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1Report
المؤلفون: Genuist, Wilfried, Savin, Éric, Gatti, Filippo, Clouteau, Didier
المساهمون: DTIS, ONERA, Université Paris Saclay Palaiseau, ONERA-Université Paris-Saclay, Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay (LMPS), CentraleSupélec-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris Saclay)
المصدر: https://hal.science/hal-04699402 ; 2024.
مصطلحات موضوعية: Diffusion models, pde - partial differential equation, Fluid mechanics, stochastic differential equation, Score matching, Numerical simulations, modèles de diffusion, edp - équation aux dérivées partielles, simulation numérique, équation différentielle stochastique, Mécanique des fluides, [SPI]Engineering Sciences [physics], [PHYS]Physics [physics]
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2Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Duboscq, Romain
المساهمون: Institut de Mathématiques de Toulouse UMR5219 (IMT), Université Toulouse Capitole (UT Capitole), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse (INSA Toulouse), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Toulouse (UT)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J), Université de Toulouse (UT)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université de Toulouse (UT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, Nicolas Rougerie
المصدر: https://hal.science/tel-04610649 ; Numerical Analysis [math.NA]. Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, 2024.
مصطلحات موضوعية: Numerical analysis, Stochastic Differential Equation, Quantum mechanic, Quantum entropy minimization under contraints, Analyse numérique, Equation différentielle stochastique, Mécanique quantique, Minimisation d'entropies quantiques, [MATH.MATH-NA]Mathematics [math]/Numerical Analysis [math.NA], [MATH.MATH-MP]Mathematics [math]/Mathematical Physics [math-ph], [PHYS.QPHY]Physics [physics]/Quantum Physics [quant-ph]
Relation: tel-04610649; https://hal.science/tel-04610649; https://hal.science/tel-04610649/document; https://hal.science/tel-04610649/file/HDR_Tapuscript_HAL.pdf
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3Academic Journal
المؤلفون: Campillo, Fabien, Chebbi, Mohsen, Toumi, Salwa
المساهمون: Mathématiques pour les Neurosciences (MATHNEURO), Inria Sophia Antipolis - Méditerranée (CRISAM), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), Université de Tunis El Manar (UTM), Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie - Carthage (INSAT Carthage)
المصدر: EISSN: 1638-5713 ; Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées ; https://hal.science/hal-01471203 ; Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2019, Volume 28 - 2018 - 2019 - Mathematics for Biology and the Environment, pp.13-23. ⟨10.46298/arima.3159⟩
مصطلحات موضوعية: stochastic differential equation, AM2b model, ordinary differential equation, pure jump process, diffusion approximation, équation différentielle ordinaire, modèle AM2b, processus de saut pur, approximation diffusion, équation différentielle stochastique, [MATH]Mathematics [math], [SDV]Life Sciences [q-bio], [CHIM]Chemical Sciences
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4Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Thony, John-Fritz
المساهمون: Antilles, Vaillant, Jean, Innocent, Jean-Keveny
مصطلحات موضوعية: Équation différentielle Stochastique, Processus à sauts, Intégrales suivant un Brownien fractionnaire, Brownien multifractionnaire, fractionnaire mixte, Inférence Statistique, Variation quadratique, Modèle de Black-Scholes, Modèle de Langevin, Modèle de Lotka-Volterra, Maximum de vraisemblance, Moindres carrés, Modèle Cox-Ingersoll-Ross, Fractional Brownian motion, Jump process, Statistical Inference, Black-Scholes model, Lotka-Volterra model, Cox-Ingersoll-Ross model
Time: 515
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5Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Sylla, Lamine
المساهمون: Université Gaston Berger de Saint-Louis Sénégal (UGB), Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal, Pr Ali Souleymane DABYE
