المؤلفون: 王志誠

المساهمون: 法律系

مصطلحات موضوعية: 短線交易, 認售權證, 認購權證, 利用他人名義, 歸入權

وصف الملف: 475 bytes; text/html

Relation: 月旦法學教室 207 2020.01[民109.01] 頁22-24; http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/49118; http://ir.lib.pccu.edu.tw/bitstream/987654321/49118/2/index.html

الاتاحة: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/49118
http://ir.lib.pccu.edu.tw/bitstream/987654321/49118/2/index.html

المؤلفون: 张勋, 寇冠彪

المساهمون: 北京师范大学统计学院, 北京大学政府管理学院

المصدر: 知网

مصطلحات موضوعية: 认购权证, 认沽权证, 投机性

Relation: 经济统计学(季刊). 2016, 83-99.; 1931643; http://hdl.handle.net/20.500.11897/482707

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.11897/482707

المؤلفون: 周麗娟, 陳勝源, 楊朝成, Chou, L.C., Chen, S.Y., Yang, C.C.

المساهمون: 國立台北商業技術學院國際商務系, 國立交通大學財務金融研究所, 國立臺灣大學財務金融系所, Department of International Business, National Taipei College of Business, Graduate Institute of Finance, National Chiao Tung University, Graduate Institute of Finance, NTU, 周麗娟, 陳勝源, 楊朝成, Chou, L.C., Chen, S.Y., Yang, C.C.

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 選擇權, 脆弱認購權證, 信用風險, 違約風險, warrant, option, vulnerable warrant, credit risk, default risk

Time: 163

وصف الملف: 16472035 bytes; application/pdf

Relation: 臺大管理論叢, 14(1), 263-289; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/282879; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/282879/1/1401_200312_8.pdf

الاتاحة: http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/282879
http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/282879/1/1401_200312_8.pdf

المؤلفون: 蔡祥, 张海燕, 蔡键敏

المصدر: http://210.34.5.19/newcar/car_show.asp?ID=73.

مصطلحات موضوعية: 控股权危机, 盈余管理, 认购权证, 股价效应, Corporate control, Earnings management, Call option, Stock price manipulation

Relation: 当代会计评论,2010,3(2):14-29.; http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/57070

الاتاحة: http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/57070

المؤلفون: 葉融, Yeh, Rong

المساهمون: 岳夢蘭

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 權證特性, 券商推薦條件, 特性篩選, 權證報酬, Call warrant, Warrant characteristics, Warrant return, Selection criteria

وصف الملف: 8187134 bytes; application/pdf

Relation: 一、 中文文獻\n王毓敏(2002)，交易量及波動性之關聯性－台股認購權證與標的股票之探討，管理評論，第 21卷1期，pp.115 – 136\n方錫勇(2007)，個股權證隱含波動率指標之投資決策-以台灣電子股認購權證為例，銘傳大學，資訊管理學系碩士在職專班碩士論文\n李怡宗、劉玉珍與李健瑋(1999)，Black-Scholes評價模式在台灣認購權證市場之實證，管理評論，第18卷3期，pp.83 - 104\n吳岳學(2009)，發行券商差異對權證價值影響之探討，國立中正大學，財務金融所碩士論文\n林祈安(2014)，權證篩選之實證研究-以指數標的及台灣50的權證為例，國立政治大學，金融研究所碩士論文\n徐清俊與廖哲毅(2005)，證券自營商買賣超對認購權證隱含波動率及標的股票股價之影響，運籌研究集刊，8期，pp.19 – 41\n詹場、池祥麟(2014)，台灣券商發行之權證市場品質及造市績效評比，台大管理論叢，第24卷S1期，pp.29-60\n詹場、陳業寧、柯文乾和黃尚傑(2020)，臺灣權證市場的贏家與輸家，臺大管理論叢，第30卷1期，pp.163 – 200\n趙倫晤(2012)，以權證溢價比與價內外程度檢測台灣權證市場之效率性，逢甲大學，統計與精算所碩士論文\n鄧佳青(2016)，台灣權證市場及權證價格分析與探討，國立中央大學，財務金融學系碩士論文\n \n二、 英文文獻\nBarber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., and Odean, T. (2009), “Just How Much Do Individual Investors Lose by Trading?” The Review of Financial Studies, Volume 22, Issue 2, pp. 609–632.\nBauer, R., Cosemans, M., and Eichholtz, P. (2009), “Option trading and individual investor performance.” Journal of Banking & Finance, Vol. 33, Issue 4, pp. 731-746.\nLi, G., and Zhang, C. (2011), “Why Are Derivative Warrants More Expensive Than Options? An Empirical Study.” The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 46, No. 1, pp. 275-297.\nPoon, P. (1994), “An Empirical Examination of the Return Volatility-Volume Relation in Related Markets: The Case of Stock and Options.” The Financial Review, Vol. 29, pp. 473-496.\nPan, J., and Poteshman, A. M. (2006), “The Information in Option Volume for Future Stock Prices.” The Review of Financial Studies, Vol. 19, Issue 3, pp. 871–908.\nWong, K. M., and Chong, T. T. (2008), “A threshold model for the Hong Kong warrant prices.” Applied Financial Economics Letters, Vol. 4, Issue 5, pp. 337-339.; G0108357016; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/136330; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/136330/1/701601.pdf

