المؤلفون: Nick Malope, Ebrahim Momoniat, Rhameez Sheldon Herbst

المصدر: Biology; Volume 12; Issue 8; Pages: 1102

مصطلحات موضوعية: cell-to-cell communication, messenger proteins, Itô Lemma, stochastic diffusion equation, cell membrane, Brownian motion

جغرافية الموضوع: agris

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Relation: Cell Biology; https://dx.doi.org/10.3390/biology12081102

الاتاحة: https://doi.org/10.3390/biology12081102

المؤلفون: Yu Yan, Yiming Wang

المصدر: Fractal and Fractional; Volume 6; Issue 2; Pages: 99

مصطلحات موضوعية: Ito Lemma, fractional Brownian motion, asset price, complex number, high order moments

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dx.doi.org/10.3390/fractalfract6020099

الاتاحة: https://doi.org/10.3390/fractalfract6020099

المؤلفون: Kárný, Jakub

المساهمون: Flimmel, Daniela, Večeř, Jan

مصطلحات موضوعية: Stochastic integral|Itô lemma|Hull-White model|spot and forward interest rate|calibration|cap|swaption, Stochastický integrál|Itôovo lemma|Hull-Whiteův model|spotová a forwardová úroková míra|kalibrace|cap|swapce

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Relation: http://hdl.handle.net/20.500.11956/190645; 250981

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.11956/190645

المؤلفون: Segal, Wiliam, Segal, I. E.

المصدر: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1998 Mar . 95(7), 4072-4075.

URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/44612

المؤلفون: Hochberg, Kenneth J.

المصدر: The Annals of Probability, 1978 Jun 01. 6(3), 433-458.

URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/2243147

المؤلفون: Vañó Ferre, Pablo

المصدر: RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
instname

مصطلحات موضوعية: Bolsa, Lema de Itô, Mercados financieros, Itô lemma, Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Inversiones, Minimum risk, Carteras de valores, Stochastic models, Endesa, Carteras de mínimo riesgo, IBEX-35, MATEMATICA APLICADA, Modelos estocásticos, Portfolio, CaixaBank

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URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e7fedd749dea7c29ff526bc5a6b6eadb
https://hdl.handle.net/10251/151799

المؤلفون: Abdolsedeh Neisy

المصدر: فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران, Vol 16, Iss 47, Pp 185-204 (2011)

مصطلحات موضوعية: derivative and american options, oil derivatives, financial mathematics, initial and boundary value problems, finite difference, black– scholes model, ito lemma, brownian motion, risk and portfolio, Business, HF5001-6182, Capital. Capital investments, HD39-40.7

Relation: https://ijer.atu.ac.ir/article_3203_dcfe08ee4aeef363f019a8070e8caeb6.pdf; https://doaj.org/toc/1726-0728; https://doaj.org/toc/2476-6445; https://doaj.org/article/392a9051e7324068b63b902bf059fff6

الاتاحة: https://doaj.org/article/392a9051e7324068b63b902bf059fff6

المؤلفون: Graeme D. Chalmers, Desmond J. Higham

المساهمون: The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives

المصدر: http://www.maths.strath.ac.uk/~aas96106/papers/mrsqrt.pdf.

مصطلحات موضوعية: implicit, interest rate, Ito lemma, Monte Carlo, stability, stochastic differential equation, variance, volatility

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.140.828; http://www.maths.strath.ac.uk/~aas96106/papers/mrsqrt.pdf

الاتاحة: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.140.828
http://www.maths.strath.ac.uk/~aas96106/papers/mrsqrt.pdf

المؤلفون: Mekinda, Aljaž

المساهمون: Velušček, Dejan

مصطلحات موضوعية: udc:519.8, mathematics, Itô lemma, heat equation, toplotna enačba, Girsanov theorem, Black-Scholes formula, state-price deflator, Itôva lema, Euler-Maruyama, stochastic differential equations, izrek Girsanova, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, finančna matematika, Margrabe formula, stohastične diferencialne enačbe, Monte-Carlo aproximation, Margrabejeva formula, Black-Scholesova formula

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3505::8d3c1a386b0309233a69f33174c1f91a
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=105877&dn=

المؤلفون: Mekinda, Aljaž

المساهمون: Velušček, Dejan

مصطلحات موضوعية: finančna matematika, stohastične diferencialne enačbe, Itôva lema, izrek Girsanova, toplotna enačba, Black-Scholesova formula, Margrabejeva formula, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, Euler-Maruyama, mathematics, stochastic differential equations, Itô lemma, Girsanov theorem, heat equation, Black-Scholes formula, Margrabe formula, state-price deflator, Monte-Carlo aproximation, info:eu-repo/classification/udc/519.8

