المؤلفون: 沈鎧翎, Sum, Hoi-Ling

المساهمون: 洪福聲 林朕陞, Hung, Fu-Sheng Lin, Chen-Sheng

مصطلحات موضوعية: 經濟成長, 總體經濟指標, 香港, 新加坡, Economics Growth, Macroeconomic Indicators, Hong Kong, Singapore

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المؤلفون: 劉彥慈, LIU, YEN-TZU

المساهمون: 鄭士卿, JENG, VIVIAN S.C.

مصطلحات موضوعية: COVID-19, 總體經濟指標, 金融業, 向量自我迴歸模型, 衝擊反應函數, Macroeconomic Factors, Financial Industry, Vector Autoregression, Impulse Response Function

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المؤلفون: 洪詩涵, Hung, Shih-Han

المساهمون: 郭維裕, Guo, Wei-Yu

مصطلحات موضوعية: 總體經濟指標, 股市報酬, 報酬率波動度, 綜合指數, Macroeconomic Indicators, Stock Return, Return Volatility, Composite Index

وصف الملف: 1253335 bytes; application/pdf

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المؤلفون: 葉詠欣, Ye, Yong-Sin

المساهمون: 洪福聲 林朕陞 林君宗

مصطلحات موضوعية: 外銷訂單, 美國, 總體經濟指標, 預測模型, Export Orders, The United States, Macroeconomic Indicators, Forecasting

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المؤلفون: 胡芳瑜, Hu, Fang-Yu

المساهمون: 陳聖賢

مصطلحات موضوعية: 總體經濟指標, 美國十年公債殖利率, 向量自我回歸模型, Granger因果關係檢定, 衝擊反應函數, macroeconomic determinants, ten-year US government bond yields, vector autoregressions model, granger causality test, impulse response function

وصف الملف: 2350317 bytes; application/pdf

Relation: Afonso, António, Michael G. Arghyrou, and Alexandros Kontonikas 2015, The determinants of sovereign bond yield spreads in the EMU, ECB Working Paper No. 1781\nAhmad, Norliza, Joriah Muhammad and Tajul Ariffin Masron, 2009, Factor Influencing yield spreads of the Malaysians Bonds, Asian Academy of Management Journal Vol 14 (2), 95–114\nAkaike, H., 1974, A new look at the statistical model identification, Automatic Control IEEE Transations on Vol 19 (6), 716–723\nAkram, Tanweer and Anupam Das, 2014, Understanding the low yields of the long-term Japanese sovereign, Journal of Economic Issues Vol 48 (2), 331–340\nAng, Andrew and Monika Piazzesi, 2003, A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables, Journal of Monetary Economics Vol 50 (4), 745–787\nBaek, In-Mee, Arindam Bandopadhyaya, and Chan Du 2005, Determinants of market-assessed sovereign risk: Economic fundamentals or market risk appetite ?, Journal of International Money and Finance Vol 24, 533–548\nBollerslev, Tim, Jun Cai, and Frank M. Song, 2000, Intraday periodicity, long memory volatility, and macroeconomic announcement effects in the US Treasury bond market, Journal of Empirical Financial Vol 7, 37–55.\nChee, Soh Wei and Cheng Fan Fah, 2013, Macro-economic Determinants of UK Treasury Bonds Spread, International Journal of Arts and Commerce Vol 2 (1), 163-172\nDiebold, Francis X., Glenn D. Rudebusch, and S. Boragan Aruoba, 2004, The macroeconomy and yield curve: A dynamic latent factor approach, Journal of Econometrics Vol 131 (7), 309-338\nEngle, Robert F. and C. W. J. Granger, 1987, Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing, Econometric: Journal of the Econometric Society 251–276\nEvans, Charles L. and David Marshall, 2001, Economic determinants of the nominal Treasury Yield Curve, Journal of Monetary Economics Vol 54 (7), 1986-2003\nGagnon, Joseph E., 2005, Currency crashes and bond yields in Industrial Countries, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Paper No.837\nGoldberg, Linda and Deborah Leonard, 2003, What moves sovereign bond markets? The effects of economic news on U.S. and German yields, Current Issues in Economics and Finance,Federal Reserve Bank of New York Vol 9 (9), 1–7\nGoldberg, Linda S. and Deborah Leonard, 2005, What moves sovereign bond market ? The effects of economic news on U.S. and German yields, Current Issues in Economics and Finance Vol.9, No.9\nHilscher, Jens and Yves Nosbusch, 2010, Determinants of sovereign risk- macroeconomic fundamentals and the pricing of sovereign debt, Review of Finance Vol 14 (2), 235–262\nJohansen, S., 1988, Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control Vol 12 (2–3), 231–254\nLuo, Frank and Srikant Dash, 2011, VIX futures and the hedging of bond portfolios, S&P Indices Index Research and Design\nPoghosyan, Tigran, 2012, Long-run and short-run determinants of sovereign bond yields in advanced economies, International Monetary Fund (IMF)\nSaid, Said E. and David A. Dickey, 1984, Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order, Biometrika, Vol 71 (3), 599–607\nSaid, Said E. and David A. Dickey, 1984, Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order, Biometrika Vol 71 (3) 599–607\nSchwarz, Gideon, 1978, Estimating the dimension of a model, The annuals of statistics Vol 6 (2), 461–464\nSims, Christopher A., 1980, Macroeconomics and reality, Econometrica Vol 48 (1) 1–48; G0107357002; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/130965; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/130965/1/700201.pdf

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/130965
https://doi.org/10.6814/NCCU202000711
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/130965/1/700201.pdf

