المؤلفون: Sánchez López, Julián Fernando, Julián Fernando Sánchez López

المصدر: Davies, R. B.; Harte, D. S. (1987) Tests for Hurst Effect. Vol. 74; No. 1; pp. 95–101 - 95–101; Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2336024. ; Harvey, Andrew C.; Collier, Patrick (1977) Testing for functional misspecification in regression analysis. Vol. 6; No. 1; pp. 103 - 119; ; Thomas, J. W. (1995) Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods. : Springer New York, NY; ; Noda, Akihiko (2020) On the evolution of cryptocurrency market efficiency. pp. 1 - 7; ; Ramsey, J. B. (1969) Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-Squares Regression Analysis. Vol. 31; No. 2; pp. 350 - 371; ....

مصطلحات موضوعية: Análisis de impacto en el precio, Análisis de tendencias, Calibración del impacto en el precio, Comercio de criptomonedas, Criptomoneda, Datos de alta frecuencia, Entropía de Shannon, Eficiencia del mercado, Estrategias óptimas de comercio, Estacionariedad, Índice de Hurst, Impacto Permanente en el Precio (PPI), Impacto Temporal en el Precio (TPI), Libro de Órdenes (LOB), Liquidación de criptomonedas, Liquidación óptima, Métodos de diferencias finitas, Microestructura del libro de órdenes, Modelos analíticos, Modelos de comercio financiero, Modelos estocásticos, Soluciones analíticas, Test de autocorrelación, Analytical solutions, Autocorrelation, Binance Coin (BNB), Cryptocurrency, Cryptocurrency Liquidation, Cryptocurrency Trading, Finite Difference Methods

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