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/136330
https://doi.org/10.6814/NCCU202101130
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/136330/1/701601.pdf

المؤلفون: 周行一, 李怡宗, 李志宏, 劉玉珍, 陳麗雯

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 價格發現, 評價錯誤, 流動性, 波動性, Warrant, Price discovery, Pricing error, Liquidity, Volatility

وصف الملف: application/

Relation: 證券市場發展, 12(1), 109-146; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/6055; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/6055/1/index.html

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/6055
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/6055/1/index.html

المؤلفون: 李志宏, 周行一, 李怡宗, 劉玉珍, 陳麗雯, Lee, Jie-Haun

المساهمون: 財管系

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 價格發現, 評價錯誤, 流動性, 波動性, Warrant, Price discovery, Pricing error, Liquidity, Volatility

وصف الملف: 150 bytes; text/html

Relation: 證券市場發展季刊, 12(1), 109-146; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/72687; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/72687/1/index.html

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/72687
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/72687/1/index.html

المؤلفون: 李怡宗, 劉玉珍, 李健瑋, Lee, Yi-Tsung, Lin, Yu-Jane, Lee, Jien-Wei

مصطلحات موضوعية: 認購權證, Black-Scholes模式, Warrant, Black-Scholes' Pricing Model, manag, eco

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/6047/1/83104.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/6047

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/6047/1/83104.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/6047

المؤلفون: 陳松男

مصطلحات موضوعية: 上限型認購權證, 加權平均, 即時計算, 買權, Capped warrant, Weighted mean, Real-time calculation, Call

جغرافية الموضوع: 計畫年度：91 起迄日期：20020801～20030731

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Relation: 912416H004032.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3712; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/3712/1/912416H004032.pdf

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3712
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المؤلفون: 陳威光, 周行一

المساهمون: Accelerating Barrier Opition Pricing in Lattices

مصطلحات موضوعية: 重設型選擇權, 三元樹模型, 界限選擇權, 認購權證, 分解結合法, reset option, trinomial tree, barrier option, B-S model, combination method

جغرافية الموضوع: 計畫年度：90 起迄日期：20010801～20021031

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Relation: 902416H004015.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3716; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/3716/1/902416H004015.pdf

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3716
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المؤلفون: 周行一

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 交易行為, 流動性, 搶帽者, Derivative warrant, Trading behavior, Liquidity, Scalper, eco, demo

جغرافية الموضوع: 計畫年度：89 起迄日期：20000801～20010731

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/4164/1/892416H004083.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/4164

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/4164/1/892416H004083.pdf
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المؤلفون: 陳威光, 周行一

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 交易成本, delta 避險, 避險比率, 漲跌幅限制, 避險誤差, Warrant, Transaction cost, Delta hedge, Hedge ratio, Price limit, Hedge error, Black-Scholes, manag, anthro-se