المؤلفون: 徐維延, Hsu, Wei-Yan

المساهمون: 黃泓智, Huang, Hong-Chih

مصطلحات موضوعية: 台股大盤, 集成學習, 混合模型, 技術分析指標, 總體經濟指標, Taiwan Capitalization Weighted Stock Index, Ensemble Learning, Blending Model, Technical Indicators, Macroeconomic Indicators, envir, manag

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/124755/1/800901.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/124755

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/124755/1/800901.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/124755

المؤلفون: 林瑀涵, Yu-Han Lin

المساهمون: 資訊管理學系所, 許志義, Jyh-Yih Hsu

مصطلحات موضوعية: 線性迴歸, 傳統製造產業, 飲料塑膠瓶, 氣溫因素, 總體經濟指標, Linear regression model, Traditional manufacturing industry, PET bottle, Temperatures, Macroeconomic index, eco, manag

Relation: http://hdl.handle.net/11455/98256

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11455/98256

المؤلفون: 陳俊仲, Chen, Chun-Chung

المساهمون: 淡江大學資訊工程學系碩士班, 陳瑞發, Chen, Jui-Fa

مصطلحات موضوعية: Investment, LASSO, Macroeconomic Indicators, Multicollinearity, Taiwan Leading Indicators, 台灣景氣領先指標, 多重共線性, 投資, 總體經濟指標

وصف الملف: 144 bytes; text/html

Relation: [1] EM Tainer (1993), "Using Economic Indicators To Improve Investment Analysis", John Wiley & Sons, Inc. [2] Wongbangpo, P. and S. C. Sharma (2002), "Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic Interations: ASEAN-5 Countries", Journal of Asian Economics, Vol. 13, pp.27-51. [3] 蔡正修(2007)，台灣上市電子類股價指數走勢預測之研究，國立成功大學統計學系碩士論文。 [4] 周冠伶(2010)，台灣上市電子類股價指數整合性預測之研究，國立成功大學統計學系碩士論文。 [5] 王靖瑜(2014)，總體經濟對台灣股價加權指數、電子與金融類股影響與季節指數預測模型之研究，國立台北大學企業管理學系碩士論文。 [6] 蘇錦淑(2010)，電子類股價指數與總體經濟變數之互動關係，私立東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班論文。 [7] 李彥瑩(2013)，台灣景氣指標與股價指數報酬關聯性之探討-以電子類股指數為例，國立中正大學財務金融系碩士論文。 [8] 蘇惠珍(2010)，美國、台灣、中國大陸股市之大盤及電子類股間的整合性研究，國立中興大學企業管理學系碩士論文。 [9] Farrar, Donald E. and Glauber, Robert R. (1967). "Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem Revisited", Review of Economics and Statistics, 49 (1): 92–107. [10] Kumar, T. Krishna (1975), "Multicollinearity in Regression Analysis", Review of Economics and Statistics, 57 (3): 365–366. [11] 謝文馨(2008)，總體經濟變數與股價指數之關聯性研究—以台灣為例，國立成功大學企業管理學系碩士論文。 [12] 高郁雅(2012)，總體經濟對金融股之股價短期及長期的影響效果－以轉換函數模型應用，國立台北大學企業管理學系碩士論文。 [13] 金柏伶(2012)，臺灣景氣指標宣告對貿易百貨類股價之影響，國立台北大學企業管理學系碩士論文。 [14] Miller, A. (2002), "Subset Selection in Regression", 2nd Edition, Boca Raton, FL: Chapman & Hall. [15] Draper, N. and Smith, H. (1981), "Applied Regression Analysis", 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc. [16] Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. (1970), "Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems", Technometrics, Vol. 12, No. 1, pp. 55–67. [17] Jean-Paul Berrut and Lloyd N. Trefethen (2004), "Barycentric Lagrange Interpolation", SIAM Review, 46 (3): 501–517. [18] Tibshirani, R. (1996), "Regression Shrinkage and Selection via the LASSO", Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 58 (1), 267–288. [19] S. S. Roy, D. Mittal, A. Basu and A. Abraham (2015), "Stock Market Forecasting Using LASSO Linear Regression Model", Afro-European Conference for Industrial Advancement, Springer International Publishing, pp. 371-381. [20] SH Cheng (2015), "A Hybrid Predicting Stock Return Model Based on Logistic Stepwise Regression and CART Algorithm", Department of Information Management, Chienkuo Technology University. [21] Kalatzis A. E. G., Bassettoa C. F. and Azzoni C. R. (2011), "Multicollinearity and Financial Constraint in Investment Decisions: A Bayesian Generalized Ridge Regression", Journal of Applied Statistics 38: 287–299. [22] 石士杰(2010)，總體經濟變數對類股報酬率預測模型之研究— 以汽車、鋼鐵、塑膠產業為例，國立台北大學企業管理學系碩士論文。 [23] 徐偉強(2011)，基本面、籌碼面與總體經濟對台灣半導體產業股票報酬影響之研究，國立交通大學工業工程與管理系碩士論文。 [24] 李孟諭(2008），台灣上市電子公司的選股策略與股價預測，國立屏東教育大學應用數學系碩士論文。 [25] Soper, H.E., Young, A.W., Cave, B.M., Lee, A. and Pearson, K. (1917), "On the Distribution of the Correlation Coefficient in Small Samples. Appendix II to the papers of "Student" and R. A. Fisher. A co-operative study", Biometrika, 11, pp. 328-413. [26] Mallows, C. L. (1973), "Some Comments on Cp", Technometrics, 15 (4): 661–675. [27] Kohavi, Ron (1995), "A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection", Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2 (12): 1137–1143. [28] Lockhart, R., Taylor, J., Tibshirani, R.J. and Tibshirani, R. (2014), "A Significance Test for the Lasso", Ann. Statist, 42 (2): 413–468. [29] 徐慧(2009)，台積電月營收、股價與經濟因素關連性之研究，國立台灣大學經濟學系碩士論文。 [30] 邱金玉(2008)，影響台灣電子類及金融類股指數之總體因素與產業基本面因素之探討，國立台灣大學經濟學系碩士論文。 [31] 謝蘭君(2010)，股價、金價、油價與匯率之關聯性，國立高雄第一科技大學財務金融學系碩士論文。 [32] 歐育彤(2013)，油價、金價、匯率與股價之關聯性，國立高雄第一科技大學財務金融學系碩士論文。 [33] 張芳倩(2006)，原油價格與大盤及類股股價指數之相關性，中正大學財務金融學系碩士論文。; U0002-0509201715402300; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/114663; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/114663/1/index.html

