المؤلفون: Herrera, Calypso, Krach, Florian, id_orcid:0 000-0001-7478-8361, Ruyssen, Pierre, Teichmann, Josef

المصدر: Frontiers of Mathematical Finance, 3 (1)

مصطلحات موضوعية: Optimal stopping, American option pricing, least squares Monte Carlo, reinforcement learning, randomized neural networks, reservoir computing, Greeks of American options

وصف الملف: application/application/pdf

Relation: info:eu-repo/grantAgreement/SNF/Projekte MINT/179114; http://hdl.handle.net/20.500.11850/666150

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.11850/666150
https://doi.org/10.3929/ethz-b-000666150

المؤلفون: Xu Chen, Xin-Xin Gong, Youfa Sun, Siu-Long Lei

المصدر: Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 6, p 316 (2024)

مصطلحات موضوعية: banded preconditioner, American option pricing, fractional partial integro-differential equation, stability, stock loan, Thermodynamics, QC310.15-319, Mathematics, QA1-939, Analysis, QA299.6-433

Relation: https://www.mdpi.com/2504-3110/8/6/316; https://doaj.org/toc/2504-3110; https://doaj.org/article/4ad35f14c57f48a695ba9b5e373bbd91

الاتاحة: https://doi.org/10.3390/fractalfract8060316
https://doaj.org/article/4ad35f14c57f48a695ba9b5e373bbd91

المؤلفون: David Anderson, Urban Ulrych

المصدر: Quantitative Finance and Economics, Vol 7, Iss 2, Pp 207-228 (2023)

مصطلحات موضوعية: american option pricing, deep neural networks, explainable artificial intelligence, parametric option pricing, speed-accuracy trade-off, market making, Applied mathematics. Quantitative methods, T57-57.97, Finance, HG1-9999

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://doaj.org/toc/2573-0134

URL الوصول: https://doaj.org/article/182ccde33e604c1a85154af300f0cac5

المؤلفون: Hainaut, Donatien

المساهمون: UCL - SSH/LIDAM/ISBA - Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles

مصطلحات موضوعية: Gaussian process regression, American option pricing, Feynman-Kac equation, Heston model

Relation: boreal:292665; http://hdl.handle.net/2078.1/292665

الاتاحة: http://hdl.handle.net/2078.1/292665

المؤلفون: Anna Botasso, Lorenzo Bruno, Pier Giuseppe Giribone

المصدر: Risk Management Magazine, Vol 17, Iss 3, Pp 25-41 (2022)

مصطلحات موضوعية: negative interest rates, american option pricing, early-exercise valuation, extreme market conditions, sensitivity measures, lattice models, cox-ross-rubinstein (crr) tree, leisen reimer (lr) tree, jarrow-rudd (jr) tree, tian tree, crr trinomial tree, finite difference method (fdm), stochastic differential equation (sde), Risk in industry. Risk management, HD61

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://www.aifirm.it/wp-content/uploads/2022/11/RMM-2022-03-Excerpt-3.pdf; https://doaj.org/toc/2612-3665; https://doaj.org/toc/2724-2153

URL الوصول: https://doaj.org/article/23ced254478a437da976157684114d86

المؤلفون: Lu Xiong, Jiyao Luo, Hanna Vise, Madison White

المصدر: Risks; Volume 11; Issue 8; Pages: 145

مصطلحات موضوعية: American option pricing, least squares Monte Carlo (LSMC), distributed computing, computational complexity, MapReduce, Apache Spark

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dx.doi.org/10.3390/risks11080145

الاتاحة: https://doi.org/10.3390/risks11080145

المؤلفون: Kord, Yaser Faghannataj

المساهمون: Grossinho, Maria do Rosário, Sevcovic, Daniel, Repositório da Universidade de Lisboa

مصطلحات موضوعية: American option pricing, nonlinear Black-Scholes equation, variable transaction costs, PSOR method, Opção americana, equação de Black-Scholes, não-linear, custos de transação, método PSOR

