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1Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Cavallazzi, Thomas
المساهمون: Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Agro Rennes Angers, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Université de Rennes, Mihai Gradinaru, Paul-Eric Chaudru de Raynal, ANR-11-LABX-0020,LEBESGUE,Centre de Mathématiques Henri Lebesgue : fondements, interactions, applications et Formation(2011)
المصدر: https://hal.science/tel-04146102 ; Equations aux dérivées partielles [math.AP]. Université de Rennes, 2023. Français. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Stochastic differential equations, Lévy processes, McKean-Vlasov processes, mean-field, propagation of chaos, Ito's formula along a flow of measures, Équations différentielles stochastiques, processus de Lévy, processus de McKean-Vlasov, champ moyen, propagation du chaos, formule d'Itô le long d'un flot de mesures, [MATH.MATH-AP]Mathematics [math]/Analysis of PDEs [math.AP], [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: tel-04146102; https://hal.science/tel-04146102; https://hal.science/tel-04146102/document; https://hal.science/tel-04146102/file/These_Thomas_Cavallazzi.pdf
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2Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Cavallazzi, Thomas
المساهمون: Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Agro Rennes Angers, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Université de Rennes, Mihai Gradinaru
المصدر: https://theses.hal.science/tel-04380512 ; Probabilités [math.PR]. Université de Rennes, 2023. Français. ⟨NNT : 2023URENS045⟩.
مصطلحات موضوعية: Stochastic differential equations, Lévy processes, McKean-Vlasov processes, Mean-Field, Propagation of chaos, Ito’s formula along a flow of measures, Équations différentielles stochastiques, Processus de Lévy, Processus de McKean-Vlasov, Champ moyen, Propagation du chaos, Formule d’Itô le long d’un flot de mesures, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: NNT: 2023URENS045; tel-04380512; https://theses.hal.science/tel-04380512; https://theses.hal.science/tel-04380512/document; https://theses.hal.science/tel-04380512/file/CAVALLAZZI_Thomas.pdf
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3Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Cavallazzi, Thomas
المساهمون: Université de Rennes (2023-.), Gradinaru, Mihai
مصطلحات موضوعية: Équations différentielles stochastiques, Processus de Lévy, Processus de McKean-Vlasov, Champ moyen, Propagation du chaos, Formule d’Itô le long d’un flot de mesures, Stochastic differential equations, Lévy processes, McKean-Vlasov processes, Mean-Field, Propagation of chaos, Ito’s formula along a flow of measures
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4Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Bellingeri, Carlo
المساهمون: Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité), Sorbonne Université, Lorenzo Zambotti
المصدر: https://theses.hal.science/tel-02935889 ; Probability [math.PR]. Sorbonne Université, 2019. English. ⟨NNT : 2019SORUS028⟩.
مصطلحات موضوعية: Itô formula, Stochastic partial differential equations, Regularity structures, Rough paths, Quasi-shuffle algebras, Stochastic Calculation, Formule d'Itô, Équations aux dérivées partielles stochastiques, Structures de régularité, Chemins rugueux, Algèbres quasi-Shuffle, Calcul stochastique, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: NNT: 2019SORUS028
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5Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Bellingeri, Carlo
المساهمون: Sorbonne université, Zambotti, Lorenzo
مصطلحات موضوعية: Formule d'Itô, Équations aux dérivées partielles stochastiques, Structures de régularité, Chemins rugueux, Algèbres quasi-Shuffle, Calcul stochastique, Itô formula, Stochastic partial differential equations, Regularity structures, Rough paths, Quasi-shuffle algebras, Stochastic Calculation, 519.2
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6Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Bellingeri, Carlo
المساهمون: Laboratoire de Probabilités, Statistiques et Modélisations (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Sorbonne Université, Lorenzo Zambotti
المصدر: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02267116 ; Probability [math.PR]. Sorbonne Université, 2019. English.