الاتاحة: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/114663
http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/114663/1/index.html

المؤلفون: 張棋茹

المساهمون: 林左裕

مصطلحات موضوعية: 中國大陸房價, 總體經濟指標, 狀態空間模型, China’s Housing Price Bubble, Macroeconomic Indices, State Space model, demo, eco

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/111593/1/600901.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/111593

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/111593/1/600901.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/111593

المؤلفون: 徐邦, Hsu, Pang

المساهمون: 淡江大學美洲研究所碩士班, 柯大衛, Kleykamp, David

مصطلحات موضوعية: 美國電影, 普通最小平方法, 分量迴歸, 影評評分, 總體經濟指標, American Movie, OLS, Quantile Regression, Film Critics Rating, Macro-Economic Index

وصف الملف: 144 bytes; text/html

Relation: 參考文獻 中文文獻： 行政院經濟建設委員會 (2009)，《美國政府的房屋政策與次貸危機》，台灣經濟論衡，第七卷，第七期，44-63頁。 何文程、林霖、簡志健 (2011)，《奧斯卡得獎男女演員對電影票房收入效應之探討》，東海管理評論，第十二卷，第一期，151-186頁。 吳坤宗 (2010)，《影評對電影續集票房影響之研究-以美國電影為研究對象》，國立暨南大學管理學院經營管理碩士學位學程碩士在職專班碩士論文。 李怡靜 (2007)，《電影發行者的時間決策分析》，國立臺灣大學社會科學院經濟學系碩士論文。 阮文非 (2014)，《美國經濟真的好嗎？ 從電影票房好壞一葉知秋》，非凡商業週刊。 周黎明 (2005)，《透視好萊塢-電影經營的奧妙》，台北：亞太圖書出版。 林林 (2010)，《阿凡達的成功：天才加資本》，國際融資雜誌。 孫蓉萍 (2011)，《總體經濟對美國好萊塢票房的影響》，世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。 涂成林 (2013)，《擴張和滲透-美國文化安全戰略的本質》，光明日報。 財團法人中華經濟研究院 (2012)，台灣開放地方特色產業經驗探討以及香港發展該產業之可行辦法，香港特區政府中央政策組專題研究計畫成果報告。 財團法人台灣文創發展基金會 (2013)，《借鏡美國經驗，尋找台灣文創產業發展利基》，文化部產業趨勢專題文章。 張建良、管中閔 (2006)，《台灣工資函數與工資性別歧視的分量迴歸分析》，經濟論文，第三十四卷，第四期，435-468頁。 張茵婷 (2009)，《應用分量迴歸模型分析電影票房之影響因素》，國立臺灣大學管理學院國際企業學研究所碩士論文。 黃琬玲、王信文 (2007)，《建構電影文化創意產業之成功行銷模式：以美國賣座票房電影爲例》，萬能商學學報，第十二期，51-68頁。 黃茂昌 (2001)，《電影完成之後-台灣地區華語電影發行現況與展望》，2001獨立製片與紀錄片國際學術研討會暨南方影展論文集。 劉悅笛 (2006)，《美國文化產業何以雄霸全球？》，中國文化報紙。 英文文獻： Basuroy, S., and Chatterjee, S. (2008), “Fast and Frequent: Investigating Box Office Revenues of Motion Picture Sequels,” Journal of Business Research, 61(7), 798-803. Basuroy, S., Chatterjee, S., & Ravid, S. A. (2003), “How Critical are Critical Reviews? The Box Office Effects of Film Critics, Star Power, and Budgets,” Journal of Marketing, 67(4), 103-117. Basuroy, S. and Desai, K. K. (2005), “Interactive Influence of Genre Familiarity, Star Power, and Critics'' Reviews in the Cultural Goods Industry: The Case of Motion Pictures,” Psychology and Marketing, 22(3), 203-223. Chang, B., & Ki, E. (2005), “Devising a Practical Model for Predicting Theatrical Movie Success: Focusing on the Experience Good Property,” Journal of Media Economics, 18(4), 247-269. Desai, M., Loeb, G., and Veblen, M. (2002), “The Strategy and Sources of Motion Picture Finance.” Harvard Business School Teaching Case, 3-7. De Vany, Arthur, S., and W., David, Walls. (1996), “Bose-Einstein dynamics and adaptive contracting in the motion picture industry.” Economic Journal, 439(106), 1493-1514. Einav, L. (2007), “Seasonality in the U.S. Motion Picture Industry,” The Rand Journal of Economics, 38(1), 127-145. Eliashberg, J., Elberse, A., and Leenders, M. A. A. M. (2006), “The Motion Picture Industry: Critical Issues in Practice, Current Research, and New Research Directions,” Marketing Science, 25(6), 638-661. European Audiovisual Observatory (2014), “Focus 2014 - World Film Market Trends," Council of Europe. Ferrari, M. J., and Rudd, A. (2008), “Investing in Movies,” Journal of Asset Management, 9(1), 22-40. Jayakar, K. P. and Waterman, D. (2000), “The Economics of American Theatrical Movie Exports: An Empirical Analysis,” Journal of Media Economics, 13(3), 153-169. Koenker, Roger. (2005), “Quantile Regression” Cambridge University Press. Litman, B. R., and Kohl, L. S. (1989), “Predicting Financial Success of Motion Pictures: The ''80s Experience,” Journal of Media Economics, 2(2), 35-50. Motion Picture Association of America (2007), “The 2007 Theatrical Market Statistics Report,” www.mpaa.org. Motion Picture Association of America (2014), “The 2014 Theatrical Market Statistics Report,” www.mpaa.org. Motion Picture Association of America (2014), “2014 Economic Contribution Fact Sheet.” www.mpaa.org. Oh, J. (2001), “International Trade in Film and the Self-sufficiency Ratio,” Journal of Media Economics, 14(1), 31-44. Ravid, S. A. (1999), “Information, Blockbusters, and Stars: A Study of the Film Industry,” Journal of Business 72, 463-492. Scott, A. J.(2002), “A New Map of Hollywood and the World,” ERSA conference papers No.ersa02p521, European Regional Science Association. U.S. Bureau of Economic Analysis and National Endowment for the Arts (2013), “The impact of arts and culture on U.S. economy,” NEA Reports. Valenti, J. (1978), “Motion Pictures and Their Impact on Society in the Year 2000”, Speech given at the Midwest Research Institute, Kansas City, April 25, P.7. Wang, Q. (2010), “Box Office Drivers of Motion Picture Sequels,” M.Sc., Concordia University, Canada. ProQuest Dissertations and Theses. Weinberg, Charles B. (2000), “Marketing Models Improve Profit Picture: It’s about Time,” Unpublished working paper.; U0002-1307201512552600; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/104766; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/104766/1/index.html

