المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: R. Aïd, A. Cosso, H. Pham

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intraday electricity market, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jump, Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/WOS:000717086000001; volume:32; issue:2; firstpage:517; lastpage:554; numberofpages:38; journal:MATHEMATICAL FINANCE; http://hdl.handle.net/2434/931983; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/scopus/2-s2.0-85118869226; https://doi-org.ezproxy.unibo.it/10.1111/mafi.12340

الاتاحة: http://hdl.handle.net/2434/931983
https://doi.org/10.1111/mafi.12340
https://doi-org.ezproxy.unibo.it/10.1111/mafi.12340

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Laboratoire de Finance des Marchés d'Energie (FiME Lab), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-CREST-EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)

المصدر: Mathematical Finance ; https://hal.science/hal-03529221 ; Mathematical Finance, 2021, 32 (2), pp.517-554. ⟨10.1111/mafi.12340⟩

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, D.D5.D51, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D51 - Exchange and Production Economies, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models, JEL: Q - Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics/Q.Q4 - Energy/Q.Q4.Q43 - Energy and the Macroeconomy, [QFIN]Quantitative Finance [q-fin]

Relation: hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221/document; https://hal.science/hal-03529221/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf

الاتاحة: https://hal.science/hal-03529221
https://hal.science/hal-03529221/document
https://hal.science/hal-03529221/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf
https://doi.org/10.1111/mafi.12340

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Laboratoire de Finance des Marchés d'Energie (FiME Lab), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-CREST-EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)

المصدر: Mathematical Finance ; https://hal.science/hal-03529221 ; Mathematical Finance, 2021, 32 (2), pp.517-554. ⟨10.1111/mafi.12340⟩

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, D.D5.D51, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D51 - Exchange and Production Economies, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models, JEL: Q - Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics/Q.Q4 - Energy/Q.Q4.Q43 - Energy and the Macroeconomy, [QFIN]Quantitative Finance [q-fin]

Relation: hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221/document; https://hal.science/hal-03529221/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf

الاتاحة: https://hal.science/hal-03529221
https://hal.science/hal-03529221/document
https://hal.science/hal-03529221/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf
https://doi.org/10.1111/mafi.12340

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Laboratoire de Finance des Marchés d'Energie (FiME Lab), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-CREST-EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)

المصدر: Mathematical Finance ; https://hal.science/hal-03529221 ; Mathematical Finance, 2021, 32 (2), pp.517-554. ⟨10.1111/mafi.12340⟩

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, D.D5.D51, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D51 - Exchange and Production Economies, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models, JEL: Q - Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics/Q.Q4 - Energy/Q.Q4.Q43 - Energy and the Macroeconomy, [QFIN]Quantitative Finance [q-fin]

الاتاحة: https://hal.science/hal-03529221
https://hal.science/hal-03529221v1/document
https://hal.science/hal-03529221v1/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf
https://doi.org/10.1111/mafi.12340

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Laboratoire de Finance des Marchés d'Energie (FiME Lab), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-CREST-EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)

المصدر: Mathematical Finance ; https://hal.science/hal-03529221 ; Mathematical Finance, 2021, 32 (2), pp.517-554. ⟨10.1111/mafi.12340⟩

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, D.D5.D51, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D51 - Exchange and Production Economies, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models, JEL: Q - Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics/Q.Q4 - Energy/Q.Q4.Q43 - Energy and the Macroeconomy, [QFIN]Quantitative Finance [q-fin]

Relation: hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221/document; https://hal.science/hal-03529221/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf

الاتاحة: https://hal.science/hal-03529221
https://hal.science/hal-03529221/document
https://hal.science/hal-03529221/file/Mathematical%20Finance%20-%202021%20-%20Aid%20-%20Equilibrium%20price%20in%20intraday%20electricity%20markets.pdf
https://doi.org/10.1111/mafi.12340

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, A., Pham, H.

المساهمون: Department of Mathematics, University of Bologna, Italy

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, 338.5, Q43, D58, D51, Microéconomie, Q.Q4.Q43, D.D5.D58, D.D5.D51

Relation: Mathematical Finance; 32; 2022; 517-554; Wiley; non; oui; https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/22450

الاتاحة: https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/22450
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mafi.12340

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Alma Mater Studiorum Università di Bologna = University of Bologna (UNIBO), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris), FiME (Finance for Energy Market Research Centre) andthe ``Finance et Développement Durable - Approches Quantitatives'' EDF - CACIB Chair

المصدر: https://hal.science/hal-02970480 ; 2020.

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intra-day electricity markets, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jumps, coupled forward-backward SDE with jumps * This study was supported by FiME (Finance for Energy Market Research Centre) and the "Finance et Développement Durable -Approches Quantitatives" EDF -CACIB Chair † LEDa, Université Paris Dauphine, [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP]

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2010.09285; hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480/document; https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf; ARXIV: 2010.09285

الاتاحة: https://hal.science/hal-02970480
https://hal.science/hal-02970480/document
https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Alma Mater Studiorum Università di Bologna = University of Bologna (UNIBO), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris), FiME (Finance for Energy Market Research Centre) andthe ``Finance et Développement Durable - Approches Quantitatives'' EDF - CACIB Chair

المصدر: https://hal.science/hal-02970480 ; 2020.