مصطلحات موضوعية: Stochastic calculus, Quasi-shuffle algebras, Rough paths, Regularity structures, Stochastic partial differential equations, Itô formula, Calcul stochastique, Algèbres quasi-shuffle, Chemins rugueux, Structures de régularité, Formule d'Itô, Équations aux dérivées partielles stochastiques, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: tel-02267116; https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02267116; https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02267116/document; https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02267116/file/Thesis.pdf
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7Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Barbata, Asma
المساهمون: Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Michel Zasadzinski
المصدر: https://hal.science/tel-01164090 ; Automatique / Robotique. Université de Lorraine, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LORR0013⟩.
مصطلحات موضوعية: Full order filtering, Reduced order functionnal filtering, Robust filtering, Bang-bang control, Stochastic algebro-differential equations, Real bounded lemma and H∞ control for singular stochastic systems, Stochastic differential equations, Brownian motion, Itô formula, Linear matrix inequalities (LMI), Equations différentielles stochastiques, Mouvement brownien, Formule d’Itô, Inégalités matricielles affines (LMI), Filtrage d’ordre plein, Filtrage fonctionnel d’ordre réduit, Filtrage robuste, Commande bang-bang, Equations algébro-différentielles stochastiques, Lemme borné réel et correcteur H∞ pour les systèmes stochastiques singuliers, [SPI.AUTO]Engineering Sciences [physics]/Automatic
Relation: NNT: 2015LORR0013; tel-01164090; https://hal.science/tel-01164090; https://hal.science/tel-01164090v2/document; https://hal.science/tel-01164090v2/file/Barbata.pdf
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8Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Barbata, Asma
المساهمون: Université de Lorraine, École nationale d'Ingénieurs de Monastir (Tunisie), Zasadzinski, Michel, Messaoud, Hassani, Souley Ali, Harouna
مصطلحات موضوعية: Équations différentielles stochastiques non linéaires, Formule d'Itô, Filtrage, Commande, 629.836 0151
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9Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Barbata, Asma
المساهمون: Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Michel Zasadzinski, Hassani Messaoud, Harouna Souley-Ali
المصدر: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01751363 ; Autre. Université de Lorraine, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LORR0013⟩.
مصطلحات موضوعية: Équations différentielles stochastiques non linéaires, Formule d'Itô, Filtrage, Commande, Équations différentielles non linéaires, Équations différentielles stochastiques, Itô, Intégrales d', Théorie de la, [SPI.OTHER]Engineering Sciences [physics]/Other
Relation: NNT: 2015LORR0013; tel-01751363; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01751363; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01751363/document; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01751363/file/DDOC_T_2015_0013_BARBATA.pdf
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10Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Bauzet, Caroline
Thesis Advisors: Pau, Galliéro, Guillaume, Vallet, Guy, Lévi, Laurent
مصطلحات موضوعية: EDP stochastique, Bruit multiplicatif, Bruit additif, Processus prévisible, Formule d’Ito, Équation hyperbolique du premier ordre, Lois de conservation, Problème de Cauchy, Problème de Dirichlet, Mesure de Young, Entropie de Kruzhkov, Opérateur monotone, Viscosité artificielle, Équation parabolique, Discrétisation en temps, Méthode de splitting, Schéma d’Euler, Schéma de Godunov, Stochastic PDE, Multiplicative stochastic perturbation, Additive noise, Predictable process, Itô formula, First order hyperbolic equation, Conservation law, Cauchy Problem, Dirichlet problem, Young measure, Kruzhkov’s entropy, Monotone operators, Parabolic regularization, Parabolic equation, Time discretization, Splitting method, Euler scheme, Godunov scheme.
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11Dissertation/ Thesis
المؤلفون: El Rahouli, Sami
المساهمون: Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), University of Luxembourg Luxembourg, Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Marco Dozzi, Anton Thalmaier
المصدر: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699 ; Mathematics [math]. Université de Lorraine; Université du Luxembourg, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩.