الاتاحة: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/104766
http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/104766/1/index.html

المؤلفون: 廖健伯, Liao, Chien-Po

المساهمون: 淡江大學財務金融學系碩士在職專班, 聶建中, Nieh, Chieh-Chung

مصطلحات موضوعية: 總體經濟指標, 平滑移轉迴歸模型, Macro-fundamentals, Smooth Transition AutoRegression

Relation: 一、中文文獻 1.邱倩莉，(2006)，「台灣電子類及金融類股價指數與總體經濟因素關係之研究」，臺灣大學經濟學研究所碩士論文。 2.吳茜茜，(2007)，「股價、匯率之關聯性研究－以台灣電子股為例」，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。 3.李權威，(2012)，「總體經濟變數對股價的非線性影響」，中原大學國際經營與貿易研究所碩士論文。 4.吳浩平，(2010)，「法人持股比例之變動對台股股價報酬之關聯性實證研究」，淡江大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 5.林俊賢，(2012)，「產業因素及總體經濟變動對塑膠公司獲利之關聯性研究」，淡江大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。 6.林威凱，(2010)，「台股指數與總體經濟變數相關性之探討」，政治大學金融研究所碩士論文。 7.施琇菁，(2011)，「總體經濟因素對國家股價指數之影響 - 以印尼為例」，淡江大學國際商學碩士在職專班碩士論文。 8.曾梅卿，(2005)，「台灣股價報酬與總體經濟變數互動關係之實證研究」，長庚大學企業管理研究所碩士論文。 9.程采晴，(2012)，「總體經濟對台灣房價非線性影響之研究」，淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。 10.葉庭州，(2012)，「油價變動率對股票報酬影響之研究-非線性模型之應用」，淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。 11.劉宜學，(2010)，「台灣貨幣政策、消費者物價指數與股市之關聯性分析」，高雄第一科技大學金融所碩士論文。 12.謝文馨，(2008)，「總體經濟變數與股價指數之關聯性研究─以台灣為例」，成功大學企業管理學系碩士論文。 13.鍾佩芬，(2011)，「原油價格與總體經濟變數對股價之影響-以亞洲四小龍為例」，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。 14.聶建中、林少斌、莊亨懋，(2005)，「台灣半導體上、中、下游產業股價指數之連動性探討」，臺大管理論叢，第15卷第2期，頁25~42。 15.蘇錦淑，(2010)，「電子類股價指數與總體經濟變數之互動關係」，東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班碩士論文。 二、英文文獻 1.Buyuksalvarci, Ahmet and Abdioglu, Hasan (2010), “The Causal Relationship between Stock Prices and Macroeconomic Variables: A Case Study for Turkey”, International Journal of Economic Perspectives, 4(4), 601-610 2.Doldado, Juan, Jenkinson, Tim and Sosvilla-Rivero, Simon (1990), “Cointegration and Unit Roots”, Journal of Economic Surveys, 4, 249-273 3.Eita, Joel Hinaunye (2012), “Modelling Macroeconomic Determinants of Stock Market Prices: Evidence from Namibia”, Journal of Applied Business Research, 28(5), 871-884 4.Erdem, C., C. K. Arslan and M. S. Erdem (2005), “Effects of macroeconomic variables on istanbul stock exchange indexes”,Applied Financial Economics, 15(14), 987-994. 5.Granger, C. W. J. and Terasvirta, T. (1993), Modelling Nonlinear Economic Relationships, Oxford University Press. 6.Jansen, E. S. and Terasvirta, T. (1996), “Testing Parameter Constancy and Super Exogeneity in Econometric Equations”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58, 735-763. 7.Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. and Shin, Y. (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We that Economic Time Series Have a Unit Root?” Journal of Econometrics, 54, 159-178 8.Levin, A., Lin, C. F. and Chu, C. (1992), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1-24. 9.Lundbergh, S., Terasvirta, T. and Dijk, D. V. (2003), “Time-varying Smooth Transition Autoregressive Models”, Journal of Business and Economic Statistics, 21, 104-121 10.Nieh, and Lee (2001), “Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries”, The Quality Review of Economics and Finance, 41, 477-490. 11.Nelson, C. R. and Plosser, C. I. (1982), “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series-Some Evidence and Implications”, Journal of Monetary Economics, 10(2), 139- 161 12.Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988), ”Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Journal of Biometrika, 75,pp.335-346 13.Phillips, P. C. B. (1987), “Time Service Regression with Unit Roots”, Journal of Econometrica, 55,pp.277-302. 14.Sohail, Nadeem and Hussain, Zakir (2012), “Macroeconomic Policies and Stock Returns in Pakistan: A Comparative Analysis of Three Stock Exchanges”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3(10), 905-918 15.Terasvirta, T. (1994), “Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models”, Journal of the American Statistical Association, 89, 208-218 16.Wong,W. K., Khan, H. and Du, J. (2006), “ Do money and interest rates matter for stock prices? ”, an econometric study of Singapore and USA, The Singapore Economic Review, 51, 31-51. 17.Yu, H. (2005), “Analysis of exchange rate fluctuations for slovakia: Application of an extended mundell-fleming model”, Applied Financial Economics Letters, 1(5), 289-292.; U0002-1707201301032800; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/93770; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/93770/-1/index.html

