المؤلفون: Καλύβας, Λάμπρος

المساهمون: Δριτσάκης, Νικόλαος, Κάτος, Αναστάσιος, Συριόπουλος, Κώστας, Πέκος, Γεώργιος, Καραγιάννη, Στυλιανή, Τσόπογλου, Σταύρος, Βαζακίδης, Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)

مصطلحات موضوعية: Θεωρία Aκραίων Tιμών, Ιστορική προσομοίωση, Συνθήκη Βασιλείας, Κεφαλαιακές απαιτήσεις, Μεταβλητότητα, Παχιές ουρές, Κατανομή πιθανότητας Pareto, Υποδείγματα Μέγιστης Αναμενόμενης Δυνητικής Ζημίας, Extreme value theory, Historical simulation, Basel accord, Capital requirements, Volatility, Fat tails, Pareto distribution, Value-at-risk models

وصف الملف: 213 σ.; 24337 bytes; 186635 bytes; 47679 bytes; 70972 bytes; 53380 bytes; 53890 bytes; 31395 bytes; 175145 bytes; 923792 bytes; 773179 bytes; 31432 bytes; 896218 bytes; 201332 bytes; 31325 bytes; 337642 bytes; 158225 bytes; application/pdf

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/209

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/209

المؤلفون: Kalyvas, Lampros, Καλύβας, Λάμπρος

مصطلحات موضوعية: Θεωρία ακραίων τιμών, Ιστορική προσομοίωση, Συνθήκη Βασιλείας, Κεφαλαιακές απαιτήσεις, Μεταβλητότητα, Παχιές ουρές, Κατανομή πιθανότητας pareto, Δυνητική ζημιά, Extreme value theory, Historical simulation, Basel accord, Capital requirements, Volatility, Fat tails, Pareto distribution, Value at risk models, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική, Natural Sciences, Computer and Information Sciences

Relation: http://hdl.handle.net/10442/hedi/14442

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10442/hedi/14442
https://doi.org/10.12681/eadd/14442