المصدر: https://theses.hal.science/tel-04344244 ; Mathematics [math]. Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal, 2023. English. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: ntegro-partial Differential Equation, Reflected Stochastic Differential Equations with jumps, Viscosity solution, Non-local operator, Fractional Brownian Motion, Backward Stochastic Differential Equation, time deplayed generators, Fubini’s Theorem, Anticipated Generalized Backward Doubly Stochastic Differential Equation, existence and uniqueness, comparison theorem, non-Lipschitz conditions, Itô’s repre- sentation formula and Gronwall lemma, Malliavin derivative, équation différentielle intégrale-partielle, Différentiel stochastique réfléchi Équations avec sauts, Solution de viscosité, Opérateur non local, Brownien fractionnaire Mouvement, Équation différentielle stochastique rétrogrades, générateurs temporisés, Théorème Fubini, Équation différentielle doublement stochastique généralisée anticipée, existence et unicité, théorème de comparaison, conditions non Lipschitziennes, formule de représentation d'Itô et lemme de Gronwall, Dérivé de Malliavin, [MATH]Mathematics [math]
Relation: tel-04344244; https://theses.hal.science/tel-04344244; https://theses.hal.science/tel-04344244/document; https://theses.hal.science/tel-04344244/file/th%C3%A8se_Lamine_SYLLA_derni%C3%A8re_version.pdf
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6
المؤلفون: Luirard, Emeline
المساهمون: Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Agro Rennes Angers, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Université Rennes 1, Mihai Gradinaru
المصدر: Analysis of PDEs [math.AP]. Université Rennes 1, 2022. English. ⟨NNT : 2022REN1S041⟩
مصطلحات موضوعية: Processus de Lévy, Lévy process, Loi limite, Asymptotic distribution, [MATH.MATH-AP]Mathematics [math]/Analysis of PDEs [math.AP], Scaling transformation, Time-Inhomogeneous stochastic differential equation, Transformation d’échelles, Équation différentielle stochastique inhomogène entemps, Kinetic stochastic equation, Modèle stochastique cinétique
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7Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Luirard, Emeline
المساهمون: Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Agro Rennes Angers, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Université de Rennes, Mihai Gradinaru
المصدر: https://theses.hal.science/tel-03903575 ; Analysis of PDEs [math.AP]. Université de Rennes, 2022. English. ⟨NNT : 2022REN1S041⟩.
مصطلحات موضوعية: Kinetic stochastic equation, Time-Inhomogeneous stochastic differential equation, Lévy process, Asymptotic distribution, Scaling transformation, Modèle stochastique cinétique, Équation différentielle stochastique inhomogène entemps, Processus de Lévy, Loi limite, Transformation d’échelles, [MATH.MATH-AP]Mathematics [math]/Analysis of PDEs [math.AP]
Relation: NNT: 2022REN1S041; tel-03903575; https://theses.hal.science/tel-03903575; https://theses.hal.science/tel-03903575/document; https://theses.hal.science/tel-03903575/file/LUIRARD_Emeline.pdf
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8Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Luirard, Emeline
المساهمون: Rennes 1, Gradinaru, Mihai
مصطلحات موضوعية: Modèle stochastique cinétique, Équation différentielle stochastique inhomogène entemps, Processus de Lévy, Loi limite, Transformation d’échelles, Kinetic stochastic equation, Time-Inhomogeneous stochastic differential equation, Lévy process, Asymptotic distribution, Scaling transformation
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9
المؤلفون: RICHOU, Adrien
المساهمون: Monique Jeanblanc, Marc Arnaudon, Philippe Briand, Ying Hu, Huyên Phan, Denis Talay
مصطلحات موضوعية: Calcul stochastique, équation différentielle stochastique rétrograde, Méthodes numériques probabilistes, Statistique des processus, backward stochastic differential equation, probabilistic numerical methods, statistical inference for processes, stochastic calculus, stochastic control, Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
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10
المؤلفون: Djete, Fabrice
المساهمون: CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL), Université Paris sciences et lettres, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
المصدر: Statistics [math.ST]. Université Paris sciences et lettres, 2020. English. ⟨NNT : 2020UPSLD016⟩
مصطلحات موضوعية: Numerical approximation, Stochastic differential equation, Jeux à champ moyen, Nash equilibria, Mean field game, Équilibres de Pareto, Équations de McKean--Vlasov, [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST], Stochastic control problem, Réseaux de neurones, Équilibres de Nash, McKean--Vlasov equations, Équation différentielle stochastique, Pareto equilibria, Neural networks, Problème de contrôle stochastique, Approximations numériques