الاتاحة: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/93770
http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/93770/-1/index.html

المؤلفون: 黃逢丞, Huang, Feng-cheng

المساهمون: 企業管理系

مصطلحات موضوعية: 周轉率, 產業指數報酬率, 景氣對策信號, 總體經濟指標, Turnover rate, The return of industry index, Monitoring Indicators, Macroeconomic Indicators

Time: 35

Relation: http://ir.lib.stust.edu.tw/handle/987654321/20718

الاتاحة: http://ir.lib.stust.edu.tw/handle/987654321/20718

المؤلفون: 黃智偉

المساهمون: 吳文傑

مصطلحات موضوعية: 公保養老給付, 公務人員退休法, 公教人員保險法, 總體經濟指標, 請領率

Time: 113

وصف الملف: 1013792 bytes; application/pdf

Relation: 壹、中文部分 公教人員保險統計100年(2012.6)，臺灣銀行公教保險部。 王宜偉(2010)，《中古屋房價與總體經濟指標之關聯性研究》，國立屏東科 技大學財務金融研究所碩士論文學位。 王季云(2002)，《我國退休金制度與老人經濟安全保障之探討》，國立政治大學社會科學院行政管理碩士學程第一屆碩士論文 李明伶、陳材燦、張淑幸，，臺灣經濟金融月刊第47卷第3期，臺灣銀行。 邱華君(2011.11)，，一品文化出版社。 吳寶珠(2003)，《公務人員保險制度變革之研究》，銘傳大學公共事務學研 究所碩士學位論文。 吳鴻麟，莊淑娟(2010.04)， ，初版，新陸書局股份有限公司。 周正山(2003)，《公務人員老年經濟安全保障制度之研究》，國立政治大學 公共行政學系碩士論文。 邱成喜(2009)，《我國公務人員退休制度改革之研究》，銘傳大學公共事務 學系碩士論文。 林敏華(1997)，《我國壽險業經營關鍵成功因素及其績效相關性之研究》，國 立政治大學保險學研究所。 林嘉琪(2003)，《影響公務人員提早退休因素之研究》，國立政治大學公共 行政學系碩士論文。 柯木興(2007)，，修訂版，三民書局。 柯木興、林建成(2005.9)，，壽險季刊:第 137 期，頁 61-69。 張淑惠(2005)，《總體經濟因素對台灣年金保險新契約保費收入之影響》， 朝陽科技大學保險金融管理系碩士班。 連怡杰(1999)，《退撫新制下公務人員擇領方式模擬評估之研究》，輔仁大 學應用統計研究所碩士論文。 許珊蜜(2010)，《影響退休信心因素之探討》，淡江大學保險學系保險經營 碩士在職專班碩士論文。 陳秀齡(2002)，《台灣地區壽險保費收入與總體經濟因素之關係向量自我相 關迴歸分析》，逢甲大學保險學研究所碩士論文。 陳淑文（1997），《我國公務人員提早退休相關因素之探討》，國立中正大學社會福利研究所碩士論文。 陳淑惠(2002)，《台灣人身保險整體收入及給付預測模式之建立－以總體 經濟指標為預測變數》，國立台北大學統計學系碩士論文。 陳玲慧(1999)，，保 險專刊第58輯，頁92-107。 陳綉惠(2009.06)，社區發展季刊第125期。 黃定遠（2002），「退休制度對公務人員提前退休決策的影響」，行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告。 黃耀滄，，台灣勞工:第14期，頁24-32。 鄒桂蓉（2010），《公營事業人員退休制度月退俸或一次退之決定因素－以Ｔ銀為例》，國立政治大學社會科學院行政管理碩士學程第十屆碩士論文。 銓敘部(1981~2011)，70年~100年統計年報，昆毅彩色製版有限公司。 銓敘部(2011.12)，銓敘法規釋例彙編(下冊)，上校基葉有限公司。 劉志雄(2008)，《勞工保險老年給付一次給付與年金制之選擇》，國立政治大學社會科學院行政管理碩士學程第六屆碩士論文。 盧濟遠(2007)，《世界銀行「多層支柱」老年經濟保障模式與我國現況之初探》，淡江大學保險學系保險經營碩士在職專班碩士論文。 簡慧紋(2006)，《公務人員退休制度變革對退休決策影響之研究》，國立政 治大學社會科學院行政管理碩士學程第六屆碩士論文。 簡德峰(2012)，《個人退休金規畫之研究》，淡江大學企業管理學系在職專 班碩士論文。 貳、英文部分 Bould, Sally（1980） “Unemployment as a Factor in Early Retirement Decision”, American Journal of Economics and Sociology, 39(2): 123-136. Doerpinghaus, H.I. and Daniel C. Feldman（2001）“Early Retirement Penalties in Defined Benefit Pension Plans”, Journal of Managerial Issues, 13(3): 273-288. Feldman, Daniel C. and W. H. Turnley（1995） “Factors Influencing Intentions to Retire: An Empirical Test of Theoretical Propositions”, Management Research News, 18(6,7): 28-45. Gruber, Jonathan ﹠David Wise eds（1999）, “Social Security Programs and Retirement around the world”, National Bureau of Economic Research Conference Report, Chicago: University of Chicago Press. Hardy, M. A and L. Hazelrigg（1999）“A Multilevel Model of Early Retirement Decisions among Autoworkers in Plants with Different Futures”, Research on Aging, 21(2): 