وصف الملف: application/pdf

Relation: Kord, Yaser Faghannataj (2021). "Pricing American Options by the Black-Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function". Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10400.5/23799

المؤلفون: Company Rossi, Rafael, Egorova, Vera N., Jódar Sánchez, Lucas Antonio, Peris, Jorge

المساهمون: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

مصطلحات موضوعية: American option pricing, Finite difference method, Front-fixing method, Numerical simulations, Zero-coupon bond, MATEMATICA APLICADA

Relation: Mathematical Methods in the Applied Sciences; info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/MTM2017-89664-P/ES/PROBLEMAS DINAMICOS CON INCERTIDUMBRE SIMULABLE: MODELIZACION MATEMATICA, ANALISIS, COMPUTACION Y APLICACIONES/; https://doi.org/10.1002/mma.7505; urn:issn:0170-4214; http://hdl.handle.net/10251/192129

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10251/192129
https://doi.org/10.1002/mma.7505

المؤلفون: Cinfrignini, A., Petturiti, D., Vantaggi, B.

المساهمون: Cinfrignini, A., Petturiti, D., Vantaggi, B.

مصطلحات موضوعية: Bid-ask price, DS-multiplicative binomial proce, Market data calibration, American option pricing

وصف الملف: ELETTRONICO

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/WOS:001242877600001; firstpage:1; lastpage:20; numberofpages:20; journal:QUANTITATIVE FINANCE; https://hdl.handle.net/11365/1275555

الاتاحة: https://hdl.handle.net/11365/1275555
https://doi.org/10.1080/14697688.2024.2353318
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2024.2353318

المؤلفون: Company Rossi, Rafael, Egorova, Vera N., Jódar Sánchez, Lucas Antonio

المساهمون: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària, Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada, AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

مصطلحات موضوعية: American option pricing, Front-fixing method, Exponential time differencing, Finite difference methods, Experimental numerical analysis, Gauss quadrature, MATEMATICA APLICADA

Relation: Mathematics and Computers in Simulation; info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/MTM2017-89664-P/ES/PROBLEMAS DINAMICOS CON INCERTIDUMBRE SIMULABLE: MODELIZACION MATEMATICA, ANALISIS, COMPUTACION Y APLICACIONES/; https://doi.org/10.1016/j.matcom.2020.07.015; urn:issn:0378-4754; http://hdl.handle.net/10251/179436

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10251/179436
https://doi.org/10.1016/j.matcom.2020.07.015

المؤلفون: Bally, Vlad, Pagès, Gilles

المصدر: Bernoulli, 2003 Dec 01. 9(6), 1003-1049.

URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/3318809

المؤلفون: Takada, Kouki, Dimitrov, Marko, 1993, Jin, Lu, Ni, Ying, 1976

المصدر: Data Analysis and Related Applications 2 Innovation, Entrepreneurship and Management: Big data, Artificial Intelligence and Data Analysis. :77-89

مصطلحات موضوعية: Semi-Markov Decision Process, American Option Pricing, Varying Economic Situation, Mathematics/Applied Mathematics, matematik/tillämpad matematik

وصف الملف: print

URL الوصول: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-61095
https://www.iste.co.uk/book.php?id=1928

المؤلفون: Zhang, Xiao Lan

المصدر: Mathematics of Operations Research, 1997 Aug 01. 22(3), 668-690.

URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/3690399

المؤلفون: Company Rossi, Rafael, Egorova, Vera N., Jódar Sánchez, Lucas Antonio, Fuster Valls, Ferran

المساهمون: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar - Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària, Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada, Agencia Estatal de Investigación, European Regional Development Fund, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

مصطلحات موضوعية: Heston model, American option pricing, Exponential time differencing, Semi-discretization, MATEMATICA APLICADA

Relation: Computer Modeling in Engineering & Sciences; info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/MTM2017-89664-P/ES/PROBLEMAS DINAMICOS CON INCERTIDUMBRE SIMULABLE: MODELIZACION MATEMATICA, ANALISIS, COMPUTACION Y APLICACIONES/; https://doi.org/10.32604/cmes.2020.010208; urn:issn:1526-1492; http://hdl.handle.net/10251/161206

