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المؤلفون: Jean-Marie Dufour, Abdeljelil Farhat, Lynda Khalaf
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Articles. 80:501-522
مصطلحات موضوعية: régression linéaire, Environmental Engineering, combinaison de tests, test de normalité, ajustement, asymétrie, aatissement, moments d’ordre surieur, Monte Carlo, test induit, inférence simultanée, Tiett, Fisher, Pearson, SURE, test d’hétéroscédasticité, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, jel:C21, jel:C22, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, 01 natural sciences, [JEL:C1] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General, [JEL:C2] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique, 010104 statistics & probability, Normality test, [JEL:C2] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables, 0502 economics and business, [JEL:C52] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling - Model Evaluation and Selection, jel:C1, jel:C2, 0101 mathematics, [JEL:C1] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités, 050205 econometrics, Mathematics, linear regression, normality test, goodness of fit, skewness, kurtosis, higher moments, Monte Carlo, induced test, test combination, simultaneous inference, Tippett, Fisher, Pearson, SURE, heteroskedasticity test, jel:C52, [JEL:C52] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique - Évaluation de modèles et tests, 05 social sciences, jel:C12, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, Tippett, jel:C15, moments d’ordre supérieur, [JEL:C21] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables - Cross-Sectional Models, Spatial Models, Treatment Effect Models, aplatissement, [JEL:C21] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique - Modèles de coupes instantanées, Humanities
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المؤلفون: Lynda Khalaf, Jean-Marie Dufour, Marie-Claude Beaulieu
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 65:891-906
مصطلحات موضوعية: modèle d’évaluation d’actifs financiers, Multivariate statistics, t de Student, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, test de spécification, diagnostic, [JEL:G14] Économie financière - Marchés financiers généraux - Information et efficacité du marché, études d'événements, Multivariate normal distribution, normality test, [JEL:C33] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors - Models with Panel Data, [JEL:G12] Économie financière - Marchés financiers généraux - Prix des actifs, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, Multivariate linear regression, goodness-of-fit, normality test, multivariate normality, multinormality, Student t, normal mixture, stable distribution, specification test, diagnostics, exact test, Monte Carlo test, bootstrap, nuisance parameter, asset pricing model, CAPM, [JEL:C33] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées - Modèles avec données de panel, test de normalité, Normality test, Statistics, diagnostics, Econometrics, Statistics::Methodology, Multivariate t-distribution, Mathematics, modèle de régression multivarié, test exact, normal mixture, jel:C12, paramètre de nuisance, jel:G12, jel:C15, Normal-Wishart distribution, jel:G14, nuisance parameter, Kurtosis, Matrix normal distribution, goodness-of-fit, multivariate normality, multinormality, Student t, stable distribution, scification test, exact test, Monte Carlo test, bootstra, nuisance rameter, asset icing model, CAPM, Statistics, Probability and Uncertainty, Statistics and Probability, Economics and Econometrics, [JEL:C3] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées, normalité multi-variée, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:G12] Financial Economics - General Financial Markets - Asset Pricing, Trading volume, Bond Interest Rates, jel:G1, test de Monte Carlo, jel:C3, test d’ajustement, bootstrap, distribution stable, [JEL:G1] Économie financière - Marchés financiers généraux, [JEL:G14] Financial Economics - General Financial Markets - Information and Market Efficiency, Event Studies, Inverse-Wishart distribution, asset pricing model, [JEL:G1] Financial Economics - General Financial Markets, jel:C33, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, specification test, [JEL:C3] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Endogenous Regressors, mélange de lois normales, Social Sciences (miscellaneous)
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المؤلفون: Jean-Marie Dufour
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d`Economique. 36:767-808
