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1Academic Journal
المساهمون: 北京博瑞达鑫投资有限公司, 北京大学光华管理学院
المصدر: 知网 ; 万方 ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrxxck201714016.aspx
Relation: 金融博览. 2017, 60-62.; 1898941; http://hdl.handle.net/20.500.11897/465346
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2Conference
المساهمون: 北京大学数学科学学院金融数学系, 华南师范大学数学科学学院金融工程与风险管理研究所, 新加坡发展银行, 华南师范大学金融数学与金融工程系
المصدر: 知网
Relation: 第四届(2011)《中国金融评论》国际研讨会.; 836754; http://hdl.handle.net/20.500.11897/314352
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3Academic Journal
المؤلفون: 阮冠中
المساهمون: 北京大学
المصدر: 知网
Relation: 大学生.2015,(12),14-15.; 1384683; http://hdl.handle.net/20.500.11897/431548
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4Conference
Relation: 2008台灣科技大學管理新思維學術研討會、台灣科技大學,台灣(2008); http://ir.lib.ntust.edu.tw/handle/987654321/13751; http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/13751/1/The Intra-day Magnetic Trading.doc
الاتاحة: http://ir.lib.ntust.edu.tw/handle/987654321/13751
http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/13751/1/The Intra-day Magnetic Trading.doc -
5Academic Journal
المساهمون: 北京大学光华管理学院
المصدر: 知网
Relation: 资本市场.2011,(07),96-100.; 837029; http://hdl.handle.net/20.500.11897/75014
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6Academic Journal
المؤلفون: 肖笛
المساهمون: 北京大学光华管理学院
المصدر: 知网
Relation: 金融会计.2009,(10),43-47.; 855566; http://hdl.handle.net/20.500.11897/75224
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7Academic Journal
المؤلفون: 屈文洲
مصطلحات موضوعية: 涨跌幅限制, 市场效率, 交易制度, price limit,market efficiency,trading mechanism
Relation: 厦门大学学报(哲学社会科学版),2007,(03):41-48; XMDS200703006; http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/138556
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8Academic Journal
المؤلفون: 沈艺峰
Relation: 中国会计评论, 2003, (00): 191-192; http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/15308
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9Academic Journal
المؤلفون: 李志宏, 李進生, 盧陽正, Lee, Jie-Haun
المساهمون: 財管系
وصف الملف: 19456 bytes; application/msword
Relation: 證券市場發展季刊, 12(1), 147-168; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/72688; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/72688/1/5.doc
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10Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 黃伯浩, Huang, Bo-Hao
المساهمون: 張榮顯 教授, 管理學院:財務金融學系
مصطلحات موضوعية: 選擇權相對股票交易量比率, 賣買權交易量比率, 漲跌幅限制, option to stock trading volume ratio, put-call ratio, price limits
وصف الملف: 130 bytes; text/html
Relation: http://ir.ncnu.edu.tw:8080/handle/310010000/15575; http://ir.ncnu.edu.tw:8080/bitstream/310010000/15575/1/index.html