مصطلحات موضوعية: Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, Volterra, Équations de, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, Options (finances)-Modèles mathématiques, [MATH]Mathematics [math], [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: NNT: 2014LORR0042; tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/document; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf
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12Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Rahouli, Sami El
المساهمون: Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Dozzi, Marco, Thalmaier, Anton
مصطلحات موضوعية: Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, 511.8, 332.015 1
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13Dissertation/ Thesis
المؤلفون: El Rahouli, Sami
المساهمون: Institut Élie Cartan de Lorraine (IECL), Université de Lorraine (UL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lorraine, Marco Dozzi, Anton Thalmaier
المصدر: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699 ; General Mathematics [math.GM]. Université de Lorraine, 2014. English. ⟨NNT : 2014LORR0042⟩.
مصطلحات موضوعية: Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Mathématiques financières, Finances -- Modèles mathématiques, Volterra, Équations de, Taux d'intérêt-Modèles mathématiques, Options (finances)-Modèles mathématiques, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM]
Relation: NNT: 2014LORR0042; tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/document; https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750699/file/DDOC_T_2014_0042_EL_RAHOULI.pdf
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14Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Bauzet, Caroline
المساهمون: Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications Pau (LMAP), Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Pau et des Pays de l'Adour, Guy Vallet(guy.vallet@univ-pau.fr), Collaborations avec Jacques Giacomoni, Guy Vallet et Petra Wittbold
المصدر: https://theses.hal.science/tel-00845337 ; Equations aux dérivées partielles [math.AP]. Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2013. Français. ⟨NNT : 2013PAUU3007⟩.
مصطلحات موضوعية: Stochastic PDE, multiplicative stochastic perturbation, additive noise, predictable process, Itô formula, first order hyperbolic equation, conservation law, Cauchy Problem, Dirichlet problem, Young measure, measure valued-solution, Kruzhkov's entropy, parabolic regularization, parabolic equation, monotone operators, time discretization, splitting method, Euler scheme, Godunov scheme, EDP stochastique, bruit multiplicatif, bruit additif, processus prévisible, formule d'Itô, équation hyperbolique du premier ordre, lois de conservation, problème de Cauchy, problème de Dirichlet, mesure de Young, entropie de Kruzhkov
Relation: NNT: 2013PAUU3007; tel-00845337; https://theses.hal.science/tel-00845337; https://theses.hal.science/tel-00845337/document; https://theses.hal.science/tel-00845337/file/MatheI_sePreI_Impression.pdf
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15Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Walsh, Alexander
المساهمون: Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA), Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, Nathalie Eisenbaum(nathalie.eisenbaum@upmc.fr)
المصدر: https://theses.hal.science/tel-00627558 ; Mathematics [math]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2011. English. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Fukushima decomposition, Itô formula, Lévy processes, Markov processes, Zero energy processes, Local time, Décomposition de Fukushima, Formule d'Itô, Processus de Lévy, Processus de Markov, Processus de energy nulle, Temps local, [MATH]Mathematics [math]
Relation: tel-00627558; https://theses.hal.science/tel-00627558; https://theses.hal.science/tel-00627558/document; https://theses.hal.science/tel-00627558/file/TheseImprimir.pdf
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16Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Di Girolami, Cristina
المساهمون: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Roma (LUISS), Optimisation et commande (OC), Unité de Mathématiques Appliquées (UMA), École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris)-École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), Université Paris-Nord - Paris XIII, Francesco RUSSO, Fausto GOZZI
المصدر: https://pastel.hal.science/tel-00578521 ; Mathematics [math]. Université Paris-Nord - Paris XIII, 2010. English. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Calculus via regularization, Infinite dimensional analysis, Fractional Brownian motion, Tensor analysis, Clark-Ocone formula, Dirichlet processes, Itô formula, Quadratic variation, Hedging theory without semimartingales, Calcul stochastique via régularisation, analyse infini-dimensionnelle, mouvement brownien fractionnaire, analyse tensorielle, formule de Clark-Ocone, processus de Dirichlet, formule d'Itô, variation quadratique, théorie de couverture d'options sans semimartingales, [MATH]Mathematics [math]
