المصدر: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699 ; General Mathematics [math.GM]. Université de Lorraine, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩.

مصطلحات موضوعية: Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, Volterra, Équations de, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, Options (finances)-Modèles mathématiques, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM]

Relation: NNT: 2014LORR0042; tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/document; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

الاتاحة: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/document
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

المؤلفون: Moungala, Wilfried Paterne

المساهمون: Rennes 1, Moraux, Franck

مصطلحات موضوعية: Modèles de taux d’intérêt à court terme, Volatilités conditionnelle et instantanée, Structure par terme des taux d’intérêt, Short term interest rates models, Instantaneous and conditional volatilities, Term structure of interest rates

Relation: http://www.theses.fr/2013REN1G007/document

الاتاحة: http://www.theses.fr/2013REN1G007/document

المؤلفون: El Rahouli, Sami

المساهمون: Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Dozzi, Marco, Thalmaier, Anton

مصطلحات موضوعية: Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, 511.8, 332.015 1

Relation: http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

الاتاحة: http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf

المؤلفون: Rahouli, Sami El

المساهمون: Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Dozzi, Marco, Thalmaier, Anton

المصدر: Theses.fr

مصطلحات موضوعية: Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, eco, stat

Relation: 10670/1.lo87uf; http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

الاتاحة: http://www.theses.fr/2014LORR0042/document

المؤلفون: Moungala, Wilfried Paterne

المساهمون: Rennes 1, Moraux, Franck

مصطلحات موضوعية: Modèles de taux d’intérêt à court terme, Volatilités conditionnelle et instantanée, Structure par terme des taux d’intérêt, Short term interest rates models, Instantaneous and conditional volatilities, Term structure of interest rates, eco, manag

Relation: http://www.theses.fr/2013REN1G007/document

الاتاحة: http://www.theses.fr/2013REN1G007/document

المؤلفون: Moungala, Wilfried Paterne

المساهمون: Rennes 1, Moraux, Franck

المصدر: Theses.fr

مصطلحات موضوعية: Modèles de taux d’intérêt à court terme, Volatilités conditionnelle et instantanée, Structure par terme des taux d’intérêt, Short term interest rates models, Instantaneous and conditional volatilities, Term structure of interest rates, eco, manag

Relation: 10670/1.4f35xa; http://www.theses.fr/2013REN1G007/document

الاتاحة: http://www.theses.fr/2013REN1G007/document