المؤلفون: Sun, Yucheng

المساهمون: University/Department: Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa

Thesis Advisors: Brownlees, Christian, Nualart, Eulàlia

المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

مصطلحات موضوعية: High frequency price data, Realized volatility estimation, Market microstructure noise, Jump processes, Datos de precios de alta frecuencia, Estimación de la volatilidad realizada, Ruido de microestructura del mercado, Procesos de saltos

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/402831