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11Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 石家瑄, Shin, Chia-Hsuan
المساهمون: 朱香蕙 教授, 管理學院:財務金融學系
مصطلحات موضوعية: 選擇權, 跨式策略, 漲跌幅限制放寬, option, straddle strategy, relaxation of price limit
وصف الملف: 130 bytes; text/html
Relation: http://ir.ncnu.edu.tw:8080/handle/310010000/15574; http://ir.ncnu.edu.tw:8080/bitstream/310010000/15574/1/index.html
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12Academic Journal
مصطلحات موضوعية: 正回饋交易, 漲跌幅限制, 交易行為, 買賣單, 週轉率, Positive feedback trading, Price limits, Trading behavior, Buy and sell orders, Turnover rate
وصف الملف: application/
Relation: 中國財務學刊, 4(2), 44-60; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/6129; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/6129/1/index.html
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13Report
مصطلحات موضوعية: 認購權證, 交易成本, delta 避險, 避險比率, 漲跌幅限制, 避險誤差, Warrant, Transaction cost, Delta hedge, Hedge ratio, Price limit, Hedge error, Black-Scholes, manag, anthro-se
جغرافية الموضوع: 計畫年度:89 起迄日期:19990801~20001031
Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/3724/1/892416H004013.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/3724
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14Report
المؤلفون: 周行一
المساهمون: 銀行學系
مصطلحات موضوعية: 股票交易, 交易制度, 休市, 集合競價, 連續競價, 變異性, 委託單, 漲跌幅限制, Stock exchange, Trading mechanism, Trading recess, Call market, Continuous double auction, Volatility, Order flow, Price limit
وصف الملف: 462 bytes; text/html
Relation: 行政院國家科學委員會; 計畫編號NSC86-2416-H004-017; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/69549; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/69549/1/index.html
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15Report
المؤلفون: 徐燕山
المساهمون: 財務管理學系
مصطلحات موضوعية: 保證金比率, 漲跌幅限制, 股價波動性, Margin requirement, Price limit, Stock market volatility
وصف الملف: 244 bytes; text/html
Relation: 行政院國家科學委員會; 計畫編號NSC83-0301-H004-090; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/69767; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/69767/1/index.html
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16Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 陳詩樺, Chen, Shih-Hua
المساهمون: 財務金融研究所碩士在職專班, 林軒竹, Lin, Hsuan-Chu
مصطلحات موضوعية: 漲跌幅限制, 效率性, 波動性, 流動性, Price Limits, Efficiency, Liquidity, Volatility, eco, manag
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17Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 李秀玟, Li, Shiou-Wen
المساهمون: 柯冠成, 管理學院:財務金融學系
مصطلحات موضوعية: 持續過度反應, 動能, 漲跌幅限制, 台灣股票市場, Continuing overreaction, Momentum, Price limits, Taiwan stock market, eco, scipo