مصطلحات موضوعية: [JEL:C5] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique, unit root, Conditional test, pivotal function, split-sample, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, [JEL:C14] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes semiparamétriques et nonparamétriques, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, weak identification, test d’hypothèse, inférence exacte, hypothesis testing, testabilité, Econometrics, Statistical inference, Economics, hythesis testing, confidence set, confidence interval, identification, testability, asymotic theory, exact inference, votal function, nonrametric model, Bahadur-Savage, heteroskedasticity, serial dendence, simultaneous equations, structural model, instrumental variable, weak instrument, simultaneous inference, ojection, sit-same, conditional test, Monte Carlo test, bootstrap, hétéroscédasticité, [JEL:C14] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Semiparametric and Nonparametric Methods, inférence simultanée, équations simultanées, jel:C12, serial dependence, Asymptotic theory (statistics), région de confiance, jel:C14, jel:C15, asymptotic theory, Identification (information), Split sample, instrument faible, modèle non-paramétrique, théorie asymptotique, Hypothesis testing, confidence set, confidence interval, identification, testability, asymptotic theory, exact inference, pivotal function, nonparametric model, Bahadur-Savage, heteroskedasticity, serial dependence, unit root, simultaneous equations, structural model, instrumental variable, weak instrument, weak identification, simultaneous inference, projection, split-sample, conditional test, Monte Carlo test, bootstrap, Economics and Econometrics, Heteroscedasticity, [JEL:C3] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées, intervalle de confiance, projection, test conditionnel, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C1] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General, [JEL:C5] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling, subdivision d’échantillon, jel:C1, variable instrumentale, test de Monte Carlo, jel:C3, jel:C5, racine unitaire, [JEL:C1] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités, Statistical hypothesis testing, modèle structurel, dépendance sérielle, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, Monte carlo test, [JEL:C3] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors, fonction pivotale, nonparametric model
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المؤلفون: Lynda Khalaf, Jean-Marie Dufour
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Journal of Econometrics. 106:143-170
مصطلحات موضوعية: jel:C20, macroéconomie, Monte Carlo method, test de spécification, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, test induit, quotient de vraisemblance, corrélation contemporaine, induced test, Mathematics, test exact, Applied Mathematics, Regression analysis, test d'indépendance, likelihood ratio test, [JEL:C20] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique - Généralités, macroeconomics, jel:C15, Exact test, seemingly unrelated regressions, SURE system, multivariate linear regression, contemraneous correlation, exact test, finite-same test, Monte Carlo test, bootstra induced test, LM test, likelihood ratio test, scification test, macroeconomics, growth, symbols, finite-sample test, test à distance finie, Economics and Econometrics, régressions empilées, jel:C42, growth, Generalized least squares, Seemingly unrelated regressions, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, SURE system, [JEL:C42] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes statistiques et économétriques: sujets spéciaux - Méthodes d'enquête, symbols.namesake, exact test, système SURE, Applied mathematics, test de Monte Carlo, bootstrap, contemporaneous correlation, [JEL:C20] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables - General, Statistical hypothesis testing, LM test, Monte Carlo test, régression linéaire multivariée, croissance, test LM, [JEL:C42] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - Survey Methods, specification test, seemingly unrelated regressions, Bonferroni correction, Likelihood-ratio test
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المؤلفون: Marie-Claude Beaulieu, Jean-Marie Dufour, Lynda Khalaf
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Numerical Methods in Finance ISBN: 9780387251172