275-303. Hogarth, Jeanne M. （1998） “Accepting an Early Retirement Bonus: An Empirical Study”, The Journal of Human Resource, 23(1): 21-33. Kim, S and Daniel C. Feldman（1998） “Healthy, Wealthy. or Wise：Predicting Actual Acceptances of Early Retirement Incentives at Three Points in Time”,Personnel Psychology, 51: 623-642. Luchak, Andrew A（1997）“Retirement Plants and Pensions：An Empirical Study”, Relations Industrielles, 52: 865-886 Marmot （2000） “Predictors of Early Retirement in British Civil Servants”, Age and Aging, 29: 529-536. Robert Holzmann and Richard Hinz（2005）, Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform, Washington:the World Bank. Streib, Gordon F and C. J. Schneider （1971） Retirement in American Society：Impact and Process. Zthaca, N.Y.: Cornell University Press.Stuart, Roy and C. Graham（2003） “Early Retirement on the Bargaining Tables”, Canadian HR Reporter, 16(2): 12-15. The Financial Times（2005）, Multi-pillar Solutions to Pension Reform, Editorial Commen. World Bank（1994）, Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford:Oxford University Press. 叁、 網際網路 內政部網站， http://www.ris.gov.tw/zh_TW/346 公務人員退休撫卹基金管理委員會網站， http://www.fund.gov.tw/mp.asp?mp=1 中華民國統計資訊網網站， http://www1.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=15448&CtNode=4744&mp=3 行政院主計總處網站， http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=13213&CtNode=3504&mp=1 行政院經濟建設委員會網站， http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0003291 銓敘部全球資訊網網站， http://www.mocs.gov.tw/pages/law_list.aspx?Node=449&Index=4 全國人事法規釋例資料庫網站， http://weblaw.exam.gov.tw/LawSearch.aspx 財政部統計處網站， http://web02.mof.gov.tw/njswww/WebProxy.aspx?sys=100&funid=def jspf2 臺灣銀行網站， http://www.bot.com.tw/GESSI/Pages/default.aspx; G0100921227; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/61215

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/61215

المؤلفون: 黃水森, Huang, Shuisen

المساهمون: 劉子年, Tzu-Nien Liu, 國際企業所

مصطلحات موضوعية: 逾期放款比率, 總體經濟指標, 因果關係檢定, 多元迴歸分析, causality test, macro-economic indicators, overdue loan ratios

Relation: http://140.127.82.166/handle/987654321/16827; http://140.127.82.166/bitstream/987654321/16827/-1/099NPC05320003-001.pdf

الاتاحة: http://140.127.82.166/handle/987654321/16827
http://140.127.82.166/bitstream/987654321/16827/-1/099NPC05320003-001.pdf

المؤلفون: 王時顯, Wang, Shih-hsien

المساهمون: 財務金融系碩士班, 張阜民, Fu-Min Chang

مصطلحات موضوعية: 總體經濟指標, 自我迴歸模型, 排擠效果, 景氣循環, 國防支出, business cycle, treasury expenditures, economic indicators, AR(p) model, crowding effect

وصف الملف: 1179947 bytes; application/pdf

Relation: 099CYUT5304045; http://ir.lib.cyut.edu.tw:8080/handle/310901800/29865; http://ir.lib.cyut.edu.tw:8080/bitstream/310901800/29865/1/099CYUT5304045-001.pdf

الاتاحة: http://ir.lib.cyut.edu.tw:8080/handle/310901800/29865
http://ir.lib.cyut.edu.tw:8080/bitstream/310901800/29865/1/099CYUT5304045-001.pdf