جغرافية الموضوع: 計畫年度：89 起迄日期：19990801～20001031

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/3724/1/892416H004013.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3724

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/3724/1/892416H004013.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3724

المؤلفون: 洪勇凱, Hung, Yung-Kai

المساهمون: 管理學院: 財務金融學研究所, 指導教授: 李存修, 洪勇凱, Hung, Yung-Kai

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 認售權證, 股票報酬率, 股票報酬率波動度, 股票融資, 股票融券, 股票當日沖銷, Call Warrant, Put Warrant, Stock Return, Stock Return Volatility, Margin Purchase, Margin Short, Stock Day Trading, eco, manag

Time: 61

Relation: http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/274186/1/ntu-104-R02723063-1.pdf; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/274186

الاتاحة: http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/274186/1/ntu-104-R02723063-1.pdf
http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/274186

المؤلفون: 郭瑋成, 謝婉柔, 謝昕紜, 賴憲政

المساهمون: 應?系

مصطلحات موضوعية: 認購權證與股票市場

Time: 19

Relation: http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4594

الاتاحة: http://ir.hust.edu.tw/dspace/handle/310993100/4594

المؤلفون: 賴怡璇, Lai, Yi-Hsuan

المساهمون: 朱香蕙, 管理學院:財務金融學系

مصطلحات موضوعية: 認購權證, Black-Scholes模型, 偏態, 峰態, 定價誤差, Warrant, Black-Scholes, Gram-Charlier, Skewness, Kurtosis, Pricing error

وصف الملف: 149 bytes; text/html

Relation: http://ir.ncnu.edu.tw:8080/handle/310010000/3691; http://ir.ncnu.edu.tw:8080/bitstream/310010000/3691/1/index.html

الاتاحة: http://ir.ncnu.edu.tw:8080/handle/310010000/3691
http://ir.ncnu.edu.tw:8080/bitstream/310010000/3691/1/index.html

المؤلفون: 張智能, Chang, Chih-Neng, 俞明德, Yu, Min-Teh

المساهمون: 管理學院財務金融學程

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 隱含波動率, 歷史波動率, 真實波動率, Warrant, Implied Volatility, Historical Volatility, Actual Volatility

Relation: http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT070063902; http://hdl.handle.net/11536/72027

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11536/72027
http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT070063902

المؤلفون: 李沃牆, Lee, Wo-chiang, 黃佳慧, Huang, Chia-hui

المساهمون: 淡江大學財務金融學系

مصطلحات موضوعية: Copula函數, 組合型認購權證, CC評價模式, copula function, basket stock call warrant, CC basket option pricing model

وصف الملف: 618994 bytes; application/octet-stream

Relation: 淡江人文社會學刊=Tamkang Journal of Humanities and Social Sciences 43，頁49-80; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/52839; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/52839/1/1029-8312-43-3.pdf; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/52839/-1/應用Copula函數.pdf; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/52839/-1/index.html

الاتاحة: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/52839
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http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/52839/-1/應用Copula函數.pdf
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المؤلفون: 黃佳慧, Huang, Chia-hui

المساهمون: 淡江大學財務金融學系碩士班, 李沃牆

مصطلحات موضوعية: Copula, 組合型認購權證, CC評價模式, Basket option pricing model, CC basket option pricing model