مصطلحات موضوعية: Multivariate statistics, [JEL:C3] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées, capital asset pricing model, Market portfolio, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, skewness, Monte Carlo method, [JEL:G14] Économie financière - Marchés financiers généraux - Information et efficacité du marché, études d'événements, capital asset pricing model, mean-variance efficiency, non-normality, multivariate linear regression, stable distribution, skewness, kurtosis, asymmetry, uniform linear hypothesis, exact test, Monte Carlo test, nuisance parameter, specification test, diagnostics, mean-variance efficiency, [JEL:C33] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors - Models with Panel Data, [JEL:G12] Économie financière - Marchés financiers généraux - Prix des actifs, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, [JEL:C33] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées - Modèles avec données de panel, [JEL:G12] Financial Economics - General Financial Markets - Asset Pricing, Trading volume, Bond Interest Rates, stable distribution, exact test, jel:G1, Statistics, diagnostics, Econometrics, Economics, Capital asset pricing model, Nuisance parameter, jel:C3, [JEL:G1] Économie financière - Marchés financiers généraux, [JEL:G14] Financial Economics - General Financial Markets - Information and Market Efficiency, Event Studies, non-normality, kurtosis, catal asset icing model, asymmetry, uniform linear hythesis, Monte Carlo test, nuisance rameter, scification test, jel:C12, uniform linear hypothesis, [JEL:G1] Financial Economics - General Financial Markets, jel:C33, jel:G12, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, Stable distribution, jel:C15, specification test, jel:G14, nuisance parameter, [JEL:C3] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Endogenous Regressors, Skewness, Kurtosis
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المؤلفون: Dufour, Jean Marie, Jouini, Tarek
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, order selection, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, [JEL:E4] Macroeconomics and Monetary Economics - Money and Interest Rates, Vector autoregression, exact test, Vector autoregression, VAR, exact test, Monte Carlo test, maximized Monte Carlo test, bootstrap, Granger causality, order selection, nonstationary model, macroeconomics, money and income, interest rate, inflation, VAR, Monte Carlo test, maximized Monte Carlo test, bootstra, Granger causality, nonstationary model, macroeconomics, money and income, interest rate, inflation, jel:E4, jel:E5, bootstrap, [JEL:E4] Macroéconomie et économie monétaire - Monnaie et taux d'intérêt, [JEL:C32] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées - Modèles de séries chronologiques, [JEL:C32] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors - Time-Series Models, jel:C12, jel:C32, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, jel:C15, [JEL:E5] Macroéconomie et économie monétaire - Politique monétaire, banque centrale, masse monétaire et crédit, [JEL:E5] Macroeconomics and Monetary Economics - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit
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المؤلفون: ENGLE-WARNICK, Jim, McCAUSLAND, William J., MILLER, John H.
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: jel:C92, [JEL:C72] Mathématiques et méthodes quantitatives - Théorie des jeux et négociation - Jeux non-coopératifs, Bayesian methods, jel:C72, [JEL:C92] Mathématiques et méthodes quantitatives - Organisation des expériences - Laboratoire et comportement de groupe, jel:C73, [JEL:C11] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Analyse bayésienne, jel:C11, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, repeated games, [JEL:C73] Mathematical and Quantitative Methods - Game Theory and Bargaining Theory - Stochastic and Dynamic Games, Evolutionary Games, Repeated Games, jel:C15, [JEL:C72] Mathematical and Quantitative Methods - Game Theory and Bargaining Theory - Noncooperative Games, strategy inference, bayesian methods, experimental economics, Prisoner's Dilemma, repeated games, strategy inference, [JEL:C11] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Bayesian Analysis, Prisoner's Dilemma, [JEL:C73] Mathématiques et méthodes quantitatives - Théorie des jeux et négociation - Jeux stochastiques et dynamiques, [JEL:C92] Mathematical and Quantitative Methods - Design of Experiments - Laboratory, Group Behavior, experimental economics, strategy inference, Bayesian methods, exrimental economics, Prisoner's Dilemma, reated games
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المؤلفون: DUFOUR, Jean-Marie, KHALAF, Lynda, BEAULIEU, Marie-Claude
