المؤلفون: Barbuto, Pedro Marzagão

المساهمون: Simões, Onofre, Domingues, Carlos, Repositório da Universidade de Lisboa

مصطلحات موضوعية: Garantias Financeiras, Delta Hedging, Simulação de Monte Carlo, Modelo de Black-Scholes, Opções Financeiras, Financial Guarantees, Monte Carlo Simulation, Black-Scholes Model, Financial Options

وصف الملف: application/pdf

Relation: Barbuto, Pedro Marzagão (2012). "Anuidades variáveis com garantias : cálculo do prémio e hedging dos riscos". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.5/10384

المؤلفون: Barbuto, Pedro Marzagão

مصطلحات موضوعية: Least squares Monte Carlo, American option, Heston model, Stochastic simulation, Discretization schemes

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10071/6899

المؤلفون: Barbuto, Pedro Marzagão

المساهمون: Dias, José Carlos

المصدر: BARBUTO, Pedro Marzagão - LSMC for pricing american pptions under the heston model [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2013. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/6899>.

مصطلحات موضوعية: Least squares Monte Carlo, American option, Heston model, Stochastic simulation, Discretization schemes

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10071/6899