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18Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 謝孟翰, Hsieh, Meng-Han
المساهمون: 周冠男, Chou, Robin K.
مصطلحات موضوعية: 漲跌幅限制, 磁吸效應, 投資人情緒指標, Price limits, Magnet effect, Investor sentiment, manag, eco
Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/111317/1/005101.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/111317
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19Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 林鼎鈞
المساهمون: 周冠男
مصطلحات موضوعية: 磁吸效應, 漲跌幅限制, 台灣股市, 自我迴歸模型, 電子股, 負債比率, 法人持股比率, 本益比, Magnet effect, Daily price limit, Taiwan stock market, Autoregression model, Electronic stocks, Debt ratio, Institutional share-holding ratio, Price to earnings ratio, manag, eco
Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/111315/1/701001.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/111315
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20
المؤلفون: 葉瓊芬, Yeh, Chiung-Fen
المساهمون: 淡江大學財務金融學系碩士在職專班, 李沃牆
مصطلحات موضوعية: 漲跌幅限制, 流動性, 波動性, 報酬波動性模型, ARMAX-GJR-GARCH模型, Price Limits, Liquidity, Volatility, Remuneration Volatility Models, ARMAX-GJR-GARCH Models
وصف الملف: 144 bytes; text/html
Relation: 一、中文文獻 1.丁誌魰(1988),股價漲跌限幅緊縮對我國股市的影響,淡江大學管理科學研究所碩士論文。 2.王慕軍(1988),漲跌幅限制調整對穩定股價之評估,國立台灣大學商學研究所碩士論文。 3.王惠民(1990),以模擬法評估漲跌限幅之穩定股價效果,國立中山大學企業管理研究所碩士論文。 4.王麗惠(2000),停板交易對股票系統性風險與流動性影響之研究-以台灣電子、紡纖類股樣本為例,國立交通大學經營管理研究所博士論文。 5.李文良(1988),股價漲跌幅限制對穩定股價的影響,國立中央大學產業經濟研究所碩士論文。 6.李又剛(1989),「股價漲跌幅措施下的我國股市與美、日、港三國股市之比較」,臺北銀行月刊,第20卷第1期,頁14~26。 7.李廣川、劉善存 、孫盛盛(2009),「價格限制機制對股票價格波動及流動性的影響」,北京航空航太大學學報(社會科學版),第3期,頁1-5。 8.吳林祥、徐龍炳(2002),「漲跌幅限制扭曲了股票價格行為嗎?--來自中國股票市場的新證據」,中國會計與財務研究,第4卷第2期,頁1-42 。 9.吳賢榮、楊宇舟(2007),「我國滬市A股漲跌幅限制」,金融發展研究,第12期,頁70 – 75。 10.宋逢明、李超(2007),「股票市場漲跌停板設置的微模擬研究」,運籌與管理 第1期,頁100 – 106。 11.宋夢吟(2013),「上海A股市場漲跌幅限制效應的實證研究」,天津理工大學學報,第3期,頁54 – 59。 12.肖昕(2010),「中國股市漲跌幅限制有效性的實證分析」,浙江大學創新科技,第8期,頁24-25。 13.沈中華、黃河泉(1994),「股價波動性與結構性轉變之探討--不同漲跌幅限制下的分析」,臺大管理論叢,第5卷第2期,頁23-45。 14.周賓凰、吳壽山(1998),「漲跌幅限制之再探討」,中國財務學刊,第6卷第2期,頁19-48。 15.林佳聲(2001),股巿在漲跌幅限制下之資訊效率性,國立政治大學財務管理研究所碩士論文。 16.林惠娜、姜淑美、陳坤宏(2006),「政府政策與制度的改變對台灣股巿波動性之影響…ARJI-Trend模型之應用」,企業管理學報,第68期, 133-158頁。 17.於揚(2013),「我國股票市場的漲跌幅限制有效性研究-基於Wilcoxon秩和檢驗與A-CARCH模型框架下的分析」,東北財經大學經濟論壇,第8期,頁81 – 83。 18.柯伯昇、吳政仲、張淑慧(2008),「漲跌停限制對股市交易活動之影響--以電子類股為例」,智慧與創新學報,第2卷第1期,頁103-122。 19.胡秀琴(1990),股價波動性、交易制度及停板限制-台灣股市之實證分析,國立中山大學企管研究所碩士論文。 20.胡星陽、梁敏芳(1995),「漲跌幅限制與台灣股票市場波動」, 證券市場發展季刊,第7卷第1期,頁1-25。 21.胡朝霞(2004),「漲跌停機制對上海股市效率和波動的影響」,國際廈門大學學報(哲學社會科學版),第2期,頁100 – 108。 22.洪淑華(2002),從股價差異探討漲跌幅限制對高科技類股交易活動之影響,朝陽科技大學財務金融系碩士論文。 23.孫培源、施東暉(2001),「漲跌幅限制降低了股價波動嗎?」,上海交通大學安泰管理學院證券市場導報,第11期,頁12 – 18。 24.連志茹(1990),股價漲跌限幅措施的更迭對於中、大型股與小型股之股性所造成之影響,淡江大學管理科學研究所碩士論文。 25.連俊智(1993),實驗法研究漲跌限幅對股價的影響,國立中山大學財務管理學系碩士論文。 26.梁敏芳(1994),漲跌限幅對股票波動性之影響,國立台灣大學財務金融學系碩士論文。 