المؤلفون: Jamba, Nelson Tchingui

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, Modelo mistos, Crescimento, Estimação

Relation: Departamento de Matemática; d39830@alunos.uevora.pt; 721

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10174/36651

المؤلفون: Reis, Miguel Alexandre Matias

المساهمون: Brites, Nuno, Repositório da Universidade de Lisboa

مصطلحات موضوعية: Stochastic differential equations, Partial differential equations, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, Crank-Nicolson scheme, Numerical methods, Penalised policies, Equações diferenciais estocásticas, Equações às derivadas parciais, Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, Esquema de Crank-Nicolson, Métodos numéricos, Políticas penalizadoras

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Relation: Reis, Miguel Alexandre Matias (2022). “Stochastic differential equations harvesting models : simulation and numerical solution”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.5/26606

المؤلفون: Baptista, Daniel dos Santos

المساهمون: Brites, Nuno, Repositório da Universidade de Lisboa

مصطلحات موضوعية: Death rates, Geometric Brownian motion, Stochastic Gompertz model, Stochastic Differential Equations, Forecasting, Taxas de Mortalidade, Movimento Browniano Geométrico, Modelo de Gompertz estocástico, Equações Diferenciais Estocásticas, Previsões

وصف الملف: application/pdf

Relation: Baptista, Daniel dos Santos (2022). “Stochastic differential equations death rates models : the portuguese case”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.5/26200

المؤلفون: Hítalo Cesar Alves, Diego Sebastian Ledesma

المصدر: CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Vol 20 (2021)

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, Simulação de processos estocásticos, Modelo de crescimento populacional., Mathematics, QA1-939

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/243; https://doaj.org/toc/2316-9664

URL الوصول: https://doaj.org/article/d2426eb35c934776b97c79dcea1f2048

المؤلفون: Brites, Nuno M.

مصطلحات موضوعية: Harvesting models, Stochastic differential equations, Profit optimization, Sustainable policies, Constant effort, Stationary density, Modelos de pesca, Equações diferenciais estocásticas, Optimização do lucro, Políticas sustentáveis, Esforço constante, Densidade estacionária

Relation: Departamento de Matemática; brites@uevora.pt; 336

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10174/21965

المؤلفون: Freitas, Matilde Maria Cunha dos Santos Gaspar de

المساهمون: Oliveira, Sérgio Bruno Martins de, Prior, Ana Filipa Martinó da Silva Pontes, RCIPL

مصطلحات موضوعية: Estruturas em betão, Monitorização, Reabilitação, Medição de acelerações, Modos de vibração, Modelo linear estocástico, Equações diferenciais estocásticas, Estimador de máxima verosimilhança, Estimator Processos estocásticos, Processo de Ornstein-Uhlenbeck, Concrete structures, Monitoring, Rehabilitation, Measurement of accelerations, Vibration modes, Linear Stochastic model, Stochastic differential equations, Maximum Likelihood, Stochastic processes, Ornstein-Uhlenbeck process

وصف الملف: application/pdf

Relation: FREITAS, Matilde Maria Cunha dos Santos Gaspar de - Monitorização de vibrações em estruturas : métodos de identificação modal no domínio do tempo. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2017. Dissertação de mestrado.

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.21/8319

المؤلفون: Filipe, Raquel Maria Vicente

المساهمون: Araújo, Nuno Miguel Azevedo Machado de,1981-, Zambrini, Jean Claude,1951-, Repositório da Universidade de Lisboa

مصطلحات موضوعية: Processo de Wiener (movimento Browniano), Equações diferenciais estocásticas, Partículas ativas, Teses de mestrado - 2017, Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10451/31828

المؤلفون: Brites, Nuno M.

مصطلحات موضوعية: Modelos de crescimento individual, Equações diferenciais estocásticas, gSDE, Individual growth models, Stochastic differential equations

Relation: Esc. C. T.; brites@uevora.pt; 340

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10174/19943

المؤلفون: Isidoro Rays Filho, Amanda Silvieri Leite de Oliveira, Fabiano Borges da Silva

المصدر: CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Vol 17 (2020)

مصطلحات موضوعية: Movimento browniano, Processos de Markov, Martingale, Equações diferenciais estocásticas., Mathematics, QA1-939

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://sistemas.fc.unesp.br/ojs/index.php/revistacqd/article/view/254; https://doaj.org/toc/2316-9664

URL الوصول: https://doaj.org/article/9a04ead80e1c413ab2e902d24d36f2fa

المؤلفون: Estevens, Joana Ribeiro

المساهمون: Boto, João Pedro,1962-, Lind, Pedro Gonçalves,1976-, Repositório da Universidade de Lisboa

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, Não estacionariedade, Séries temporais, Movimento browniano, Teses de mestrado - 2016, Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10451/25804

المؤلفون: Filipe, Patrícia A.

