المؤلفون: Guilabert Martínez, Alberto

المساهمون: Bargueño, Pedro, Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada

مصطلحات موضوعية: Probabilidad, Ecuaciones diferenciales estocásticas, Procesos estocásticos, Integral de Itô, Ecuación de Fokker-Planck

Relation: http://hdl.handle.net/10045/135344; 2022-23-25499-C052-C3-264037

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10045/135344

المؤلفون: Leiva Lemaitre, Sebastián

المساهمون: Hoegele, Michael Anton, Winklmeier, Monika

مصطلحات موضوعية: Movimiento Browniano, Ecuación diferencial estocástica, Análisis numérico estocástico, Orden de convergencia, Integral de Ito, Matemáticas

وصف الملف: 75 páginas; application/pdf

Relation: Arenas-López, J. P. and Badaoui, M. (2020). The Ornstein-Uhlenbeck process for estimating wind power under a memoryless transformation. Energy, 213.; Barbu, V. (2016). Differential equations. Springer International Publishing.; Burden, R. L. and Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis. Brooks/Cole, 9 edition.; Folland, G. B. (1999). Real Analysis. Wiley-Interscience, 2 edition.; Högele, M. (2022). Integración estocástica. Análisis Numérico Estocástico.; Ito, K. (1944). Stochastic integral. Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, 20(8).; Karatzas, I. and Shreve, S. E. (1991). Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, 2 edition.; Kelley, W. G. and Peterson, A. C. (2010). The theory of differential equations classical and qualitative. Springer New York.; Klenke, A. (2008). Probability theory. Springer.; Kloeden, P. E. and Platen, E. (1992). Numerical solution of stochastic differential equations. Springer.; Morters, P. and Peres, Y. (2010). Brownian motion. Cambridge University Press.; Rudin, W. (1976). Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill, 3 edition.; Stewart, J. (2012). Calculus early transcendentals. Brooks/Cole Pub Co.; http://hdl.handle.net/1992/59841; instname:Universidad de los Andes; reponame:Repositorio Institucional Séneca; repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/

الاتاحة: http://hdl.handle.net/1992/59841

المؤلفون: Begazo Zegarra, Freddy Aurelio

المساهمون: Luque Justo, Claudia

المصدر: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Repositorio Institucional-UNSA
UNSA-Institucional
Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA

مصطلحات موضوعية: Integral de Ito, Variedades Riemannianas, Ecuaciones Diferenciales Estocásticas, Flujos Estocásticos, purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 [https]

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::36f11272edcc111c5483aee1659e4704
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9070

المؤلفون: Pumacajia Cornejo, Brisayda

المصدر: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ; Repositorio Institucional - UNSA

مصطلحات موضوعية: Ecuación diferencial estocástica, Cálculo estocástico, Integral de Ito, Movimiento Browniano, Simulación de Monte Carlo, Instrumentos financieros, https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10102

الاتاحة: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10102

المؤلفون: Mirones Alonso, Óscar

المساهمون: Granero Belinchón, Rafael, Universidad de Cantabria

مصطلحات موضوعية: Ecuación diferencial estocástica, Movimiento browniano, Integral de Itô, Fórmula de Itô, Teorema de existencia y unicidad, Método de Euler, Stochastic differential equation, Brownian motion, Itô's integral, Itô's formula, Existence and uniqueness Theorem, Euler's method

Relation: http://hdl.handle.net/10902/16341

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10902/16341

المؤلفون: Ribera Esteve, Gala

المساهمون: Sánchez Sánchez, Almudena, Cortés López, Juan Carlos, Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària, Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada

مصطلحات موضوعية: Modelo estocástico de Vasicek, Integral de Itô, Tipos de interés, Mercado interbancario, Short term, Sector financiero, Euribor, Predicción de la rentabilidad, Volatilidad bursátil, Mercados financieros, MATEMATICA APLICADA, Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal

Relation: http://hdl.handle.net/10251/36852

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10251/36852

المؤلفون: Junior, S.A.A.P.

المساهمون: VALENTIM, F. J. S., ARAUJO, A. P., FRANCO, T. F. S.

مصطلحات موضوعية: Processos de Lévy, Integral de Itô

وصف الملف: application/pdf

Relation: Junior, S.A.A.P., Teorema de decomposição de Lévy-Itô; http://repositorio.ufes.br/handle/10/7507

الاتاحة: http://repositorio.ufes.br/handle/10/7507

المؤلفون: Ticona Flores, Tony Godofredo

المساهمون: Mamani Pari, Francisco Mario

المصدر: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ; Repositorio Institucional - UNSAAC

مصطلحات موضوعية: Integral de Ito, Ecuaciones estocásticas, Teorema de aproximación de Wong-Zakai, http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01

وصف الملف: application/pdf

Relation: 253T20161009; http://hdl.handle.net/20.500.12918/2858

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.12918/2858