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: modèle d’évaluation d’actifs financiers, boot-strap, GARCH, variance ratio test, hypothèse uniforme linéaire, [JEL:C3] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées, capital asset pricing model, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, Capital asset pricing model, CAPM, mean-variance efficiency, nonnormality, multivariate linear regression, uniform linear hypothesis, exact test, Monte Carlo test, bootstrap, nuisance parameters, specification test, diagnostics, GARCH, variance ratio test, test de spécification, [JEL:G14] Économie financière - Marchés financiers généraux - Information et efficacité du marché, études d'événements, mean-variance efficiency, [JEL:C33] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors - Models with Panel Data, [JEL:G12] Économie financière - Marchés financiers généraux - Prix des actifs, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, [JEL:C33] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées - Modèles avec données de panel, [JEL:G12] Financial Economics - General Financial Markets - Asset Pricing, Trading volume, Bond Interest Rates, efficacité moyenne-variance, exact test, jel:G1, CAPM, diagnostics, test de Monte Carlo, jel:C3, bootstrap, modèle de régression multivarié, [JEL:G1] Économie financière - Marchés financiers généraux, [JEL:G14] Financial Economics - General Financial Markets - Information and Market Efficiency, Event Studies, catal asset icing model, non-normality, uniform linear hythesis, Monte Carlo test, bootstra, nuisance rameters, scification test, jel:C12, paramètre de nuisance, uniform linear hypothesis, [JEL:G1] Financial Economics - General Financial Markets, jel:C33, jel:G12, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, jel:C15, specification test, jel:G14, [JEL:C3] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Endogenous Regressors, non-normalité, nuisance parameters, test du ratio des variances
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المؤلفون: Francisco J. Ruge-Murcia
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
المصدر: Ruge-Murcia, Francisco J.(2002). Methods to Estimate Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Department of Economics, UCSD. UC San Diego: Department of Economics, UCSD. Retrieved from: http://www.escholarship.org/uc/item/4fc8x822
مصطلحات موضوعية: Economics and Econometrics, Control and Optimization, DSGE models, estimation methods, Monte Carlo analysis, singularity, [JEL:E13] Macroeconomics and Monetary Economics - General Aggregative Models - Neoclassical, Monte Carlo method, Bayesian priors, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, estimation methods, DSGE models, Singularity, Prior probability, Dynamic stochastic general equilibrium, Econometrics, Applied mathematics, DSGE models, estimation methods, Monte Carlo analysis, stochastic singularity, Bayesian priors, DSGE models, estimation methods, Monte Carlo analysis, stochastic sin- gularity, Bayesian iors, Mathematics, Generalized method of moments, Observational error, méthodes d'estimation, Applied Mathematics, [JEL:C32] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées - Modèles de séries chronologiques, [JEL:C32] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors - Time-Series Models, jel:C13, [JEL:C11] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Analyse bayésienne, jel:C32, jel:C11, Method of simulated moments, simulations de Monte-Carlo, [JEL:C13] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Estimations, cadre bayésien, singularity, modèles EGDS, [JEL:E13] Macroéconomie et économie monétaire - Modèles généraux d'aggrégation - Macroéconomie néoclassique, jel:E13, jel:C15, Simultaneous equations model, stochastic sin- gularity, [JEL:C13] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Estimation, [JEL:C11] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Bayesian Analysis, Monte Carlo analysis, singularité stochastique
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المؤلفون: Dufour, Jean-Marie, Beaulieu, Marie-Claude, Khalaf, Lynda
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: Statistischer Test, modèle d’évaluation d’actifs financiers, GARCH, variance ratio test, capital asset pricing model, [JEL:C12] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Tests d'hypothèses, test de spécification, Schätztheorie, [JEL:G14] Économie financière - Marchés financiers généraux - Information et efficacité du marché, études d'événements, [JEL:C33] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Simultaneous Equation Models, Multiple Variables, Endogenous Regressors - Models with Panel Data, [JEL:G12] Économie financière - Marchés financiers généraux - Prix des actifs, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, [JEL:C33] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées - Modèles avec données de panel, Capital Asset Pricing Model, diagnostics, C15, G12, test de ratio des variances, C12, modèle de régression multivarié, test exact, capital asset pricing model, CAPM, mean-variance efficiency, nonnormality, multivariate linear regression, uniform linear hypothesis, exact test, Monte Carlo test, bootstrap, nuisance parameters, specification test, diagnostics, GARCH, variance ratio test, G14, jel:C12, uniform linear hypothesis, jel:G12, paramètres de nuisance, jel:C15, jel:G14, nuisance parameters, nonnormality, Theorie, Schätzung, [JEL:C3] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équations multiples