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intra-day electricity markets, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jumps, coupled forward-backward SDE with jumps * This study was supported by FiME (Finance for Energy Market Research Centre) and the "Finance et Développement Durable -Approches Quantitatives" EDF -CACIB Chair † LEDa, Université Paris Dauphine, [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP]

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2010.09285; hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480/document; https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf; ARXIV: 2010.09285

الاتاحة: https://hal.science/hal-02970480
https://hal.science/hal-02970480/document
https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Alma Mater Studiorum Università di Bologna = University of Bologna (UNIBO), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris), FiME (Finance for Energy Market Research Centre) andthe ``Finance et Développement Durable - Approches Quantitatives'' EDF - CACIB Chair

المصدر: https://hal.science/hal-02970480 ; 2020.

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intra-day electricity markets, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jumps, coupled forward-backward SDE with jumps * This study was supported by FiME (Finance for Energy Market Research Centre) and the "Finance et Développement Durable -Approches Quantitatives" EDF -CACIB Chair † LEDa, Université Paris Dauphine, [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP]

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2010.09285; hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480/document; https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf; ARXIV: 2010.09285

الاتاحة: https://hal.science/hal-02970480
https://hal.science/hal-02970480/document
https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Alma Mater Studiorum Università di Bologna = University of Bologna (UNIBO), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris), FiME (Finance for Energy Market Research Centre) andthe ``Finance et Développement Durable - Approches Quantitatives'' EDF - CACIB Chair

المصدر: https://hal.science/hal-02970480 ; 2020.

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intra-day electricity markets, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jumps, coupled forward-backward SDE with jumps * This study was supported by FiME (Finance for Energy Market Research Centre) and the "Finance et Développement Durable -Approches Quantitatives" EDF -CACIB Chair † LEDa, Université Paris Dauphine, [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP]

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2010.09285; ARXIV: 2010.09285

الاتاحة: https://hal.science/hal-02970480
https://hal.science/hal-02970480v1/document
https://hal.science/hal-02970480v1/file/Equil-ACP.pdf

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Alma Mater Studiorum Università di Bologna = University of Bologna (UNIBO), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris), FiME (Finance for Energy Market Research Centre) andthe ``Finance et Développement Durable - Approches Quantitatives'' EDF - CACIB Chair

المصدر: https://hal.science/hal-02970480 ; 2020.

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intra-day electricity markets, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jumps, coupled forward-backward SDE with jumps * This study was supported by FiME (Finance for Energy Market Research Centre) and the "Finance et Développement Durable -Approches Quantitatives" EDF -CACIB Chair † LEDa, Université Paris Dauphine, [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP]

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2010.09285; hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480; https://hal.science/hal-02970480/document; https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf; ARXIV: 2010.09285

الاتاحة: https://hal.science/hal-02970480
https://hal.science/hal-02970480/document
https://hal.science/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL), Alma Mater Studiorum Università di Bologna Bologna (UNIBO), Laboratoire de Probabilités, Statistiques et Modélisations (LPSM (UMR_8001)), Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE Paris), FiME (Finance for Energy Market Research Centre) andthe ``Finance et Développement Durable - Approches Quantitatives'' EDF - CACIB Chair

المصدر: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480 ; 2020.

مصطلحات موضوعية: coupled forward-backward SDE with jumps, martingale optimality principle, Samuelson's effect, intra-day electricity markets, Equilibrium model, coupled forward-backward SDE with jumps * This study was supported by FiME (Finance for Energy Market Research Centre) and the "Finance et Développement Durable -Approches Quantitatives" EDF -CACIB Chair † LEDa, Université Paris Dauphine, [QFIN.CP]Quantitative Finance [q-fin]/Computational Finance [q-fin.CP]

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2010.09285; hal-02970480; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480/document; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf; ARXIV: 2010.09285

الاتاحة: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02970480/file/Equil-ACP.pdf

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, A., Pham, Huyên

المساهمون: Laboratoire de Finance des Marchés d'Energie (FiME Lab), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-CREST-EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)

المصدر: Mathematical Finance ; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03529221 ; Mathematical Finance, 2021

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, D.D5.D51, JEL: Q - Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics/Q.Q4 - Energy/Q.Q4.Q43 - Energy and the Macroeconomy, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D51 - Exchange and Production Economies, [QFIN]Quantitative Finance [q-fin], eco, manag

Relation: hal-03529221; 10670/1.eb79dt; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03529221

الاتاحة: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03529221

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, A., Pham, Huyên

المساهمون: Laboratoire de Finance des Marchés d'Energie (FiME Lab), Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-CREST-EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Paris Dauphine-PSL, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM (UMR_8001)), Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)

المصدر: Mathematical Finance ; https://hal.science/hal-03529221 ; Mathematical Finance, 2021

مصطلحات موضوعية: coupled forward–backward SDE with jumps, equilibrium model, intraday electricity markets, martingale optimality principle, Samuelson’s effect, D.D5.D51, JEL: Q - Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and Ecological Economics/Q.Q4 - Energy/Q.Q4.Q43 - Energy and the Macroeconomy, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Models, JEL: D - Microeconomics/D.D5 - General Equilibrium and Disequilibrium/D.D5.D51 - Exchange and Production Economies, [QFIN]Quantitative Finance [q-fin]

Relation: hal-03529221; https://hal.science/hal-03529221

الاتاحة: https://hal.science/hal-03529221

المؤلفون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

المساهمون: Aïd, René, Cosso, Andrea, Pham, Huyên

مصطلحات موضوعية: Equilibrium model, intraday electricity markets, Samuelson's effect, martingale optimality principle, coupled forward-backward SDE with jumps

وصف الملف: STAMPA

Relation: volume:-; firstpage:-; lastpage:-; numberofpages:-; journal:MATHEMATICAL FINANCE; http://hdl.handle.net/11585/835800

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11585/835800