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11
المؤلفون: Djete, Mao Fabrice
المساهمون: Département de Mathématiques Appliquées de l'École polytechnique (X-DEP-MATHAPP), École polytechnique (X), Université Paris Dauphine, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
المصدر: Mathematics [math]. Université Paris Dauphine, 2020. English
مصطلحات موضوعية: measurable selection, Monte–Carlo, équation HJB, équations de McKean–Vlasov, propagation of chaos, problème de contrôle stochastique, approximations numériques, neural networks, stochastic control problem, particules en interaction, Nash equilibria, loi de contrôle, Équation différentielle stochastique, [MATH]Mathematics [math], équilibres de Nash, principe de programmation dynamique, limit theory, bruit commun, Stochastic differential equation, numerical approximations, sélection mesurable, common noise, dynamic programming principle, propagation du chaos, théorie des limites, réseaux de neurones, équilibres de Pareto, law of control, interacting particles, mean field game, HJB equation, McKean–Vlasov equations, jeux à champ moyen, Pareto equilibria
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12Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Izydorczyk, Lucas
المساهمون: Unité de Mathématiques Appliquées (UMA), École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut Polytechnique de Paris, Università degli studi di Milano - Bicocca, Francesco Russo, Gianmario Tessitore, Nadia Oudjane
المصدر: https://theses.hal.science/tel-04415024 ; Probability [math.PR]. Institut Polytechnique de Paris; Università degli studi di Milano - Bicocca, 2021. English. ⟨NNT : 2021IPPAE008⟩.
مصطلحات موضوعية: Time reversal of diffusion, Hamilton Jacobi Bellman (HJB) equation, Probabilistic representation of PDEs, McKean stochastic differential equation, Fokker-Planck equation, Demand-Side management, Inverse problem, Stochastic control, Regression Monte-Carlo scheme, Retourné en temps d'une diffusion, Gestion de la demande, Équation de Fokker-Planck, Équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), Représentation probabiliste d'EDPs, Equation Différentielle Stochastique (EDS) de type McKean, Problème inverse, Contrôle stochastique, Schéma de régression de type Monte-Carlo, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: NNT: 2021IPPAE008
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13
المؤلفون: Richou, Adrien
المساهمون: Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), Université Bordeaux Segalen - Bordeaux 2-Université Sciences et Technologies - Bordeaux 1-Université de Bordeaux (UB)-Institut Polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Bordeaux, Monique Jeanblanc
المصدر: Probabilités [math.PR]. Université de Bordeaux, 2019
مصطلحات موضوعية: [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR], probabilistic numerical methods, Méthodes numériques probabilistes, backward stochastic differential equation, stochastic control, stochastic calculus, statistical inference for processes, équation différentielle stochastique rétrograde, Calcul stochastique, Statistique des processus
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14
المؤلفون: Campillo , Fabien, Chebbi , Mohsen, Toumi , Salwa
المساهمون: Mathématiques pour les Neurosciences (MATHNEURO), Inria Sophia Antipolis - Méditerranée (CRISAM), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), Université de Tunis El Manar (UTM), Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie - Carthage (INSAT Carthage)
المصدر: Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées
Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2019, Volume 28-2017-Mathematics for Biology and the Environment, pp.13-23مصطلحات موضوعية: [ MATH ] Mathematics [math], pure jump process, modèle AM2b, [ SDV ] Life Sciences [q-bio], [SDV]Life Sciences [q-bio], diffusion approximation, approximation diffusion, ordinary differential equation, stochastic differential equation, AM2b model, [ CHIM ] Chemical Sciences, processus de saut pur, équation différentielle stochastique, équation différentielle ordinaire, [CHIM]Chemical Sciences, [MATH]Mathematics [math]
وصف الملف: application/pdf
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15
المؤلفون: Fabien Campillo, Mohsen Chebbi, Salwa Toumi
المساهمون: Mathématiques pour les Neurosciences (MATHNEURO), Inria Sophia Antipolis - Méditerranée (CRISAM), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), Université de Tunis El Manar (UTM), Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie - Carthage (INSAT Carthage)