المؤلفون: 王怡涵, Wang, I-Han, 陳安斌, Chen, An-Pin

المساهمون: 資訊管理研究所

مصطلحات موضوعية: 倒傳遞類神經, 財務報表, 總體經濟指標, 自組織映射圖網路, 企業體質檢定, Back-Propagation Neural Networks, Financial Reports, Macroeconomic Index, Corporate Constitution Judgment, Self-Organizing Map, eco, manag

Relation: http://hdl.handle.net/11536/47906

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11536/47906

المؤلفون: 林雁雯

المساهمون: 簡禎富

مصطلحات موضوعية: 中小企業, 發光二極體產業, 總體經濟指標, 共整合分析, Granger因果關係, 衝擊反應函數

Time: 3

Relation: 王淑娟、謝美秀、謝瓊音、陳惠薇、黃逸芯（2006），「日本服務業發展趨勢及統計指標編算方法之研究」，行政院2006年度台日技術合作計畫。 石育賢（2010），「2008~2017年車用LED前照燈市場預測」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 何世湧（2009），「2008年全球背光模組回顧與展望」，工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心。 呂紹旭（2010），「全球及台灣LED產業概況」，光連雙月刊，第85期，第30-33頁。 李季達（1999），「透析我國LED產業競爭力（上）」，光連雙月刊，第21期，第28-37頁。 李佳恬（2010），「LED TV燃起電視產業鏈戰火」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 李佳恬、賴彥中（2009），「Green趨勢下，背光模組重要性再提升」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 李芷氤（2010a），「高亮度LED市場現況與發展趨勢」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 李芷氤（2010b），「邁向低成本-LED製程發展之關鍵」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 李芷氤（2010c），「LED發展關鍵議題-品質與成本」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 李書齊、蔡智賢（2010），在黑暗中發光-台灣LED三十年成功的故事，天下遠見，台北。 林家仰（2005），領先指標預測匯率變動方向之研究，朝陽科技大學資訊管理學系碩士論文。 林志勳（2003），「LED產業現況與趨勢」，工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心。 林志勳（2007），「白光LED市場現況與未來發展趨勢」，工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心。 林志勳（2008），「發光二極體產業發展現況與趨勢」，工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心。 林志勳、黃孟嬌（2009），「2009年全球LED回顧與展望」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 林素琴、林志勳（2008），「高功率LED用基板市場發展趨勢」，工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心。 柏德葳（2006），「高功率LED散熱基板發展趨勢」，拓墣產業研究所焦點報告。 郭子菱（2010），「LED照明市場發展近況與趨勢」，光連雙月刊，第85期，第22-28頁。 郭子菱、呂紹旭（2007），「白光LED技術發展演進近況」，光連雙月刊，第72期，第34-37頁。 陳凱琪、李巡天、許嘉紋、林志浩（2007），「LED元件用高效能透明封裝材料技術趨勢（上）」，工業材料雜誌，246期，第162-165頁。 曾惠淇（2005），台灣領先指標綜合指數與總體經濟活動關聯性之研究，逢甲大學財務金融學系碩士論文。 黃孟嬌（2009），「日本LED照明發展趨勢」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 黃孟嬌（2010），「TSMC投入LED生產對台灣產業衝擊分析」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 黃孟嬌、林志勳（2009），「NB用LED背光模組發展趨勢」，工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。 黃盼盼（2009），「2009年中國LED照明騰飛元年」，拓墣產業研究所焦點報告。 黃雅琳（2009a），「LED各照明應用市場發展趨勢分析」，拓墣產業研究所焦點報告。 黃雅琳（2009b），「台灣各集團跨入LED產業策略整合」，拓墣產業研究所焦點報告。 黃雅琳（2010），「掌握全球LED照明發展動向及契機」，拓墣產業研究所焦點報告。 楊宗翰（2009），「場發射光源－LED外的環保燈源」，光連雙月刊，第81期，第36-42頁。 楊淑慧、金薇華、陳重亨（2008），LED投資新趨勢，財信，台北。 楊奕農（2009），時間序列分析：經濟與財務上之應用，雙葉，台北。 經濟部中小企業處（2009），2009年中小企業白皮書，經濟部中小企業處，台北。 經濟部能源局（2009），「LED照明光電產業發展策略與措施」，經濟部產業發展諮詢委員會能源審議會。 劉學林（2010），「從中國LED照明市場看台灣廠商機會」，拓墣產業研究所焦點報告。 劉曜竹（2004），領先指標對台灣景氣趨勢預測能力的探討：非線性因果關係檢定的應用，東海大學經濟學系碩士論文。 潘錫明（2009），「認識發光二極體」，科學發展，第435期，第6-11頁。 蔡亦真（2007），深入剖析LED產業市場發展，拓墣，台北。 謝明穎（2001），LED產業趨勢專題調查，工業技術硏究院產業經濟與資訊服務中心，新竹。 蘇茂豐（2003），「國內半導體製造業及光電業之產業現況、製程廢氣污染來源與排放特性」，經濟部環保技術e報，第3期。 Akaike, H. 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الاتاحة: http://nthur.lib.nthu.edu.tw/dspace/handle/987654321/59968

المؤلفون: 李佳璜, Lee, Chia-huang

المساهمون: 淡江大學會計學系碩士在職專班, 洪玉舜, Hung, Yu-shun

مصطلحات موضوعية: 股票報酬, 總體經濟指標, 財務比率, 因素分析, stock return, overall economic indicators, financial ratio, Factor Analysis