Relation: tel-00578521; https://pastel.hal.science/tel-00578521; https://pastel.hal.science/tel-00578521/document; https://pastel.hal.science/tel-00578521/file/TheseDiGirolamiSoutenance.pdf
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17Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Mrad, Mohamed
المساهمون: Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique (CMAP), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École polytechnique (X), Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Polytechnique X, Nicole El karoui
المصدر: https://pastel.hal.science/pastel-00005815 ; Mathématiques [math]. Ecole Polytechnique X, 2009. Français. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Duality approach to portfolio optimization problem's, Stochastic flows, Preferences and Numerical Representation, Portfolio Optimisation in Incomplet Market, Equivalent martingal, Hamilton- Jacobi-Bellman equation, Second order fully non linear PDE's, Viscosity solution, Symptotic Elasticity, Forward Dynamic Utilities, Generalized Itô formula (Itô-Ventzell Formula), Stochastic Partial Differential equations, Stochastic Differential equations, Semimartingal with Spatial Parameters, Cone constraint, Contraintes de portefuilles de type cônes convexes, Utilités progressives dynamiques, EDP stochastiques du second ordre complettement non linéaires, Optimisation de portefuilles dans un marché incomplet, Approche des problèmes d'optimisation de portefeuilles par dualité, solutions de viscosités, Martingale et martingale locale équivalente, Equations de Hamilton-Jacobi-Bellman, Èlasticité asympto- tique, Formule d'Itô généralisée (lemme d'Itô-Ventzell), Flots stochas- tiques, EDP, équations différen- tielles stochastiques, Semimartingale avec paramètres Spatials, Représentation numérique des préférences d'un agent
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18Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Halabi, Souheil
المساهمون: Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), Université Henri Poincaré - Nancy 1 (UHP)-Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Henri Poincaré - Nancy 1, ZASADZINSKI Michel (Michel.Zasadzinski@iut-longwy.uhp-nancy.fr)
المصدر: https://theses.hal.science/tel-01748164 ; Automatique / Robotique. Université Henri Poincaré - Nancy 1, 2005. Français. ⟨NNT : 2005NAN10134⟩.
مصطلحات موضوعية: H-infinity filtering, reduced-order H-infinity filtering, Robustness, Lyapunov function, Exponential mean-square stability, Itô formula, Linear Matrix Inequalities, Winer process, Stochastic systems, Uncertain stochastic systems, Processus de Wiener, Systèmes stochastiques, Systèmes stochastiques incertains, Filtrage H-infine, Filtrage H-infine d'ordre réduit, Robustesse, Fonction de Lyapunov, Stabilité exponentielle en moyenne quadratique, Formule d'Itô, Inégalités Matricielles Affines, [SPI.AUTO]Engineering Sciences [physics]/Automatic
Relation: NNT: 2005NAN10134; tel-01748164; https://theses.hal.science/tel-01748164; https://theses.hal.science/tel-01748164v2/document; https://theses.hal.science/tel-01748164v2/file/These-HALABI.pdf
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19Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Pautrat, Yan
المساهمون: Institut Fourier (IF), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Grenoble Alpes 2016-2019 (UGA 2016-2019 ), Université Joseph-Fourier - Grenoble I, ATTAL Stéphane
المصدر: https://theses.hal.science/tel-00004050 ; Mathématiques [math]. Université Joseph-Fourier - Grenoble I, 2003. Français. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Probabilit{é}s quantiques, espaces de Fock, b{é}b{é} Fock, int{é}grale stochastique quantique, repr{é}sentation de Maassen-Meyer, formule d'Itô quantique, seconde quantification, seconde quantification diff{é}rentielle, {é}quations de structure, {é}quation diff{é}rentielle stochastique quantique, [MATH]Mathematics [math]
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20Dissertation/ Thesis
المؤلفون: El Rahouli, Sami
المساهمون: Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Dozzi, Marco, Thalmaier, Anton
مصطلحات موضوعية: Mouvement Brownien fractionnaire, Noyau de semimartingale, Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique, Formule d'Itô, Formule de Clark-Ocone, Black-Scholes fractionnaire, Modèles de taux d'intérêt, Modèles du risque de crédit, Fractional Brownian motion, Semimartingale kernel, Fractional Lévy process, Filtered doubly stochastic Lévy process, Itô formula, Clark-Ocone formula, Fractional Black-Scholes, Interest rate models, Credit risk models, 511.8, 332.015 1