وصف الملف: 143 bytes; text/html

Relation: 1.陳松男、鄭翔尹(2000)，組合型權證的正確評價及避險方法，證券市場發展，第11卷，第4期，2000，頁1-21。 2.張峯斌(2004)，國內組合式認購權證避險績效之實證研究，國立東華大學國際經濟研究所碩士論文。 3.莊忠柱(2004)，NGARCH組合型權證定價模型的評價與避險績效，管理與系統，第十一卷第三期，民國九十三年七月，頁323-337。 4.陳安琪(2006)，銀行貸款信用風險模型與驗證其在台灣上市上櫃公司之應用，國立清華大學資訊工程學系碩士論文。 5.莊忠柱、黃婉茹(2002)，組合型認購權證評價模式之研究，真理財經學報，頁41-60。 6.黃淑菁(2005)，彩虹選擇權評價—模糊理論與傳統Stulz模型之比較，真理大學財經研究所碩士論文。 7.廖四郎、李福慶(2005)，擔保債權憑證之評價－Copula 分析法，台灣金融財務季刊，第六輯第二期，頁53-84 8.賴柏志（2004），關聯結構(copula)在信用風險管理之運用，金融風險管理季刊。 9.Baba, Y., R. Engle, D. Kraft and K. Kroner (1990), “Multivariate Simultaneous Generalized ARCH”, Unpublished manuscript, University of California-San Diego. 10.Bera, A. K. and J. S. Roh (1991) “A Moment Test of the Consistency of the Correlation in the Bivariate GARCH Model,” Mimeo, Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign. 11.Black, F., and M. Scholes (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economics, Vol. 81, pp. 637-654. 12.Bollerslev, T. (1986), “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, Vol. 31, pp. 307-327. 13.Bollerslev, T., R.F. Engle and J.M. Wooldridge (1988), “A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances,” Journal of Political Economy, Vol. 96, pp. 116-131. 14.Bollerslev, T. (1990) “Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: Multivariate Generalized ARCH Approach,” Review of Economic and Statistics, Vol.72, pp. 498－505. 15.Bystrom, Hans N.E. (2001), “Using Simulated Currency Rainbow Options to Evaluate Covariance Matrix Forecasts,” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 12, pp. 216–230. 16.Chiou, S. C. and R. S. Tsay (2008), “A Copula-based Approach to Option Pricing and Risk Assessment,” Journal of Data Science, Vol. 6, pp.273-301. 17.Engle, R. F. and K. F. Kroner (1995), “Multivariate Simultaneous Generalized ARCH,” Econometric Theory, Vol.11, pp.116-131. 18.Garman, M. B. and M. J. Klass (1980), “On the Estimation of Security Price Volatilities From Historical Data,” Journal of Business, Vol. 53, pp.67-78. 19.Hull, J. and A. White (1993), “Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Options,” Journal of Derivatives, Vol.1, pp.21-31. 20.Hull, J. (1997), “Options, Futures, and Other Derivatives,” Prentice-Hall International Inc., London. 21.Kemna, A.G.Z. and A.C.F. Vorst (1990), “A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values,” Journal of Banking and Finance, Vol. 14, pp. 113-129. 22.Li, David X. (2000), “On default correlation: A copula function approach,” The RiskMetrics Group working paper number, pp. 99-107. 23.Milevsky, M. A. and S. E. Posner (1998), “A Closed-Form Approximation for Valuing Basket Options,” Journal of Derivatives, Vol. 5, pp. 54-61. 24.Parkinson, M. (1980), “The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return,” Journal of Business, Vol. 53, pp.61-65. 25.Rosenberg, J. V. (1999), “Semiparametric pricing of multivariate contingent claims,” NYU, Stern School of Business, working paper. 26.Trippi, R. (1977), “A Test of Option Market Efficiency Using a Random Walk Valuation Model,” Journal of Economics and Business, Vol.29, pp.93-98. 27.Vorst, T. (1992), “Prices and Hedge Ratios of Average Exchange Rate Option,” International Review of Financial Analysis, Vol. 1, No. 3, 179-194.; U0002-0806201014144200; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/51544; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/51544/1/index.html

الاتاحة: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/51544
http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/51544/1/index.html

المؤلفون: 楊惠玲, Yang, Huey-Ling, 鍾惠民, 謝文良, Chung, Huimin, Hsieh, Wen-liung

المساهمون: 管理學院財務金融學程

مصطلحات موضوعية: 認購權證, 隱含波動率, 歷史波動率, 迴歸分析, Call Warrant, Implied wave, Historical wave, Regression Analysis, eco, manag

Relation: http://hdl.handle.net/11536/48755

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11536/48755

المؤلفون: 楊坤豪, Kunhao Yang

مصطلحات موضوعية: 台灣認購權證, 交易量, 波動度, 認購權證上市

الاتاحة: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002001500%22.