مصطلحات موضوعية: modelos de crescimento, equações diferenciais estocásticas, estimação, previsão, optimização, mertolengos

Relation: CIMA, bibli; pasf@uevora.pt; 336

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10174/12521

المؤلفون: Monteiro, Magda Sofia Valério

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, Taxa de juro, Modelação, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10216/12695

المؤلفون: Maia, Maria Manuela Figueiredo

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, Modelos estocásticos, Modelos determinísticos, Estudo da população, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10216/11044

المؤلفون: Daniel dos Santos Baptista

المساهمون: Brites, Nuno

المصدر: Daniel dos Santos Baptista

مصطلحات موضوعية: Stochastic Differential Equations, Previsões, Death rates, Geometric Brownian motion, Taxas de Mortalidade, Movimento Browniano Geométrico, Stochastic Gompertz model, Equações Diferenciais Estocásticas, Modelo de Gompertz estocástico, Forecasting

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::24643d76c479f93cc509e7a322982f65
https://hdl.handle.net/10400.5/26200

المؤلفون: Lucas, Natália das Neves

المساهمون: Silva, Felipe Wallison Chaves

المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB

مصطلحات موضوعية: Controllability, Observability, Observabilidade, Equações diferenciais estocásticas, Stochastic differential equations, Controlabilidade, CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA [CNPQ]

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::df3191c8fcce54cb522f77b38326c799
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25211

المؤلفون: Souza, Matheus de Oliveira

المساهمون: Ricardo Felipe Ferreira, Danila Maria Silva Fernandes de Almeida, Francys Andrews de Souza, Ferreira, Ricardo Felipe

المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS [CIENCIAS EXATAS E DA TERRA], Apreçamento de opções, ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA [CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS], PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA [CIENCIAS EXATAS E DA TERRA], Modelo de Black - Scholes - Merton, ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA [CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS], ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA [CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS]

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bf2d0ae47ea86523c77704e510fc5576

المؤلفون: Souza, Luiz Antônio Theodoro de

المساهمون: Escolas::EMAp, Arenas, Zochil González, Silva, Moacyr Alvim Horta Barbosa da, Cruz Cancino, Hugo Alexander de la

المصدر: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

مصطلحات موضوعية: Local Linearization Exponential schemes, Stochastic Differential Equations, Equações diferenciais estocásticas, Esquema de linearização exponencial, Adaptive stepsize, Computer simulation, Análise numérica, Simulação (Computadores), Numerical analysis

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f4ae8758eed58335ecce1d3a1bf83ed1

المؤلفون: Silva, Samanta Santos Avelino

Thesis Advisors: Veiga, Paulo Afonso Faria da

مصطلحات موضوعية: Análise espectral, Equações diferenciais estocásticas, Quantum field theory, Spectral analysis, Stochastic differential equations, Teoria quântica de campos

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-31032016-105652/

المؤلفون: Penagos Rojas, Anderson Felipe, 1993

المساهمون: Ledesma, Diego Sebastian, 1979, Catuogno, Pedro Jose, Silva, Fabiano Borges da, Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Programa de Pós-Graduação em Matemática, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

مصطلحات موضوعية: Relaxed solution (Stochastic differential equations), Uniqueness of solution (Stochastic differential equations), Drift descontínuo, Solução relaxada (Equações diferenciais estocásticas), Equações diferenciais estocásticas, Unicidade de solução (Equações diferenciais estocásticas), Stochastic differential equations, Differential inclusions, Inclusões diferenciais, Discontinuous drift, Existência de solução (Equações diferenciais estocásticas), Existence of solution (Stochastic differential equations)

وصف الملف: application/pdf; 1 recurso online (78 p.) : il., digital, arquivo PDF.

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b25785711580f7eecd14983ffea99e4f
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2019.1093953

المؤلفون: Souza, Matheus de Oliveira

المساهمون: Ferreira, Ricardo Felipe, http://lattes.cnpq.br/2355076087945221, http://lattes.cnpq.br/3018901874811436

مصطلحات موضوعية: Equações diferenciais estocásticas, Apreçamento de opções, Modelo de Black - Scholes - Merton, CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA, CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS, CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA, CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA, CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA

Relation: SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16411.; https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16411

الاتاحة: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16411