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97032; https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=105877&dn=; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17624409?lang=sl

الاتاحة: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97032
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=105877&dn=
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17624409?lang=sl

المؤلفون: Kratochvíl, Matěj

المساهمون: Maslowski, Bohdan, Beneš, Viktor

مصطلحات موضوعية: frakcionální Brownův pohyb, Malliavinův počet, Itoovo lemma, stochastická integrace, volterrovské procesy, arbitráž, Fractional Brownian Motion, Malliavin Calculus, Ito Lemma, Stochastic Integration, Volterra Processes, Arbitrage

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://hdl.handle.net/20.500.11956/82939; 92197; 002102031

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.11956/82939

المؤلفون: Grunert, Sandro

مصطلحات موضوعية: info:eu-repo/classification/ddc/500, ddc:500, info:eu-repo/classification/ddc/510, ddc:510, Brownsche Bewegung, Diffusionsprozess, Finanzmathematik, Ito, Kiyoshi, Martingal, Martingaltheorie, Stochastisches Integral, Itô Formel, Itô Integral, Itô Kalkül, Itô Lemma, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, zeitstetige Finanzmärkte

الاتاحة: https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A18095
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A18095/attachment/ATT-0/
https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A18095/attachment/ATT-1/

المؤلفون: Reza Habibi, Hamed Habibi, Hamid Habibi

المساهمون: The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives

المصدر: http://www.m-hikari.com/imf-2011/61-64-2011/habibiIMF61-64-2011.pdf.

مصطلحات موضوعية: Damping term, Ito lemma, Linear stochastic oscillator, Mea- surement error

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.682.2763; http://www.m-hikari.com/imf-2011/61-64-2011/habibiIMF61-64-2011.pdf

الاتاحة: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.682.2763
http://www.m-hikari.com/imf-2011/61-64-2011/habibiIMF61-64-2011.pdf

المؤلفون: Moulay El, Mehdi Falloul, Moulay Ali Falloul, Université Hassan, Ii Mohammedia, Mohammedia Maroc, Ii Casablanca, Casablanca Maroc

المساهمون: The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives

المصدر: http://www.issr-journals.org/links/papers.php?application%3Dpdf%26article%3DIJIAS-14-323-04%26journal%3Dijias.

مصطلحات موضوعية: Black and Scholes model, Geometric Brownian Motion, Ito lemma, heat equation, Green functions

Relation: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.680.3400; http://www.issr-journals.org/links/papers.php?application%3Dpdf%26article%3DIJIAS-14-323-04%26journal%3Dijias

الاتاحة: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.680.3400
http://www.issr-journals.org/links/papers.php?application%3Dpdf%26article%3DIJIAS-14-323-04%26journal%3Dijias

المؤلفون: Fan, Qianzhu

مصطلحات موضوعية: stability, strong Feller property, Feller property, Ito lemma, Markov process, Markov chain

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: https://research.manchester.ac.uk/en/studentTheses/8958d026-671e-4c63-a639-b4a7b120a968
https://pure.manchester.ac.uk/ws/files/60826067/FULL_TEXT.PDF

المؤلفون: Peter E. Kloeden, Desmond J. Higham

المصدر: Journal of Computational and Applied Mathematics. (2):949-956

مصطلحات موضوعية: Euler–Maruyama method, Itô Lemma, Stochastic differential equation, Semi-implicit Euler method, Applied Mathematics, One-sided Lipschitz condition, Jump diffusion, Mathematical analysis, Explicit and implicit methods, Poisson process, Backward Euler method, Euler method, symbols.namesake, Computational Mathematics, Strong convergence, symbols, Euler's formula, Implicit, Euler summation, Mathematics

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::828a0ab21a9a597258f736e291660fdd

المؤلفون: Vañó Ferre, Pablo

المساهمون: Villanueva Micó, Rafael Jacinto, Martínez Rodríguez, David, Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada, Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses

الاتاحة: http://data.europeana.eu/aggregation/europeana/355/https___hispana_mcu_es_lod_oai_riunet_upv_es_10251____151799_ent0

المؤلفون: Villanueva Micó, Rafael Jacinto, Martínez Rodríguez, David, Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada, Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, Vañó Ferre, Pablo

مصطلحات الفهرس: Bolsa, IBEX-35, Carteras de mínimo riesgo, Mercados financieros, Inversiones, Carteras de valores, CaixaBank, Endesa, Modelos estocásticos, Lema de Itô, Portfolio, Minimum risk, Stochastic models, Itô lemma, MATEMATICA APLICADA, Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

URL: http://hdl.handle.net/10251/151799