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1Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 譚智中
المساهمون: 朱浩民
مصطلحات موضوعية: 因果關係, 共整合, 滬港通, A股, H股, 門檻向量誤差修正模型, Granger test, cointergration, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, A shares, H shares, TVECM, M-TVECM, eco, manag
Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/101082/1/202501.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/101082
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2Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 譚智中
المساهمون: 朱浩民
مصطلحات موضوعية: 因果關係, 共整合, 滬港通, A股, H股, 門檻向量誤差修正模型, Granger test, cointergration, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, A shares, H shares, TVECM, M-TVECM
وصف الملف: 2307987 bytes; application/pdf
Relation: G0102352025; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/101082; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/101082/1/202501.pdf
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3Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 譚智中
المساهمون: 朱浩民
مصطلحات موضوعية: 因果關係, 共整合, 滬港通, A股, H股, 門檻向量誤差修正模型, Granger test, cointergration, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, A shares, H shares, TVECM, M-TVECM
وصف الملف: 2307987 bytes; application/pdf
Relation: 1. 安娜琳(2007)， A 股和 H 股互動關係研究，政治大學金融研究所學位論文。\n2. 沈中華、陳建福(2003)，「B股開放政策對中國大陸股票市場效率性有影響嗎？不對稱門檻共整合模型的應用」，財務金融學刊，11卷，3期，89-119。\n3. 余津嫺(2006)，大陸A股與香港H股門檻共整合關係之實證研究，東華大學國際經濟研究所學位論文。\n4. 邱振祥(2010)，中國 A 股與香港 H 股之折溢價實證分析，臺灣大學國際企業管理組學位論文。\n5. 袁敏真(2008)，中國大陸 A 股與 H 股價差之研究，政治大學金融研究所學位論文。\n6. 陳建福、楊琇閔、陳佩韋(2011)，「中國大陸股票市場是整合或是區隔？A股與B股雙重上市公司的實證」，證券市場發展季刊, 23(4), 183-218。\n7. 陳建福、劉世偉(2009)，「中國大陸 A 股與 B 股雙重掛牌公司股價互動與價差原因之研究: B 股開放政策前後的比較」，財務金融學刊，17卷，2期，139-162。\n8. 陳國芬(2005)，大陸A股與香港H股溢折價關係之實證研究，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。\n9. 陳慧君(2008），中國A股與香港H股是整合或是區隔？結構改變共整合模型的應用，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。\n10. 黃志偉(2007) ，中國大陸A股與香港H股股價的傳遞效果:多變量GARCH-DCC模型的應用，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。\n11. 黃敏助(2014)，「滬港通對臺灣證券市場的影響」，證卷公會季刊，3期，34-37。\n12. 趙翼(2015)，「滬港通交易實務解析」，貨幣觀測與信用評等，111期，45-51。\n13. Chan, K. S. (1993), “Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model,” The Annals of Statistics, 520-533.\n14. Chen, G. M., Lee, B. S. and O. Rui (2001), “Foreign Ownership Restrictions and Market Segmentation in China`s Stock Markets,” Journal of Financial Research, 24(1), 133-155.\n15. Chiu, C. L., Lee, M. and C. D. Chen (2005), “Removal of an Investment Restriction: the ‘B’Share Experience from China`s Stock Markets,” Applied Financial Economics, 15(4), 273-285.\n16. Cai, C. X., McGuinness, P. B. and Q. Zhang (2011), “The Pricing Dynamics of\nCross-Listed Securities: the Case of Chinese A-and H-Shares,” Journal of Banking& Finance, 35(8), 2123-2136.\n17. Enders, W. and C. W. J. Granger (1998), “Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates,”Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304-311.\n18. _________ and P. L. Siklos (2001), “Co-Integration and Threshold Adjustment,” Journal of Business & Economic Statistics, 19(2), 166-176.\n19. Engle, R. F. and C. W. Granger (1987), “Cointegration and Error Correction:\nRepresentation, Estimation, and Testing,” Econometrica: journal of the\nEconometric Society, 251-276.\n20. Li, Y., Yan, D. and J.Greco(2006), “Market Segmentation and Price Differentials Between A Shares and H Shares in the Chinese Stock Markets,” Journal of Multinational Financial Management, 16(3), 232-248.\n21. Siklos, P. L. and C. W. Granger, (1997), “Regime-Sensitive Cointegration with an Application to Interest-Rate Parity,” Macroeconomic Dynamics, 1(03), 640-657.\n22. Tian, G. G.and G. Wan (2004), “Interaction among China-Related Stocks: Evidence from a Causality Test with a New Procedure,” Applied Financial Economics, 14(1), 67-72.\n23. Wang, S. S. and L. Jiang (2004), “Location of Trade, Ownership Restrictions, and Market Illiquidity: Examining Chinese A-and H-Shares,” Journal of Banking & Finance, 28(6), 1273-1297.; G0102352025; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/101082; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/101082/1/202501.pdf