27.陳振誠(1995),漲跌幅限措施對價量習性的影響之理論研究,國立中正大學財務金融學系碩士論文。 28.陳添裕(1999),漲跌限幅對報酬率、波動性及交易量影響之研究-台灣實證分析,東海大學管理研究所碩士論文。 29.陳淑婷(2002),EM演算法在波動性參數估計的應用,輔仁大學金融研究所碩士論文。 30.陳耕雲、李傳樂(2008),「我國股票市場漲跌幅限制的作用機制及其影響因素」,商業經濟與管理 ,第2008卷第7期,頁42-48。 31.郭玉佩(2004),股票市場在價格限制下的磁吸效果分析-以高科技產業為例,淡江大學財務金融學系碩士論文。 32.張台偉(2000),台灣證券交易所價格限制績效之實證研究,國立高雄第一科技大學金融研究所碩士論文。 33.張志向、謝松霖(2005),「台灣股市漲跌幅限制之績效:價格發現與基本面價值」,亞太經濟管理評論,第 9卷第1期,頁109-127。 34.張維碩、馬黛 (2010),「由個股價格跳躍觀點分析台股漲跌幅限制放寬措施」,管理與系統,第19卷第4期,頁701-727。 35.曾耀輝(1998),「我國取消或放寬漲跌幅限制之可行性研究」,證券資料月刊,第436期。 36.盛軍鋒、李善民、鄧勇(2009),「漲跌幅限制:是否穩定了股票市場? -基於GARCH事件模型的實證檢驗」,金融發展研究,第 1期,頁60 – 63。 37.勞平、葉欽燕、葉金鳳 (2011),「中國權證市場漲跌幅限制效應的實證研究」,南方經濟,第 11期,頁54-62。 38.楊踐為、劉淑琴(2006),「臺灣地區期貨交易開放對漲跌停板股票價格波動之影響」,僑光學報,第27期,頁67-81。 39.鄧鍇(1990),漲跌幅設限對股價變動率影響之研究,輔仁大學管理科學研究所碩士論文。 40.劉陽(2003),「交易機制對我國證券市場波動性的影響分析」,南開經濟研究, 第4期,頁65-70。 41.劉海龍、吳文鋒、吳衝鋒(2005),「漲跌幅限制對股票市場波動性的影響」,上海交通大學學報,第 10期,頁1569 -1573。 42.劉建江、杜軍、陳俊文(2006),「我國股市的漲跌幅限制效應」,統計與決策,第16期,頁114 -116。 43.劉宜明(2006),台股現貨與衍生性商品市場之價格發現與流動性-322事件分析,淡江大學財務金融學系碩士論文。 44.穆啟國、劉海龍、吳衝鋒(2003),「影響股票達到漲跌幅限制的因素分析」,系統工程理論與實踐,第9期,頁61-66。 45.薛立言、 陳獻儀(2004),「漲跌幅限制變化對投資人預期之影響」,臺大管理論叢,第14卷第2期,頁 179-196。 46.薛舜仁(2009),「美股指數變化與台股指數波動之關聯性研究-GARCH族模型之應用,立德學報,第6卷第2期,頁6-17。 47.盧冠彰(2008),理性受限下之投資決策-漲跌停限制對投資人行為之影響,臺灣大學財務金融組碩士論文。 48.蕭慧玲(1996),漲跌限幅措施對巿場交易活動影響之研究,國立台灣大學商學研究所博士論文。 二、英文文獻 1.Black, F., (1976), “Studies of Stock Price Volatility Changes, Proceedings of the 1976 Meetings of the Business and Economic Statistics Section, ”American Statistical Association, pp.177-191. 2.Bollerslev, T., (1986), “ Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, “Journal of Econometrics, Vol.31, No.3, pp.307-327 3.Chang, C. 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University Library of Munich, Germany. 26.Xiong, X., D.Nan, Y.Yang, and Z.Yongjie, (2015), “Study on Market Stability and Price Limit of Chinese Stock Index Futures Market: An Agent-Based Modeling Perspective,”PloS one, Vol.10, doi:10.1371/ Journal.pone.0141605. 三、其它 1.周信佑(2010),「放寬台股漲跌幅之評析」財團法人國家政策研究基金會國政評論2010年5月25日,取自http://www.npf.org.tw/printfriendly/7569 2.台灣證券交易所放寬漲跌幅專區 2015年4月2日,取自http://www.twse.com.tw/ch/trading/information/information8.php 3.金管會規劃推動證券市場揚升計畫, 2015年2月3日,取自 http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0, 2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201502030002&toolsflag=Y&dtable=News 4.金管會推動證券巿場揚升計劃,焦點視界Preview,台灣證券交易所企劃專員曾羚撰述,2015年2月,證券服務634期,頁30,取自 http://www.twse.com.tw/ch/products/publication/download/0001001834.pdf 5.證券公會季刊2015年第3季,2015年8月 ,取自http://www.csa.org.tw/downdoc/mag/104/104Q3.pdf; U0002-0607201611225400; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/110673; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/110673/1/index.html