وصف الملف: 143 bytes; application/octet-stream

Relation: 壹、中文部分(依筆畫排序) 1.古永嘉、孫瑞霙、張美玲，2003，台灣股票報酬率與匯率變動波動外溢效果之再探討－雙變量EGARCH 模型的應用，輔仁管理評論，第10卷第3期：139-162。 2.池福灶，2004，隨機指標於短、中、長期投資之獲利次數機率比較研究，商業現代化學刊，第3卷第1期：22-28。 3.杜金龍，2003，技術在台灣股市應用的訣竅，初版，台北：財訊出版社股份有限公司。 4.林鳳麗，2002，企業經營績效與股價報酬率關聯性之實證研究－以台灣上櫃公司為例，樹德科技大學學報，第5卷第1期：39-59。 5.胥愛琦、吳清豐，2003，台灣股市報酬與匯率變動之波動性外溢效果－雙變量EGARCH 模型的應用，台灣金融財務季刊， 第4卷第3期 87-103。 6.陳君達、林恩吉、林福來，2006 ，貨幣政策、公司規模與股票報酬，風險管理學報，第8卷第2期 ：177-199。 7.郭修旻與李秀雯，2000，股票市場波動性與總體經濟波動性及市場交易量之關係―台灣市場實証研究，中國工商學報，第21期：249-272。 8.董澍琦、楊聲勇、藍淑鳳，2005 ，股票報酬與經濟成長－亞太新興國家之實證研究，東海管理評論，第7卷第1期：285-304。 9.蔡秋田、蔡玉琴、黃美珠、王媛慧，2006 ，淨值市價比、經營效率與股票報酬－股價反應不足現象，商管科技季刊，第7卷第3期：435-450。 10.潘振雄、劉文祺、張美鈴、詹麗錦，2000，總體經濟指標對台灣股市之影響度研究，證券金融季刊，第65 期：31-52。 11.鄭敏聰，2004，台灣電子上市公司財務比率對蜜月報酬率之影響-主成份分析法之應用，證交資料學刊，第53卷第1期：2-14。 12.魏清圳、張建隆，2001，臺灣總體變數訊息宣稱對摩根臺股指數期貨之影響，台灣經濟金融月刊，第36卷第1期：84-90。 貳、英文部分(依字母排序) Abarbanell, J. S. and B. T. Bushee. 1998. Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy. The Accounting Research 73：19-45. Bhabra,H.S.,and and R.H. Pettway. 2003. IPO Prospectus and Subsequent Permanence . The Financial Review 38：369-397. Brock, W., J. Lakonishok, and B. LeBaron. 1992. Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. The Journal of Finance 47：1731-1763. Chan, L. K. C., N. Jegadeesh. and J. Lakonishok. 1996. Momentum Strategies. Journal of Finance 51( 5)：1681 – 1714 Connolly, R. and C. Stivers . 2005. Macroeconomic News, Stock Turnover and Volatility Clustering in Daily Stock Return. The Journal of Financial Research 28：235-259. Fama, E. F.1993.Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics 33：3-56. Graham, M., J. Nikkinen and P. Sahlstrom. 2003. Relative Importance of Scheduled Macroeconomic News for Stock Market Investors. Journal of Economics and Finance 27：153-165. Jagadeesh, N. and S. Titman. 1993. Returns to buying winners and. selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance 48： P65-91. Jennings,R. H., L. T. Starks, and J. C. Fellingham. 1981. An equilibrium model of asset trading with sequential information arrival. Journal of Finance 36：143-161. Jensen, M. C. 1969. Risk, the Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios. Journal of Business 42：P69-83. Liljeblom, E. and M. Stenius. 1997. Macroeconomic Volatility and Stock Market Volatility : Empirical Evidence on Finnish Data. Applied Financial Economics 7：419-426. Markowitz, H. 1952. Portfolio Selection. Journal of Finance 7：P77-91. Nikkinen, J. and P. Sahlstrom. 2001. Impact of Scheduled U.S.Macroeconomic News on Stock Market Uncertainty：A Multinational Perspective. Multinational Finance Journal 5：129-148. Nofsinger, John R. and Brian Prucyk. 2003. Option Volume and Volatility Response to Scheduled Economic News Releases. The Journal of Futures Markets Vol.23：315-345. Quirin, J.J. and A. Allen. 2000. The Effect of Earnings Permanence on Fundamental Information Analysis. The Mid-Atlantic Journal of Business Vol. 36：149-165. Sharpe, W. 1963. A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science 9：277-293. Sorensen, Keith, Ooi. 2000. The Decision Tree Approach to Sto Selection –An evolving tree model performs the best. Journal of Portfolio Management 2000. Wooldridge, J. M. 2006. Introductory Econometrics. A Modern Approach 8：201-234.; U0002-3007200810515700; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/33685; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/33685/1/

الاتاحة: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/33685
http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/33685/1/

المؤلفون: 王怡仁, I-JEN WANG, 陳達新, 林建榮, Dar-Hsin Chen, Jane-raung Lin

المساهمون: 管理學院財務金融學程

مصطلحات موضوعية: 債券利率, 總體經濟指標, 單根檢定, 共整合, 誤差修正模型, Bond Yield, Macroeconomic Indicators, Unit Root Test, Cointegration, Error Correction Model, eco, manag

Relation: http://hdl.handle.net/11536/82592

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11536/82592

المؤلفون: 張翊倫, Chang , Yi-Lun, 許和鈞, Sheu, Her-Jiun

المساهمون: 管理學院經營管理學程

مصطلحات موضوعية: 不動產證券化, 不動產投資信託基金, 總體經濟指標, 房地產景氣指標, Real estate securitization, Real estate investment trust funds, Macroeconomic indicator, Real estate composite indicator, eco, manag

Relation: http://hdl.handle.net/11536/41605

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11536/41605