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10251/161206
https://doi.org/10.32604/cmes.2020.010208

المؤلفون: Jung-Kyung Lee

المصدر: Mathematics; Volume 8; Issue 9; Pages: 1563

مصطلحات موضوعية: American option pricing, generalized Black–Scholes partial differential equation, optimal exercise boundary, transformed function

وصف الملف: application/pdf

Relation: Financial Mathematics; https://dx.doi.org/10.3390/math8091563

الاتاحة: https://doi.org/10.3390/math8091563

المؤلفون: Rafael Company, Vera N. Egorova, Lucas Jodar, Fazlollah Soleymani

المصدر: Mathematical Modelling and Analysis, Vol 23, Iss 1 (2018)

مصطلحات موضوعية: radial basis functions, cross derivative elimination, Wendland function, multi-asset problem, American option pricing, Mathematics, QA1-939

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://journals.vgtu.lt/index.php/MMA/article/view/265; https://doaj.org/toc/1392-6292; https://doaj.org/toc/1648-3510

URL الوصول: https://doaj.org/article/371f4821fefa4fad99d082c342bc960e

المؤلفون: Aragón Urrego, Daniel

المصدر: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638.

مصطلحات موضوعية: Fractional brownian motion, stochastic mesh method, Hurst coefficient, american option pricing, movimiento Browniano fraccional, método de malla estocástica, coeficiente de Hurst, valoración de opciones americanas

وصف الملف: application/pdf; text/html

Relation: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/5638/7038; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/5638/7453; Núm. 14 , Año 2018 : Enero-Junio; 161; 14; 131; Odeon; Al`os, E., Mazet, O., y Nualart, D. (2000). Stochastic calculus with respect to fractional brownian motion with hurst parameter lesser than 12. Stochasticprocesses and their applications, 86(1), 121-139.; Ardila, E., Luengas, D., y Moreno, J. (2010). Metodología e interpretación del coeficiente de hurst. ODEON, 5, 265-290.; Broadie, M., y Glasserman, P. (1997). Pricing american-style securities using simulation. Journal of economic dynamics and control, 21(8-9), 1323-1352.; Broadie, M., Glasserman, P., y et al. (2004). A stochastic mesh method for pricing high-dimensional american options. Journal of Computational Finance, 7, 35-72.; Broadie, M., Glasserman, P., y Ha, Z. (2000). Pricing american options by simulation using a stochastic mesh with optimized weights. 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الاتاحة: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7728
https://doi.org/10.18601/17941113.n14.06

المؤلفون: Aragón Urrego, Daniel

المصدر: ODEON; Núm. 14 (2018): Enero-Junio; 131-161 ; 2346-2140 ; 1794-1113

مصطلحات موضوعية: Fractional brownian motion, stochastic mesh method, Hurst coefficient, american option pricing, movimiento Browniano fraccional, método de malla estocástica, coeficiente de Hurst, valoración de opciones americanas

وصف الملف: application/pdf; text/html

Relation: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638/7038; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638/7453; https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638

الاتاحة: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5638

المؤلفون: Company Rossi, Rafael, Egorova, Vera, Jódar Sánchez, Lucas, Soleymani, Fazlollah

المصدر: Mathematical Modelling and Analysis, 2018, 23(1), 117-138

مصطلحات موضوعية: Radial basis functions, Cross derivative elimination, Wendland function, Multiasset problem, American option pricing

Relation: MTM2013-41765-P; http://hdl.handle.net/10902/18056

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10902/18056
https://doi.org/10.3905/jod.2012.19.4.029

المؤلفون: Bayer, Christian, Tempone , Raúl F., Wolfers, Sören

مصطلحات موضوعية: Computational finance, American option pricing, stochastic optimization problem, Monte Carlo, multivariate approximation, rough volatility

Time: 510

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/9235
https://doi.org/10.34657/8273