المصدر: Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées
Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2019, Volume 28-2017-Mathematics for Biology and the Environment, pp.13-23
Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées
Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2019, Volume 28-2018-2019-Mathematics for Biology and the Environment, pp.13-23. ⟨10.46298/arima.3159⟩مصطلحات موضوعية: pure jump process, modèle AM2b, [SDV]Life Sciences [q-bio], 010102 general mathematics, 05 social sciences, diffusion approximation, approximation diffusion, General Medicine, ordinary differential equation, stochastic differential equation, 01 natural sciences, AM2b model, processus de saut pur, Stochastic differential equation, équation différentielle stochastique, 0502 economics and business, Calculus, équation différentielle ordinaire, [CHIM]Chemical Sciences, 0101 mathematics, [MATH]Mathematics [math], Humanities, 050203 business & management, Mathematics
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16Academic Journal
المساهمون: The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives
مصطلحات موضوعية: 1991 MSC, Primary 60J10, Secondary 60J05 Keywords, Wentzell–Friedlin theory, Large deriation principle, Cameron–Martin–Girsanov formula, Local time, Occupation time RÉSUMÉ. – Pour l’équation differentielle stochastique sur R d
وصف الملف: application/pdf
Relation: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.329.3824; http://archive.numdam.org/ARCHIVE/AIHPB/AIHPB_2002__38_3/AIHPB_2002__38_3_285_0/AIHPB_2002__38_3_285_0.pdf
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17Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Djete, Fabrice
المساهمون: CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision (CEREMADE), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Paris sciences et lettres, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan
المصدر: https://theses.hal.science/tel-03254197 ; Statistics [math.ST]. Université Paris sciences et lettres, 2020. English. ⟨NNT : 2020UPSLD016⟩.
مصطلحات موضوعية: Stochastic differential equation, Stochastic control problem, Pareto equilibria, Nash equilibria, Mean field game, McKean--Vlasov equations, Numerical approximation, Neural networks, Équation différentielle stochastique, Problème de contrôle stochastique, Équilibres de Pareto, Équilibres de Nash, Jeux à champ moyen, Équations de McKean--Vlasov, Approximations numériques, Réseaux de neurones, [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST]
Relation: NNT: 2020UPSLD016; tel-03254197; https://theses.hal.science/tel-03254197; https://theses.hal.science/tel-03254197/document; https://theses.hal.science/tel-03254197/file/2020UPSLD016.pdf
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18Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Issaka, Louk-Man
المساهمون: Université Gaston Berger de Saint-Louis Sénégal (UGB), Universite Gaston Berger de Saint Louis, Mamadou Abdoul Diop
المصدر: https://hal.science/tel-04160456 ; Mathématiques [math]. Universite Gaston Berger de Saint Louis, 2020. Français. ⟨NNT : ⟩.
مصطلحات موضوعية: Stochastic Integrodifferential Equation, Impulsive Differential Equation, Nonlocal Differential Equation, Neutral Delay Stochastic Differential Equation, $C_0$-semi-group, Resolvent Operators, Fixed Point Theory, Wiener Process, Fractional Brownian Motion, Mild Solution, Exponential Stability, Attractiveness Set, Quasi-invariant Set, Équation intégrodifférentielle stochastique, Équation différentielle impulsive, Équation différentielle non-locale, Équation différentielle stochastique à retard de type neutre, $C_0$-semi-groupe, opérateur résolvant, théorie du point fixe, processus de Wiener, mouvement Brownien fractionnaire, solution faible, stabilité exponentielle, ensemble globalement attractif, ensemble quasi invariant, [MATH]Mathematics [math]
Relation: tel-04160456; https://hal.science/tel-04160456; https://hal.science/tel-04160456/document; https://hal.science/tel-04160456/file/These-ISSAKA-Louk-Man.pdf
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المصدر: 埼玉大学紀要. 教育学部 = Journal of Saitama University. Faculty of Education. 64(1):163-171
مصطلحات موضوعية: le problème de Skorokhod, un processus de semimartingale, l’équation différentielle stochastique réflexive
وصف الملف: application/pdf
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20Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Lu, Yi
Thesis Advisors: Paris 6, Cont, Rama