et simultanées, hypothèse linéaire uniforme, catal asset icing model, CAPM, mean-variance efficiency, non-normality, multi-variate linear regression, uniform linear hythesis, exact test, Monte Carlo test, bootstra, nuisance rameters, scification test, efficience de portefeuille, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, capital assed pricing model,CAPM,mean-variance efficiency,nonnormality,multivariate linear regression,uniform linear hypothesis,exact test, [JEL:G12] Financial Economics - General Financial Markets - Asset Pricing, Trading volume, Bond Interest Rates, jel:G1, G1, ddc:330, test de Monte Carlo, jel:C3, C3, bootstrap, C33, USA, tests diagnostiques, [JEL:G1] Économie financière - Marchés financiers généraux, [JEL:G14] Financial Economics - General Financial Markets - Information and Market Efficiency, Event Studies, capital assed pricing model, [JEL:G1] Financial Economics - General Financial Markets, jel:C33, [JEL:C12] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Hypothesis Testing, specification test, [JEL:C3] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple, Endogenous Regressors, non-normalité
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المؤلفون: Jean-Marie Dufour, Olivier Torrès
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: autorégression bilatérale, Economics and Econometrics, intercalary independence, Stationary process, Ogawara-Hannan, two-sided autoregression, jel:C20, jel:C42, autocorrelation, Inference, Markov process, dynamic model, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, autocorrélation, processus autorégressif, indépendance intercalaire, [JEL:C42] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes statistiques et économétriques: sujets spéciaux - Méthodes d'enquête, symbols.namesake, exact test, Linear regression, Applied mathematics, Statistical theory, autoregressive process, [JEL:C20] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables - General, séries chronologiques, Mathematics, investissement, test exact, Applied Mathematics, Autocorrelation, investment, Conditional probability distribution, [JEL:C20] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique - Généralités, time series, Markov ocess, autoregressive ocess, autocorrelation, dynamic model, distributed lag model, two-sided autoregression, intercalary indendence, exact test, finite-same test, Ogawara-Hannan, investment, [JEL:C42] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - Survey Methods, distributed lag model, jel:C15, processus de Markov, Autoregressive model, symbols, modèle à retards échelonnés, modèle dynamique, time series, finite-sample test
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المؤلفون: Dufour, Jean Marie, Khalaf, Lynda
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: régressions empilées, jel:C20, jel:C42, hypothèse linéaire uniforme, multivariate linear regression, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo, [JEL:C42] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes statistiques et économétriques: sujets spéciaux - Méthodes d'enquête, exact test, test de Monte Carlo, hypothèse non linéaire, bootstrap, [JEL:C20] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models, Single Variables - General, multivariate linear regression, seemingly unrelated regressions, uniform linear hythesis, Monte Carlo test, bounds test, nonlinear hythesis, finite same test, exact test, bootstrap, modèle de régression multivarié, finite sample test, test exact, Monte Carlo test, nonlinear hypothesis, uniform linear hypothesis, [JEL:C20] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie, modèles à équation unique - Généralités, [JEL:C42] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - Survey Methods, jel:C15, seemingly unrelated regressions, test à bornes, bounds test, test à distance finie
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المؤلفون: Dufour, Jean Marie, Farhat, Abdeljelil, GARDIOL, Lucien, Khalaf, Lynda
المساهمون: Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques
مصطلحات موضوعية: [JEL:C10] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Généralités, [JEL:C52] Mathématiques et méthodes quantitatives - Modélisation économétrique - Évaluation de modèles et tests, [JEL:C52] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Modeling - Model Evaluation and Selection, [JEL:C10] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - General, [JEL:C15] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric and Statistical Methods: General - Statistical Simulation Methods, Monte Carlo Methods, Bootstrap Methods, [JEL:C15] Mathématiques et méthodes quantitatives - Économétrie et méthodes statistiques, généralités - Méthodes de simulation statistique: la méthode Monte Carlo
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